Фьючерсы и опционы на валютные пары. Что такое moex в курсе валют


Параметры срочного рынка — Московская Биржа

  Перечень контрактов, по которым применяются льготы по межмесячным спредам Спредовые даты фьючерсов
1 Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО "ЛУКОЙЛ" Второй квартальный срок исполнения
2 Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО "Газпром"
3 Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО Сбербанк
4 Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО "НК "Роснефть"
5 Фьючерсный контракт на обыкновенные акции Банк ВТБ (ПАО)
6 Фьючерсный контракт на курс евро-доллар
7 Фьючерсный контракт на аффинированное золото в слитках
8 Фьючерсный контракт на аффинированное серебро в слитках
9 Фьючерсный контракт на сырую нефть сорта "BRENT" Второй месячный срок исполнения
10 Фьючерсный контракт на нефть Light Sweet Crude Oil Второй месячный срок исполнения
11 Фьючерсный контракт на индекс РТС Второй квартальный срок исполнения
Третий квартальный срок исполнения
Четвертый квартальный срок исполнения
12 Фьючерсный контракт на Индекс МосБиржи Второй квартальный срок исполнения
13 Фьючерсный контракт на Индекс МосБиржи (мини) Второй квартальный срок исполнения
14 Фьючерсный контракт на курс доллар США - рубль Второй квартальный срок исполнения
Третий квартальный срок исполнения
Четвертый квартальный срок исполнения
Пятый квартальный срок исполнения и далее
15 Фьючерсный контракт на курс евро — российский рубль Второй квартальный срок исполнения
Третий квартальные сроки исполнения
Четвертый квартальный срок исполнения
16 Фьючерсный контракт на курс фунт стерлингов — доллар США Второй квартальный срок исполнения
17 Фьючерсный контракт на курс австралийский доллар — доллар США Второй квартальный срок исполнения
18 Фьючерсный контракт на курс доллар США — японская йена Второй квартальный срок исполнения
19 Фьючерсный контракт на "двухлетние" облигации федерального займа Второй квартальный срок исполнения
20 Фьючерсный контракт на "четырехлетние" облигации федерального займа Второй квартальный срок исполнения
21 Фьючерсный контракт на "шестилетние" облигации федерального займа Второй квартальный срок исполнения
22 Фьючерсный контракт на "десятилетние" облигации федерального займа Второй квартальный срок исполнения
23 Фьючерсный контракт на "пятнадцатилетние" облигации федерального займа Второй квартальный срок исполнения
24 Фьючерсный контракт на ставку RUONIA Первый месячный срок исполнения
Третий месячный срок исполнения
Четвертый месячный срок исполнения
Пятый месячный срок исполнения
Шестой месячный срок исполнения
Седьмой месячный срок исполнения
Восьмой месячный срок исполнения
Девятый месячный срок исполнения
Десятый месячный срок исполнения
Одиннадцатый месячный срок исполнения
Двенадцатый месячный срок исполнения

www.moex.com

Фьючерсы и опционы на валютные пары — Московская Биржа

Валютные фьючерсы и опционы Московской биржи сочетают возможности применения основных валютных стратегий с прозрачностью биржевых производных финансовых инструментов.

Современные технологии торгов и наличие центрального контрагента обеспечивают преимущества для биржевых операций с валютными контрактами:

  • Совершение сделок по лучшим ценам
  • Надежность и гарантии проведения расчетов

Доступные валютные пары

USD/JPY доллар США — японская йена фUSD/CHF доллар США — швейцарский франк фUSD/UAH доллар США — украинская гривна фUSD/CAD доллар США — канадский доллар фUSD/TRY доллар США — турецкая лира ф

USD/RUB доллар США — российский рубль ф/о*EUR/RUB евро — российский рубль ф/оCHY/RUB китайский юань — российский рубль фEUR/USD евро — доллар США ф/оAUD/USD австралийский доллар — доллар США фGBP/USD фунт стерлингов — доллар США ф

         * ф - фьючерс, о - опцион 

Список валютных пар, на которые вводятся в обращение фьючерсы и опционы, постоянно пополняется.

О контрактах

Физическим лицам

Материалы

Информация о торгах

Контакты

  • Александр Ежов, +7 495 363 32 32 доб. 26061
  • доллар-рубль
  • евро-рубль
  • юань-рубль

Текущие цены фьючерсных контрактов

Основные параметры срочного контракта - для просмотра нажмите на код контракта в первом столбце

Валюта

 ПоследняясделкаИзменениек закрытиюМакс.за деньМин.за деньОбъем торгов (контр.)ЧислосделокОткрытыхпозиций
Фьючерсный контракт на курс доллар США-швейцарский франк
UCHF-9.180,99+0,27%0,99270,9894882261 874
UCHF-12.18------6
Фьючерсный контракт на курс китайский юань - российский рубль
CY-9.18------122
CY-12.18-------
Фьючерсный контракт на курс евро-доллар США

www.moex.com

Расписание торгов — Московская Биржа

"Стакан Т+2" по акциям, а также облигациям, номинированным в долларах США, "Стакан Т+1" ОФЗ (Режим основных торгов Т+)
  • 09:50:00 — 09:59:(31-59)*
  • 10:00:00 — 18:39:59
  • 18:40:01 — 18:50:00
  • Аукцион открытия (расч. в RUB, USD)
  • Торговый период (расч. в RUB, USD)
  • Аукцион закрытия (расч. в RUB, USD)
"Стакан Т0" по всем облигациям, кроме ОФЗ, а также Еврооблигаций МинФина, корпоративных еврооблигаций, номинированных не в долларах США и ETF c расчетами в долларах (Режим основных торгов)
  • 09:45:00 — 09:59:59
  • 10:00:00 — 18:44:59
  • 18:45:01 — 18:49:59
  • Предторговый период (расч. в RUB)
  • Торговый период (расч. в RUB, USD, EUR)
  • Послеторговый период (расч. в RUB)
"Стакан Т+2" по паям, ETF (Режим основных торгов Т+)
  • 09:50:00 — 09:59:(31-59)*
  • 10:00:00 — 18:44:59
  • 18:45:01 — 18:49:59
  • Аукцион открытия (расч. в RUB, USD)
  • Торговый период (расч. в RUB, USD)
  • Послеторговый период (расч. в RUB, USD)
Торговый период — "Стаканы Т+2" (специализированные режимы)
  • Режим торгов Квал. Инвесторы — Режим основных торгов Т+ (для паев) - расч. в RUB
  • Режим торгов Акции Д — Режим основных торгов Т+ (для акций) - расч. в RUB
Торговый период — "Стаканы Т0"  (специализированные режимы)
  • Режим торгов Квал. Инвесторы — Режим основных торгов (для облигаций) - расч. в RUB
  • Режим торгов Облигации Д — Режим основных торгов - расч. в RUB
"Стакан РЕПО с ЦК"
  • 1 день; 1 неделя. Режим торгов РЕПО с ЦК — Безадресные заявки – расч. в RUB, USD, EUR
"Стакан РЕПО с ЦК с КСУ"
  • 1 день; 1 неделя; 2 недели; 1 месяц; 2 месяца; 3 месяца, 6 месяцев, 1 год.  Режим торгов РЕПО с ЦК — Безадресные заявки – расч. в RUB
  • 9:30:00 — 18:59:59 для режимов торгов (кроме кода расчетов Z0)
  • 9:30:00 — 18:30:00 для режимов торгов с кодом расчетов Z0
Все РПС с ЦК и РПС
  • Режим торгов РПС с ЦК: акции, ДР, ETF Паи, Облигации (расч. в RUB)
  • Режим торгов РПС с ЦК: акции, ДР, ETF, Облигации (расч. в USD)
  • Режим торгов Квал. Инвесторы — РПС с ЦК (расч. в RUB)
  • Режим торгов РПС (расч. в RUB, USD, EUR, GBP, CNY)
  • Режим торгов Квал. Инвесторы — РПС (расч. в RUB)
  • Режим торгов Акции Д — РПС (расч. в RUB)
  • Режим торгов Облигации Д — РПС (расч. в RUB)
  • Режим торгов Квал. Инвесторы – РЕПО (расч. в RUB, USD)
Все адресные режимы РЕПО, РЕПО с ЦК
  • Режим торгов РЕПО с ЦК — Адресные заявки (расч. в RUB, USD, EUR)
  • Режимы торгов РЕПО с акциями - расч. в RUB, USD, EUR
  • Режимы торгов РЕПО с облигациями - расч. в RUB, USD, EUR
Адресный режим РЕПО с ЦК с КСУ
  • Режим торгов РЕПО с ЦК — Адресные заявки (расч. в RUB)

Время торгов устанавливается по согласованию с Банком России

РЕПО с Банком России
  • Режим торгов РЕПО с Банком России: Аукцион РЕПО - расч. в RUB, USD, EUR
  • Режим торгов РЕПО с Банком России: фикс. ставка - расч. в RUB

www.moex.com

О рынке — Московская Биржа

Рынок фьючерсов и опционов – ведущая площадка по торговле производными финансовыми инструментами в России и странах Восточной Европы. Срочный рынок сочетает в себе развитую инфраструктуру, надежность и гарантии ПАО Московская Биржа, а также самые современные технологии торговли фьючерсами и опционами, проверенные в течение более чем десяти лет стабильного и успешного развития рынка.

Организатором торгов на срочном рынке является ПАО Московская Биржа. Клиринг осуществляет Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество).

Наиболее важной частью сделок, заключаемых на срочном рынке, является их исполнение в определенную дату в будущем на условиях, оговоренных в момент заключения. Развивая рынок фьючерсов и опционов, Московская Биржа особое внимание уделяет совершенствованию системы гарантий исполнения срочных сделок. Одновременно с усовершенствованием собственной гарантийной системы, повышаются требования и к участникам торгов. Участниками торгов на срочном рынке являются надежные высококапитализированные инвестиционные компании и банки.

Другой задачей, которую ставит перед собой ПАО Московская Биржа - это разработка и внедрение широкого спектра финансовых инструментов, позволяющих управлять ценовыми рисками рынков акции, валюты, а также долгового и товарного рынков.

В настоящий момент на срочном рынке обращаются производные финансовые инструменты, базовыми активами которых являются: Индекс РТС, Индекс ММВБ, Российский индекс волатильности, отраслевые индексы, акции, облигации федерального займа, иностранная валюта, ставка трёхмесячного кредита MosPrime и товары.

Традиционно операции на срочном рынке являются более выгодными по сравнению с операциями на рынке базового актива. Это связано не только с "эффектом плеча", но и с отсутствием транзакционных издержек, возникающих при проведении операций на рынке базового актива (плата за использование кредитных ресурсов и оплата депозитарных и расчетных услуг). Более того, биржевые сборы по операциям с фьючерсами и опционами существенно ниже аналогичных на рынке ценных бумаг.

Особенностью срочного рынка является то, что любой категории участников рынка, будь то Расчетная фирма, Биржевой посредник или Клиент - частный инвестор предоставляется возможность работы с собственного терминала, как при помощи различных систем интернет-трейдинга, так и торговых терминалов, предоставленных самой Московской Биржей.

Комитет по Срочному рынку ПАО Московская Биржа - состоит из представителей профессиональных участников рынка ценных бумаг. В компетенцию Комитета по срочному рынку биржи входит решение вопросов по формированию политики развития рынка фьючерсов и опционов, определение приемлемой тарифной политики, согласования правил и других нормативных документов, а также контроль за средствами участников рынка. Вопросы построения системы риск-менеджмента рассматриваются на рабочей группе по рискам Комитета по срочному рынку биржи, которая включает в себя риск-менеджеров ведущих операторов фондового рынка России.

Расписание торгов (московское время):

10.00 - 14.00 Основная торговая сессия (дневной Расчетный период)
14.00 - 14.05 Дневная клиринговая сессия (промежуточный клиринг)
14.05 - 18.45 Основная торговая сессия (вечерний Расчетный период)
18.45 - 19.00* Вечерняя клиринговая сессия (основной клиринг)
19.00 - 23.50 Вечерняя дополнительная торговая сессия

* В случаях, когда в вечернюю клиринговую сессию исполняются опционы, время клиринговой сессии увеличивается на пять минут.

Вечерняя дополнительная торговая сессия

 

Контактная информация Тел: +7 (495) 363-3232 , доб. 26059, 26060, 26061, 26062

www.moex.com