Что такое Волатильность и как ее использовать в торговле. Курс волатильный


Калькулятор волатильности Форекс — Investing.com

Что такое волатильность?

Волатильность — это термин, который используется для обозначения колебаний торговых цен в течение определенного времени. Считается, что чем шире диапазон колебаний цен, тем выше волатильность. Например, ценная бумага с последовательностью цен при закрытии 5, 20, 13, 7 и 17 гораздо более волатильна, чем аналогичная ценная бумага с последовательностью цен при закрытии 7, 9, 6, 8 и 10. Ценные бумаги с повышенной волатильностью считаются более рискованными, поскольку предполагается, что движение цен на них — вверх или вниз — будет более значительным по сравнению с показателями аналогичных, но менее волатильных ценных бумаг. Волатильность пары измеряется путем вычисления среднеквадратического отклонения доходностей. Среднеквадратическое отклонение показывает, как сильно значения отклоняются от средней величины (среднего).

Важность волатильности для трейдеров

Каждому трейдеру важно иметь представление о волатильности ценной бумаги, поскольку для определенных стратегий и психологических моделей подходят разные уровни волатильности. Например, трейдеру на рынке Форекс, желающему обеспечить стабильный рост своего капитала, не принимая при этом большого риска, можно посоветовать выбрать валютную пару с более низкой волатильностью. С другой стороны, трейдеру, готовому рисковать, подойдет валютная пара с повышенной волатильностью, позволяющая заработать на более существенной разнице в ценах, которая характерна для волатильной пары. Данные, предоставляемые нашим инструментом, позволяют определить наиболее волатильные валютные пары, а также узнать дни и часы недели, когда наблюдается самая высокая и самая низкая волатильность конкретных пар. Это дает возможность оптимизировать стратегию торговли.

Что влияет на волатильность валютных пар?

Экономические и (или) рыночные события, такие как изменение процентной ставки в стране или падение цен на сырьевые товары, нередко становятся источником волатильности на рынке Форекс. Уровень волатильности обусловлен различными параметрами валют и соответствующих экономик. Пара валют, одна из которых принадлежит стране преимущественно с сырьевой экономикой, а другая — стране, экономика которой основана на услугах, как правило, отличается повышенной волатильностью из-за глубоких внутренних различий в экономических факторах каждой из стран. Кроме того, разница в уровнях процентных ставок приводит к повышению волатильности валютной пары по сравнению с парами, представляющими страны с близкими ставками. И наконец, валютные кроссы (пары, не включающие в себя доллар США) и «экзотические» кроссы (пары, которые включают неосновную валюту), скорее всего, также будут иметь более высокую волатильность и более существенные спреды между ценами спроса и предложения. К дополнительным факторам волатильности относятся инфляция, объем государственного долга и дефицит счета текущих операций. Политическая и экономическая стабильность в стране, валюта которой торгуется, также оказывает влияние на волатильность на рынке Форекс. Кроме того, валюты, не подпадающие под регулирование со стороны центрального банка (например, Bitcoin и другие криптовалюты), характеризуются более высокой волатильностью, поскольку носят спекулятивный характер.

Как использовать калькулятор волатильности Форекс?

В верхней части страницы выберите количество недель для расчета волатильности валютной пары. Обратите внимание: чем продолжительнее выбранный период, тем ниже будет волатильность по сравнению с более короткими и более волатильными периодами. После отображения данных нажмите на валютную пару, чтобы увидеть ее среднюю волатильность по дням, по часам, а также разбивку волатильности пары по дням недели.

ru.investing.com

Что такое Волатильность и как ее использовать в торговле

Финансовые рынки никогда не стоят на месте. Если взглянуть на график любой ценной бумаги, можно увидеть, что ее цена постоянно колеблется, пусть даже и с незначительными изменениями. То есть на рынке постоянно идет какая-то активность.

Что такое волатильность простыми словами

Под волатильностью понимают амплитуду ценовых колебаний за определенный временной отрезок. Обычно, для ее оценки применяют такие термины, как сильные или слабые колебания. То есть, волатильность может быть высокой или низкой. Что это значит?

Анализ волатильностиПредставим, что в определенный промежуток времени, ценовые колебания составляют всего 5-10 пунктов. Затем, к примеру, после публикации какой-то важной статистики, цена начинает колебаться сильнее и диапазон расширяется до 50-100 пунктов.

Если сравнивать первую ситуацию со второй, можно смело утверждать, что в первом случае волатильность была слабой, в то время как во втором она была сильной.

Более интересный пример – цена на золото выросла с 1640.20 до 1641.30, в тоже время, серебро упало с 34.90 до 34.60.  Золото за это время сдвинулось на 110 пунктов, а серебро на 30. Как считаете, какой актив имеет более высокую волатильность? Правильно, серебро. Для золота изменение в 110 пунктов является не большим при цене в 1641, а вот для серебра при цене 36,6, изменение на 30 пунктов на много серьезнее.

Рассматриваемый нами показатель является очень важным для трейдеров фондового рынка. Инструменты со слабой волатильностью обычно мало интересуют как спекулянтов, так и инвесторов. Хотя для пипсовщиков и скальперов они могут давать определенные преимущества.

Видео о том что такое волатильность

Почему происходят изменения волатильности?

Какие факторы оказывают влияние на рынки и почему размах ценовых диапазонов меняется? Все дело в том, что рынок – это живые люди, которые реагируют на происходящее. Снижение волатильности может наблюдаться, к примеру, перед выходом какой-то важной статистики. Кстати, очень часто в подобных случаях формируется паттерн Треугольник.

Рост волатильности, наоборот, наблюдается после выхода тех или иных данных, высказываний представителей компаний, экономического или финансового истеблишмента. Расширение волатильности может наблюдаться перед началом того или иного тренда.

Высокий уровень волатильности рано или поздно сменится на низкий, так как активность на рынке постепенно затухает, и трейдеры с инвесторами определяются с направлением.

Анализ волатильности рынка

Есть несколько способов измерения волатильности. Первый из них – наиболее простой – это просто оценка состояния рынка без применения математический вычислений. Посмотрев на любой график можно достаточно точно сказать, насколько нынешняя волатильность больше или меньше, чем диапазон колебаний цен в прошлом.

  • Еще одна методика – это ручной расчет волатильности с использованием ценовых минимумов или максимумов за определенный период. Этот метод более точен, чем предыдущий и может дать лучшие результаты. Однако проводить такие расчеты вручную всегда трудно и это занимает определенное время.

Измерением волатильности занимается индикатор ATR или Average True Range.

ATR

ATR

Обратимся к рисунку. Это график с установленным индикатором измерения среднего диапазона. Такой инструмент очень удобен, так как он сам проводит все расчеты и выдает результат в виде кривой, которая строится в отдельном от ценового графика окне.

К сожалению, многие начинающие трейдеры фондового и других рынков не совсем правильно понимают назначение этого алгоритма. Они считают, что колебания кривой указывают на присутствие того или иного тренда. Но на самом деле, это далеко не так.

Кривая индикатора ATR показывает изменение волатильности на рынке и никак не связана с трендами. Когда эта кривая растет, на рынке наблюдается рост волатильности, что, кстати, отлично прослеживается на нашем скриншоте. Диапазон колебаний цен за определенный период времени увеличивается. В моменты, когда кривая индикатора ATR снижается, на рынке происходит сокращение волатильности.

Еще один достаточно интересный инструмент для измерения волатильности – индикатор Полосы Боллинджера.

Волатильность

Его основным предназначением является не определение ширины диапазона, а поиск трендов и возможностей для разворота рынка. Тем не менее, этот инструмент может отражать и изменения в волатильности.

На картинке видны три полосы, две из которых формируют гибкий канал. Крайние кривые и показывают волатильность на рынке, причем, также, как и в ситуации с ATR, в динамике. Когда они расходятся, диапазон колебания расширяется. Следовательно, когда эти полосы сближаются, волатильность падает.

Теперь, когда трейдеры знают о том, что такое волатильность и как ее можно измерить, перейдем непосредственно к рекомендациям по ее использованию в повседневной торговле.

Какие факторы оказывают влияние на волатильность?

Для того, чтобы определить ожидаемую волатильность, рекомендуется обратиться к следующим факторам:

  • историческая волатильность. Этот фактор влияет на предполагаемый разброс колебаний прямо пропорционально. То есть, чем выше он, тем выше ожидаемая волатильность;
  • политические и экономические факторы. Эти аспекты также могут оказать влияние на будущую волатильность;
  • рыночная ликвидность. Когда баланс между спросом и предложением нарушается, цены растут или падают. Это вызывает изменение волатильности;
  • ожидания игроков на рынке. Волатильность может расти или снижаться перед выходом важных данных;
  • уровни технического анализа. После пробития важных отметок, рынок становится нестабильным, волатильность может существенно возрастать.

Использования сведений о волатильности для принятия решений

Итак, что дает трейдер знание о том, какая на рынке текущая волатильность? Это позволяет принимать грамотные и взвешенные решения. Тот же индикатор ATR показывает не только размах текущего диапазона, но и ситуацию в динамике. Принимая решения, к примеру, о покупке той или иной акции, можно удостовериться, что волатильность этого торгового инструмента будет расти. Тем самым, трейдер даже в случае отсутствия тренда, сможет заработать.

Полезные статьи:

Лучшим решением является использование сведений о волатильности в купе с другими инструментами технического и графического анализа. Индикатор ATR можно использовать вместе с осцилляторами или трендовыми инструментами для того, чтобы понимать, будет ли на рынке направленное движение или нет. Если же тенденция отсутствует, осцилляторы помогут работать в диапазоне, а ATR будет подсказывать, когда волатильность внутри коридора будет увеличиваться или уменьшаться.

Если использовать индикатор Полосы Боллинджера, можно получать данные не только о диапазоне, но и о состоянии рынка в целом. Это более универсальный инстурмент, который позволяет принимать правильные рыночные решения. Отличительной особенностью данного алгоритма является то, что с ним можно работать как в периоды тенденций, так и флетов.

Данные о волатильности можно использовать и для выставления отложенных ордеров, а также приказов вроде стоп-лосс и тейк-профит.

Как применять волатильность на практике

Волатильность очень полезна при принятии решений. Об этом мы написали выше. Но есть еще несколько факторов, на которые мы хотели бы обратить внимание. В частности, знание величины волатильности позволяет рассчитать риски при открытии рыночной позиции.

Чем выше волатильность, тем выше риски. Несмотря на то, что вы не в состоянии повлиять на разброс ценовых колебаний, вы можете использовать ваши знания об этом параметре для того, чтобы минимизировать свои риски при помощи защитных ордеров, к примеру. Также. Понизить торговые риски можно и с помощью снижения объема сделки.

Еще один важный момент – определение запаса хода текущей тенденции.

Волатильность можно использовать и для анализа интереса к тому или иному торговому активу. Чем выше волатильность, тем выше интерес игроков к акции.

Видео о том как использовать волатильность в торговле

Советы и рекомендации

Многие инвесторы стараются выбирать активы с меньшей волатильностью. В принципе, это вполне логично. Однако, большую прибыль можно получать как раз на более волатильных рынках.

Объяснить такой феномен достаточно просто. Если вкладывать одинаково в инструменты со стабильным ростом и в инструменты с большой волатильностью, в результате, при продаже, второго типа активов, можно зафиксировать прибыль на максимумах. В этом кроется секрет торговли активами с большей волатильностью.

Однако теория портфеля Марковица говорит нам о совершенно обратном. В частности, в соответствии с ней, инвестору рекомендуется выбирать инструмент с меньшей волатильностью при одинаковой кривой доходности. Это утверждение стало аксиомой для многих трейдеров фондовых рынков. И оно тоже имеет под собой логическое обоснование. Если вам срочно потребовалась наличность, продавать стабильный инструмент может быть куда выгоднее, чем волатильный. Ведь цена последнего может быть выше че у стабильного на момент продажи, а может быть и существенно ниже.

Но многие профессиональные инвесторы и трейдеры предпочитают все-таки волатильные инструменты стабильным. Довод о срочной необходимости наличных денег с лихвой перекрывается доводом о том, что актив можно продать на пике колебаний и получить большую прибыль.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter, и мы её обязательно исправим! Огромное спасибо вам за помощь, это очень важно для нас и наших читателей!

equity.today

Высокая волатильность – что это означает? Калькулятор волатильности валютных пар

Волатильность

Понятие волатильности валютных пар хорошо знакомо большинству трейдеров бинарных опционов. Когда на финансовом рынке происходят значимые изменения, принято говорить, что волатильность высокая и, наоборот, когда на рынке царит флэт, можно услышать, что волатильность низкая. Что означает волатильность, вроде как, все понимают, но как её использовать на практике зачастую остается вопросом. Именно поэтому я решил посвятить волатильности отдельную статью.

Начнем с определения: волатильность цены – это то, на сколько (пунктов или процентов) цена изменяется за заданный период времени, например, за год, за неделю, за день, за час. Грубо говоря, волатильность – это изменчивость.

Волатильности уделяется особое внимание при торговле на Форекс и фондовой бирже, так как от того, насколько пунктов изменится цена, будет напрямую зависеть величина прибыли или убытка. Однако на БО, как известно, достаточно всего лишь одного пункта для получения полной прибыли. Значит ли это, что изменение волатильности не является сигналом для бинарных опционов? Давайте попробуем разобраться на примере.

Волатильность валютных пар

Рассмотрим значение волатильности для трейдеров опционов на примере валютных пар, всё же большинство трейдеров (включая меня) торгует именно на валюте.

Существует 7 наиболее волатильных валютных пар, которые трейдеры называют «мажорными», то есть основными. Во всех этих парах присутствует доллар. Чуть менее активными, считаются «минорные» пары, в кросс-курс которых входит евро, йена, фунт, австралийский доллар, канадский доллар и новозеландский доллар.

волатильность валютных пар

Остальные валютные пары считаются экзотическими и показывают мало сигналов для бинарных опционов из-за слабой ликвидности (в торговле задействованы небольшие капиталы) и низкой «прогнозируемости». Такое распределение отнюдь не случайно, связано оно с тем, что большинство валютных операций в мире происходит в 8 основных валютах: USD, EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, CAD и NZD.

В зависимости от торговой сессии та или иная пара также может быть более или менее волатильной. Так в азиатскую сессию высокая волатильность отмечается на парах с йеной, в европейскую – с евро и фунтом, в американскую – с долларом. Высокую волатильность в основном вызывают новости, которые выходят в рабочее время на том или ином континенте. Изменение сессий можно отслеживать с помощью индикаторов Clock и I-sessions.

Калькулятор волатильности

Как я уже писал ранее, волатильность измеряется либо в пунктах, либо в процентах. Получить конкретные данные по волатильности валютных пар можно с помощью индикатора ATR, тепловой карты валют или специального калькулятора, который автоматически отслеживает изменения за прошедшие нескольких часов, дней и даже месяцев.

Сервисов, предоставляющих калькуляторы волатильности достаточно много, мой любимый вот этот. В калькуляторе mataf можно увидеть несколько таблиц волатильности:

  • Средняя дневная волатильность за выбранный период времени (по умолчанию 10 недель),

высокая волатильность

  • Средняя часовая волатильность на протяжении дня,

волатильность валютной пары

  • Средняя дневная волатильность в зависимости от дня недели,низкая волатильность
  • Полный график изменения волатильности за последние 5 лет.

торговля волатильностью на бинарных опционах

Исходя из представленной выше информации можно определить, в какое время и на каком активе будет высокая или низкая волатильность, что в свою очередь поможет повысить прибыльность вашей торговой стратегии.

В периоды высокой волатильности лучше всего использовать стратегии, рассчитанные на резкие скачки графика, например, «Пружина» или «Стрела». А в периоды низкой волатильности можно использовать хеджирование, опираясь на опираясь на сигналы для бинарных опционов от осцилляторов (таких как Demarker или канал Кельтнера).

Также, с помощью средней волатильности можно определить потенциал для дальнейшего движения валютной пары. Например, если мы знаем, что среднее движение пары EUR/USD с 16 00 до 17 00 по Москве составляет 30 пунктов, а котировка уже прошла 28 из них, то наиболее вероятно, что до конца часа движение будет вялое.

Вот собственно и все основные моменты, которые помогут вам использовать волатильность валютных пар в успешной торговле БО. Будет не лишним отметить, что описанные мной примеры будут справедливы для работы с любыми активами, будь то драгоценные металлы, акции или нефть. Свои вопросы можете присылать на почту или оставлять в комментариях.

boexpert.ru

Всё о волатильности простыми словами

Довольно диковинное, для слуха не связанного с биржевым миром человека, слово “волатильность” часто используется на телевидении, аналитических прогнозах, биржевых сводках. На самом деле, за этим словом кроется весьма простое понятие и вы даже удивитесь, насколько.

Само слово произошло от англ. Volatility – что в переводе означает изменчивость, непостоянство, неустойчивость. Это в полной мере отражает суть.

Волати́льность – это просто изменчивость цены на рынке и не важно, идет речь о валютном рынке, акциях, сырье или о чем угодно еще. Таким образом, изменчивость – это синоним слова волатильность. Существуют понятия низкая и высокая волатильность, о них поговорим ниже.

Низкая и высокая волатильность

Когда говорят о низкой волатильности, имеют в виду, что рынок очень спокойный, на нем отсутствуют резкие ценовые скачки. Низкая волатильность часто наблюдается в праздничное время, например Рождество и Новый год.

В это время биржа “спит”, трейдеров мало, у многих выходные, интерес к торговле низкий.

Пример низкой волатильности

Второй распространенной причиной низкой волатильности рынка можно назвать “выжидание” в преддверии выхода важных экономических новостей, речей политиков или руководителей корпораций. В такие периоды инвесторы не спешат открывать позиции, так как хотят сперва узнать эти данные, чтобы принимать решение о своих дальнейших действиях. Это приводит к тому, что рынок замирает.

Третьей причиной низкой волатильности, и она касается непосредственно рынка Форекс, служит время торговых сессий. Дело в том, что во время Азиатской сессии (у нас в это время ночь), рынок в большинстве случаев не показывает каких-либо значительных ценовых колебаний, потому что объемы Азиатского рынка значительно ниже, чем Европейского и Американского.

Низкая волатильность отмечена овалом

Высокая волатильность, как вы уже сами поняли, означает сильные и резкие ценовые колебания, значительную изменчивость цен на рынке. В такие периоды на графике можно видеть большие свечи, частую смену трендов или один мощный, направленный тренд, как на картинке выше, перед и после вялой азиатской сессией. Определить его направление (тренда) можно, например, с помощью трендовых линий.

Волатильность рубля

Периоды с высокой и низкой волатильностью постоянно сменяют друг-друга, это нормальный процесс на всех финансовых рынках. Рассмотрим на примере графика рубля к доллару:

Найдите области с различной волатильностью

Области, где цена держится в узких коридорах, можно считать областями с низкой волатильностью и наоборот, когда происходит прорыв из таких областей и цена “выстреливает”, говорят, что волатильность высокая. Посмотрите на график выше и найдите такие области, они бросаются в глаза.

Рубль в целом, в последнее время, является волатильным инструментом. Когда говорят волатильный инструмент, имеется в виду именно высокая волатильность. Колебания курса рубля сейчас частые и значительные, это связано в основном с политической и экономической ситуацией: санкции, падение уровня производства, цена на нефть и другие факторы. Все они оказывают влияние на курс, заставляя его быть волатильным, то есть изменчивым, непостоянным.

Как трейдеры используют волатильность

Для того, чтобы реально зарабатывать на Форекс или любой бирже, нужно, чтобы цена менялась. Если рынок вялый, то сделки будут висеть открытыми долго, заработать будет тяжело.

Совсем иначе дела пойдут, когда изменчивость на рынке будет быстрой и значительной. Ажиотаж, толпы покупателей и продавцов вдыхают жизнь и свои деньги в рынок, дела идут веселее. Так что для трейдеров предпочтительна именно высокая волатильность.

Индикатор волатильности

В торговом терминале Метатрейдер есть уже предустановленные индикаторы почти на все случаи трейдерской жизни. Есть там и индикаторы волатильности.

Я рекомендую обратить внимание на индикатор ADX, обзор которого есть на нашем сайте. Черная линия индикатора указывает на силу тренда, но кроме этого и на волатильность. Как вы уже знаете, если есть сильный направленный тренд, это значит что и волатильность высокая.

Второй индикатор, который я вам порекомендую, называется ATR. Он служит непосредственно для определения волатильности рынка.

Но и это не все: полосы Боллинджера, Envelopes и даже свечи Хейкен Аши покажут вам текущую рыночную волатильность. Ознакомьтесь с этими интереснейшими индикаторами и выбирайте любой, какой больше понравится.

Таблица волатильности валютных пар

Актуальная таблица волатильности есть на сайте брокера Альпари. Если вы хотите подобрать себе валютную пару для торговли, то можете это сделать там. И действительно, в большинстве случаев торговать волатильной валютой  – хорошая идея.

profitov.net

Что такое волатильность валютного курса и от чего она зависит

Содержание статьи

Что такое волатильность валютного курса

В связи с тем, что на финансовом рынке, как правило рассматривают пары валют, то волатильность валютного курса рассчитывают относительно пары. Что же означает данный термин? Например, курс доллара по отношению к евро может почти не изменяться долгое время. Это позволяет волатильность валютного курса пары называть низкой.

Высокая волатильность рынка валют

С другой стороны, высокая волатильность валютного рынка наблюдается, если рассматривать пару доллар/йена. Она на протяжении дня может показывать очень большой разброс в значениях.

Можно сказать, что говорить уверенно про волатильность какой-либо конкретной валюты не представляется возможным. Мы показали пример, где доллар находился в двух противополярных значениях данного параметра. Именно поэтому, на валютном рынке его рассчитывают и указывают, применяя исключительно для пар валюты.

Какой в этом смысл?

Теперь, когда вы имеете некоторое понятие о таком явлении как волатильность, пора задаться вопросом: «Что дают мне эти знания?». На самом деле, тут все зависит от того, какой именно стиль трейдинга лежит в основе вашей торговой стратегии.

Если вы предпочитаете быстрое скальпирование, то волатильность может быть для вас вполне полезной, так как вы настроены довольно легко и быстро получить желаемую прибыль, используя одну ценную бумагу, либо одну валютную пару.

Достаточно несколько раз в день открыть и закрыть позицию в правильные моменты времени, после чего радоваться быстрому заработку.

Спокойный трейдинг

С другой стороны, если вы являетесь сторонником спокойного и аналитического трейдинга, то от волатильной валюты и бумаг лучше всего держаться подальше, т.к. предсказать их дальнейшее поведение очень и очень трудно.

Вместо этого позвольте более экстремальным скальперам заниматься их излюбленным делом, пока вы вдумчиво открываете позиции по более стабильным бумагам.

На этом мы и закончим, надеемся, что предоставленная информация поможет вам лучше понять некоторые механизмы рынка и позволит улучшить вашу торговую стратегию.

fx-binar.ru

почему скачет курс и изменится ли ситуация ᐈ Сообщество Сryptonet

Публичный криптотрейдинговый эксперимент

Проверяем эффективность трейдинговых стратегий, рискуя 1000$ ежемесячно. Один месяц - одна стратегия, которая либо даст хорошую прибыль, либо принесет серьезный убыток.

При обсуждении рынка криптовалют очень часто обращают внимание на его высокую волатильность. Является ли волатильность криптовалют неизбежной проблемой для всех желающих инвестировать в криптовалюты? Или же не всё так страшно? Постараемся разобраться.

 

Что такое волатильность криптовалют

Волатильностью криптовалюты называется степень колебания ее курса. На графиках курса видны постоянные скачки и падения. Разница между верхним и нижним пределами цены и есть показателем волатильности криптовалюты.

Например, у биткоина нижний предел цены за последний месяц составил ~$11 тыс, а верхний — ~$20 тыс. Следовательно, его волатильность в декабре 2017 года — чуть меньше 50%.

Обычно волатильность криптовалют высчитывается в рамках конкретного периода, как в примере выше. Период может быть любым — неделя, месяц, год. Но за промежуток меньше месяца ее мало кто рассчитывает, потому что в течение, скажем, недели курс может только расти или падать.

На основании месячной волатильности уже можно делать выводы, но чаще для составления прогнозов или торговых стратегий берется волатильность за несколько месяцев или за год.

Волатильность за определенный промежуток времени или за все время существования криптовалюты называется исторической волатильностью.

Есть еще ожидаемая волатильность, которая является основным объектом интереса игроков на рынке. Ожидаемая волатильность — это прогнозируемая волатильность, т. е. предположения относительно степени колебания курса криптовалюты в будущем. Высчитывается она, исходя из исторической волатильности и текущего положения криптовалюты на рынке (стоимости, ликвидности и т. д.).

 

Насколько высока волатильность криптовалют

Курс любых активов, в том числе криптовалют, редко неподвижен.

На него влияют спрос и предложение со стороны рядовых потребителей и инвесторов, трейдеры, экономико-политическая ситуация, информационное поле, появление новых криптовалют и форков и другие происшествия, присущие и только криптосфере, и экономике в целом.

Перечисленное может влиять на криптовалюты как положительно, так и отрицательно.

Часто положительные и отрицательные факторы накладываются друг на друга с небольшой разницей во времени, в результате чего наблюдаются колебания курса. Подогреваются они трейдерскими играми, когда игроки целенаправленно стараются его понизить или повысить.

>>> Читайте также: Pump&Dump на рынке криптовалют: как защититься от манипуляций

Курс криптовалюты с небольшой капитализацией может упасть или подняться на 50-100% от одной новости или прихода пары крупных трейдеров. Но волатильность многомиллиардных валют тоже высокая, потому что они отличаются большим объемом торгов, а объемы, в свою очередь, предполагают большое количество трейдеров, каждый из которых стремится как можно сильнее раскачать курс.

Курс малоизвестных криптовалют может колебаться вообще без прямых причин. Иногда для его падения или роста достаточно падения или роста курса биткоина или другой крупной валюты.

По сравнению с традиционным активами волатильность криптовалют действительно высока.

Среднегодовая волатильность фиатных денег, как правило, не превышает 3-4%. Для криптовалют нормальны колебания курса в рамках 20%, иногда они доходят до 50%, а среднегодовая волатильность многих криптовалют превышает 100%.

 

Причины волатильности криптовалют

Главная причина столь впечатляющей неустойчивости заключается в том, что люди не знают, чего ожидать от криптовалют. На повышение спроса влияет самая незначительная мелочь, увеличивающая привлекательность криптовалют в глазах потребителя.

Точно так же малейшее и естественное снижение курса валют может спровоцировать диспропорциональное уменьшение спроса — и криптовалюта начнет падать, по сути, без всякой видимой на первый взгляд причины. Потом она, конечно, снова вырастет, если сама по себе пользуется спросом. Однако факт падения будет зафиксирован, и именно оно вместе с последующим ростом определит ту высокую волатильность, о которой говорят аналитики.

Среди прочих причин волатильности криптовалют можно выделить следующие:

  • Отсутствие государственного регулирования

Доллар поддерживается финансовыми институтами ряда развитых стран со стабильной экономикой. Малоизвестная национальная валюта получает поддержку со стороны государства-эмитента, поскольку оно заинтересовано в экономическом благополучии населения — основных держателей валюты.

Криптовалюты — децентрализованы, т. е. не имеют никаких регулирующих финансовых органов. Валютам, которые могут быть выпущены передовыми государствами, именно поэтому пророчат популярность: за счет поддержки государства-эмитента их волатильность будет невысокой, следовательно, люди будут уверены в устойчивости этой криптовалюты по сравнению с теми, которые такой поддержки не имеют, т. е. с остальными.

  • Отсутствие привязки к осязаемой ценности

Курс, например, российского рубля зависит среди прочего от российской нефти. Люди знают, что рубль будет держаться более или менее устойчиво, пока нефть будет цениться в мире и добываться в России. Другие национальные валюты тоже могут быть косвенно привязаны к ценности, которой обладает нация. Пока стоимость этой ценности устойчива (а стоимость нефти, золота и др. достаточно устойчива) — валюта тоже не будет заметно «прыгать», т. е. ее волатильность будет низкой.

Криптовалюты таких привязок не имеют. Исключением являются товары и услуги компаний, имеющих собственные токены, но они настолько нераспространены, что говорить о надежности этого актива нерентабельно: мало ли, вдруг завтра товар обесценится, компания лопнет, услуга перестанет предоставляться и т. д.

  • Отсутствие реальной стоимости

Нет у криптовалют и реальной стоимости, на которую можно было бы ориентироваться при определении рыночной стоимости (то есть курса). Например, реальная стоимость акций корпорации включает в себя конкретные показатели деятельности (доход, стоимость товара и проч.).

Инструментов определения реальной стоимости криптовалют нет. Криптовалюты, по сути, существуют в своеобразном экономическом вакууме относительно традиционных активов, из-за чего их рыночная стоимость постоянно меняется как по объяснимым, так и по не до конца ясным причинам.

  • Человеческий фактор

Криптовалюты в течение последних нескольких лет вызвали ажиотаж, который спровоцировал приток на рынок начинающих инвесторов и трейдеров. Новички в этой области часто совершают ошибки, покупая и продавая активы в самые неподходящие моменты, и тем самым довольно непредсказуемым образом влияют на колебания курса.

 

Волатильность криптовалют: плюсы и минусы

О волатильности криптовалют в негативном тоне не говорил только ленивый, поскольку в традиционной экономике высокая волатильность является скорее отрицательным, чем положительным показателем.

Однако волатильность криптовалют имеет и свои плюсы, в основном — для трейдеров.

Если волатильность традиционного актива составляет меньше 5%, а волатильность криптоактива — больше 10%, то выгода очевидна. В первом случае трейдер, купив 100$ на минимуме цены, на ее пике получит меньше 5$ прибыли. Во втором случае, купив криптовалюту на те же 100$, он получит больше 10$.

Причем это грубая схема, а в реальности на криптовалютном рынке одна сделка может принести опытному трейдеру в десятки и даже сотни раз больше прибыли, чем на традиционном рынке. Благодаря показателям волатильности многие игроки с традиционного рынка пришли и продолжают приходить на криптовалютный.

>>> Читайте также: Заработок на трейдинге криптовалюты: что важно знать на старте

Также высокая волатильность влечет за собой большую ликвидность, увеличивает объемы торгов и способствует в конечном итоге популярности криптовалют.

С другой стороны, у нее немало минусов.

  • Во-первых, она указывает на то, что актив имеет высокие риски для инвестора. Проще говоря, если валюта так сильно колеблется, то где гарантии, что в один прекрасный момент она не обвалится до минимальных значений?
  • Во-вторых, она отталкивает бизнес от криптовалютных транзакций. Они и рады бы принимать криптовалюты, но при нынешней волатильности возможны ситуации, когда заплаченные покупателем 100$ в криптовалютном эквиваленте на следующий день превратятся в 50$.
  • В-третьих, она плохо поддается прогнозированию. Если волатильность фиата предсказать более или менее можно, то насколько и из-за чего будет падать и расти курс криптовалют — сказать очень трудно. Особенно сейчас, когда криптовалюты имеют неопределенный статус, но уже внедряются в традиционную экономику: предсказать, как они поведут себя там, берутся немногие.

 

Неизбежна ли волатильность криптовалют в будущем

Наиболее жаркие дискуссии точатся по поводу того, есть ли шансы на то, что волатильность криптовалют может ослабиться в обозримом будущем. Предугадать что-либо наверняка практически невозможно, но мнения по данному вопросу высказываются очень разные.

«Не вижу причин считать колебания курса валют проблемой. Для любых недавно появившихся активов волатильность — нормальное явление. Реальную ценность криптовалют нам еще только предстоит найти», — заявил гендиректор китайской криптобиржи ВТСС Бобби Ли.

По его мнению, как только реальная ценность будет определена, криптовалюты ждет сначала существенная коррекция стоимости, в результате которого каждая займет подобающее место в топе. Так, некоторые валюты ждет обвал, а другие, наоборот, заметный рост. После этого волатильность большинства криптовалют резко снизится, поскольку курс получит реальную базу, воздействовать на которую будет труднее, чем на нынешнюю стоимость криптоактивов.

Второй возможный путь стабилизации криптовалют и снижения их волатильности заключается в том, что они постепенно будут признаны традиционной экономикой, внедрены в нее и, как следствие, окажутся под контролем регулирующих органов. Но при таком развитии событий исчезнет одно из их преимуществ — децентрализованность.

Многие не согласны с тем, что криптосообщество позволит традиционной экономике взять криптовалюты под контроль. Они считают, что заинтересованные государства создадут свои национальные криптовалюты и будут их контролировать, а криптовалюты-гиганты останутся бесконтрольными, и их волатильность останется прежней.

Третий сценарий популярен у многих экономистов, которые рассматривают криптоэкономику как новый виток в становлении мировой денежной системы, который мало чем будет отличаться от предыдущих.

По словам аналитиков из Канадского банка и Банка Нидерландов, которые осенью 2017 года провели исследование на тему будущей стоимости криптовалют, высокая волатильность и периоды дефляции были характерны в свое время для большинства валют, в том числе для доллара.

По следам доллара наиболее популярные криптовалюты полностью войдут в традиционную экономику и увеличат капитализацию до триллионов долларов, что обеспечит их устойчивость и снижение волатильности. Но мелкие валюты гигантов финансового мира не заинтересуют, в силу своей малоизвестности не распространятся, поэтому их волатильность сохранится.

Сходятся аналитики в том, что снижение волатильности криптовалют произойдет не в 2018 и даже не в 2019 году, а в лучшем случае года через три-четыре. Сейчас криптовалютами заинтересовались крупные представители финансового мира, они начнут делать то же, что делали их мелкие и средние предшественники, только в других объемах, и не позволят криптовалютам так быстро обрести устойчивость.

Эти же 3-4 года понадобятся для того, чтобы отрегулировать статус криптовалют в мировой экономике и внедрить их в жизнь рядовых потребителей. Чем больше товаров и услуг можно будет купить на криптомонеты, тем больше у монет будет реальных опор. Причем чем более известными, востребованными будут товары и услуги, тем крепче будут опоры. То же касается и системы использования. Если появятся крупные и надежные системы по обмену, вводу-выводу и пр., то криптовалюты имеют шанс быстрее внедриться в жизнь обычного человека и обеспечить себе устойчивость.

>>> Читайте также: Что можно купить за биткоин сегодня: обзор вариантов

Криптовалюты еще не завоевали полное доверие как государств, так и простых людей, находясь только в начале этого трудного пути.

3-4 года — как раз то время, за которое криптоденьги могут завоевать хотя бы минимальный уровень массового доверия. Поэтому, вероятнее всего, в ближайшем будущем рассчитывать на устойчивость криптовалют не стоит.

Впрочем, паниковать даже при заметных колебаниях курса незачем: в большинстве случаев это нормальное явление в процессе становления криптовалют.

Понравился материал? Поделитесь с друзьями!

cryptonet.biz

Самые волатильные валютные пары на Форекс

Всем привет. Меня зовут Александр, я автор сайта Tevola.ru. Решил для себя собрать все волатильные пары Форекс и сделать своеобразную статистику, что можно торговать, что торговать не стоит. Если кому то пригодится, пользуйтесь на здоровье.

Список самых волатильных валютных пар на рынке Форекс

В этом разделе, я привел таблицу, куда в нес интересующие меня показатели, а именно:

  • соответственно, валюта;
  • волатильность валютной пары;
  • средний спред;
  • шаг цены;
  • стоимость 1 пункта, на 0,01 лота.

Волатильность на рынке, показатель сезонный. Сейчас на дворе лето, следствием чего является падение внутридневного движения. Все в отпусках, работать не кому. Приходится искать варианты для торговли. Кстати, если вы не знакомы с термином "волатильность", срочно переходите к статье "Волатильность на рынке Форекс | Что это, как определить и применить в торговле" и изучайте материал, а потом возвращайтесь к этой статье.

Мне нужно было отсортировать котировки по нескольким параметрам:

  • Высоко волатильные, основные пары Форекс;
  • Низко волатильные, основные пары Форекс;
  • Высоко волатильные кросс-курсы;
  • Низко волатильные кросс-курсы;
  • Волатильные экзотические пары;
  • Волатильность по металлам.

Смотрите какие результаты получились в итоге.

Высоко волатильные, основные пары Форекс

Здесь собраны самые волатильные валютные пары на Форекс (основные). Показатели не самые лучшие, вызывает смех диапазон дневного хода цены от 100 до 75 пунктов, но что есть то есть. Между тем, это самый ликвидный инструмент с маленьким спредом.

Валютная пара Волатильность Средний спред Шаг цены Стоимость 1 пункта на 0.01 лота, USD
GBPUSD 100.02 2 0.00001 0.1
USDJPY 93.12 2 0.001 10
USDCAD 88.20 2 0.00001 0.1
EURUSD 75.96 1 0.00001 0.1

Низко волатильные, основные пары Форекс

Валютная пара Волатильность Средний спред Шаг цены Стоимость 1 пункта на 0.01 лота, USD
USDCHF 66.53 1.2 0.00001 0.1
NZDUSD 63.64 3 0.00001 0.1
AUDUSD 62.40 1.8 0.00001 0.1

Высоко волатильные кросс-курсы

Валютная пара Волатильность Средний спред Шаг цены Стоимость 1 пункта на 0.01 лота, USD
GBPNZD 207.12 4 0.00001 0.1
GBPAUD 183.14 8 0.001 10
GBPCAD 168.52 7 0.00001 0.1
EURNZD 159.50 10 0.00001 0.1
GBPJPY 154.36 4 0.00001 0.1
EURAUD 141.90 5 0.00001 0.1
EURCAD 129.26 5 0.00001 0.1
EURJPY 112.16 2 0.001 10
GBPCHF 104.36 6 0.00001 0.1
CHFJPY 98.68 4 0.001 10
AUDJPY 91.00 2 0.001 10

Как видно из таблицы, наиболее волатильная пара Форекс среди кросс-курсов, это GBPNZD, чей показатель равен аж 207 пунктов в день.

Оценивая ситуацию в целом, логичней предположить, что торговать выгодней кросс-курсами, нежели классическими валютами.

Низко волатильные кросс-курсы

Менее волатильные кросс-курсы, также заслуживают внимания.

Валютная пара Волатильность Средний спред Шаг цены Стоимость 1 пункта на 0.01 лота, USD
AUDNZD 88.32 6 0.00001 0.1
CADJPY 88.06 4 0.001 10
AUDCAD 86.50 3 0.00001 0.1
NZDJPY 81.20 4 0.001 10
AUDCHF 71.30 4 0.00001 0.1
EURGBP 68.88 2 0.00001 0.1
CADCHF 63.84 4 0.00001 0.1
EURCHF 50.12 3 0.00001 0.1

Все перечисленные выше пары высоколиквидные и отлично поддаются техническому анализу.

Волатильные экзотические пары

Экзотические пары привел больше для статистики нежели для торговли. Инструменты относятся к низколиквидным, а как известно, на низколиквидных рынках, технический анализ не работает.

Валютная пара Волатильность Средний спред Шаг цены Стоимость 1 пункта на 0.01 лота, USD
USDSEK 717.22 59 0.00001 0.1
USDDKK 463.83 13 0.00001 0.1
USDTRY 423.56 15.3 0.00001 0.1
USDSGD 60.84 3 0.00001 0.1

Волатильность по металлам

Металлы двигаются очень прилично. Инструменты относятся к высоко ликвидным и, при должном опыте, способны принести не плохую прибыль.

Валютная пара Волатильность Средний спред Шаг цены Стоимость 1 пункта на 0.01 лота, USD
XAUUSD 1240.72 32 0.001 0.1
XAGUSD 289.55 4 0.001 0.5

Статистика собиралась 20.06.2017 года.

Из списка выше, прекрасно видно, что самая волатильная пара на рынке Форекс, входит в состав экзотической группы, ну и конечно же металлы, но там другая история. Немного расстроили основные валютные пары, чья волатильность еле превышает 100 пунктов в день, но сейчас лето, связываю низкую волатильность именно с этим фактором.

Спецификацию по валютным парам, взял с сайта Альпари.

Волатильные пары по сессиям

Волатильные пары в Азиатской сессии

К наиболее волатильными парам в азиатскую сессию, следует отнести все пары в которых присутствует JPY (японская йена) и AUD (австралийский доллар). Очень не плохо ходит GBR/CHF.

Волатильные пары на Европейской сессии

В лондонскую сессию очень хорошо двигаются все пары, в которых присутствует: EUR (евро), GBP (фунт), CHF (франк).

Волатильные пары в Американской сессии

Волатильные пары американской сессии, это безусловно те, в которых присутствует USD (доллар), CAD (канадский доллар).

Многие котировки переплетаются во времени. Возьмем к примеру USDJPY. Валютная пара очень хорошо торгуется в азиатскую, а также в американскую сессии. Подобных котировок очень много. Все данные для составления статистики, были взяты с сайта https://ru.investing.com/tools/forex-volatility-calculator, так что, кому нужны подробности, можно пройти по ссылке и самостоятельно ознакомиться с почасовой волатильностью.

Стоит ли торговать наиболее волатильными парами

Что такое волатильность? Это движение цены, в определенный промежуток времени. Если волатильность пары маленькая, к примеру пара за день ходит 20 пунктов, то торговать ее бессмысленно. Одних только нервов уйдет сколько. Другое дело, если волатильность пары высокая, к примеру в день ходит по 500 пунктов. Как хорошо, зашел в сделку и пунктов так это 400 урезал. Не хило ведь?

И все же, высокая волатильность пары, таит как плюсы, так и минусы.

Плюс в том, что торговый день будет проходить весело. Не нужно ждать когда там состоится движение и будет ли оно вообще. В сделке можно просидеть целый день, а котировка так и останется топтаться на месте.

Минус заключается в большей опасности.

Сильно волатильные пары, свидетельствуют о низкой ликвидности. Такими инструментами торговать крайне опасно, ведь здесь классический технический анализ практически не работает. Очень хорошо если получится войти в сделку и цена побежит в плюс. В таком случае можно не рисковать и быстренько в безубыток переставить сделку. А если цена не побежит в плюс? В этом случае придется подумать о стопах.

При волатильности в 70 пунктов, как к примеру в паре EURUSD, стопа хватит не большого. 10 - 20 пп вполне достаточно для внутридневной торговли. В то время как в парах с волатильностью под 500 пунктов, не думаю что хватить даже 100 пунктов для StopLoss`а.

Дальше выводы делайте сами. Хотите острых ощущений? Большой прибыли? Выбирайте из списка самую волатильную пару на Форекс и торгуйте. Интересует консервативный подход, выбирайте пару с более низкой волатильностью.

На этом у меня все. До новых статей.

www.tevola.ru