Волатильность валютного рынка — что это такое и как ее использовать в торговле на Форекс? Волатильный курс


Форекс волатильность: калькулятор и графики

Что такое Форекс-волатильность?

Волатильность Форекс – это колебания валютного рынка, выраженные показателем, который характеризует динамику стоимости финансового инструмента за выбранный интервал времени. Для трейдера волатильность является важным показателем, поскольку ее уровень может подсказать, насколько рискованной может быть та или иная сделка. Так, например, валютные пары с низкой волатильностью практически не несут торговые риски. Самые волатильные пары, напротив, требуют более серьезной торговой стратегии.

Калькулятор волатильности

Специально для расчета волатильности выбранного инструмента создан калькулятор средней волатильности. Вы можете рассчитать волатильность основных и экзотических валютных пар, а также кросс-курсов. Итоговый показатель складывается из дневного изменения цены в пунктах и процентах в соответствии с выбранным временным отрезком – от 1 до 52 недель. Используйте калькулятор волатильности, чтобы определить наиболее эффективный способ распоряжения финансовым активом.

Временной интервал – зачем он нужен?

Каждый инструмент имеет средний уровень волатильности, который определяется с помощью показателей волатильности в разные временные периоды. С помощью временного интервала можно увидеть отклонения от среднего уровня, а также выделить благоприятное время для трейдинга. Также стоит учитывать, что слишком старые данные не всегда позволяют сделать точный прогноз.

Расчет волатильности

Средний истинный диапазон (ATR) – индикатор, измеряющий волатильность рынка. Ниже представлена формула расчета. Формула: Variation = Average (Higher — Lower) Расшифровка: Изменение равно среднему значению разницы между высшей и низшей ценой валютной пары в установленный период времени.

Котировки для расчета предоставляет брокер ИнстаФорекс.

Выберите необходимые валютные пары

www.mt5.com

Что значит волатильность курса рубля и как ее рассчитать

Содержание статьи

Что значит волатильность рубля и как считают волатильность курса рубля

Что обозначает такое красивое слово «волатильность». Каков его смысл и когда его используют? Узнаем поподробней. Итак, определение: сила изменения цены и ее количества за определенный период времени — вот, что такое волатильность.

Она является важным финансовым показателем. От ее значения зависит уровень риска при использовании финансового инструмента торговли. Чем она больше, тем увеличивается риск потери. Выражают к начальному значению в количественном или процентном отношении.

Волатильность курса рубля

Как любой финансовый инструмент, рубль России может подвергаться изменениям, то есть обладает значением волатильности.

Итак, что это — волатильность курса рубля? Этот показатель тот же, про который было сказано выше, только конкретно применяемый к российской валюте.

Как устанавливают курс

Ежедневно, в рабочие дни по приказу Банка России, по отношению к рублю устанавливается официальный курс валют. После дня публикования документ на другой день обретает силу. Его действие законно до тех пор, пока следующий приказ банка России не обновит эти значения.

Что значит волатильность рубля? Здесь все просто следует понимать — это изменение курса рубля относительно иностранных валют. Чаще всего курс рубля определяют сравнением с долларом США($) или евро(€).

Как высчитывают волатильность рубля

1. Определяем промежуток времени, который нас интересует, например от 1 января по 31 декабря 2013 года, или с 1 февраля по 28 февраля 2014 года.

2. Этот промежуток содержит максимальный и минимальный показатели курса рубля к евро(€), доллару($), или другой валюты, которую выбрали для анализа.

3. Показатели значений курса максимума и минимума надо сложить. Полученную сумму необходимо поделить надвое. Таким образом мы определим средний показатель курса рубля.

4. Теперь вычитаем минимальное значение курса рубля из максимального. Разность надо разделить на два – это будет показатель отклонения рублевого курса от средней величины. Что и является волатильностью в ее абсолютном выражении.

fx-binar.ru

Что такое волатильность в экономике?

Сегодня интересоваться экономическими процессами начали даже люди, совершенно далекие от экономики. Колебания курса рубля и стоимости нефти неожиданно оказались факторами, непосредственно влияющими на качество жизни миллионов наших сограждан.Потребность разобраться во всем этом привела к необходимости понимания экономических терминов, не последнее место среди которых занимает красивое и немного загадочное слово «волатильность». Что оно обозначает и в каких случаях используется? Рассмотрим подробнее.

Что означает слово «волатильность»?Что такое волатильность рубля?Что значит волатильность рынка?Что такое волатильность курса?Что такое волатильность на Форекс?

Что означает слово «волатильность»?

Волатильностью в экономике называют показатель изменчивости цен. Термин происходит от английского «Volatility», что означает «изменчивость, непостоянство». Это один из основных финансовых показателей в сфере регулирования финансовых рисков.

Волатильность всегда рассчитывается для определенного промежутка времени, без соотношения с каким-либо временным интервалом это понятие теряет смысл. Иными словами, волатильность показывает, как изменяется цена тех или иных активов за год, месяц или другой временной промежуток, и выражается в денежных единицах (абсолютное значение) либо в процентах (относительное значение).

Что такое волатильность рубля?

Под волатильностью рубля следует понимать изменение его курса относительно других валют. Наиболее часто курс рубля определяется в сравнении с долларом США и евро. Волатильность вычисляется следующим образом:

— определяется интересующий нас промежуток времени – например, с 1 января до 31 декабря 2014 года, либо с 1 марта до 31 марта 2015 года;— в этом промежутке находятся максимальное и минимальное значение курса рубля по отношению к доллару, евро либо другой выбранной для анализа валюте;

— показатели максимального и минимального курса складываются, полученная сумма делится надвое для определения среднего курса рубля;

— из максимальной величины курса рубля вычитается минимальная, разность делится надвое – результат показывает величину отклонения курса от средней величины, т.е. волатильность в абсолютном выражении.

Что значит волатильность рынка?

Современная экономика – это сложная система рынков, на которых продаются и покупаются:

— реальные товары – нефть, металл, станки, одежда, продовольствие и т.д.;

— ценные бумаги – акции предприятий, долговые обязательства, облигации, другие виды бумаг;

— различные валюты – доллары, рубли, евро, иены, рупии, фунты стерлингов и пр.

Торги происходят на биржах, непосредственно между контрагентами, с помощью посредников – брокеров, маклеров и иными способами.Очень сложно отслеживать процессы, протекающие в экономиках государства и мира, если не пользоваться макроэкономическими маркерами, одним из которых является волатильность.

Низкий уровень волатильности, т.е. небольшие колебания цен в течение какого-либо периода времени, говорит об экономической стабильности. Повышение волатильности связано с определенными кризисными процессами и свидетельствует о неуверенности продавцов и покупателей в текущем уровне цен.

Под волатильностью рынка, как несложно понять, подразумевается уровень колебания цен на этом рынке за указанный период.

Что такое волатильность курса?

Профессионалы утверждают, что волатильность курса характеризуется амплитудой колебаний курса в отношении к тренду котировки. Курс любой акции, валюты или другого товара, котирующегося на бирже, подвержен определенным колебаниям: в какой-то момент количество желающих совершить покупку, увеличивается, и курс растет, через некоторое время, наоборот, в торгах участвует больше продавцов, чем покупателей, и курс уменьшается.

Однако общая тенденция к постепенному росту или падению цены, как правило, сохраняется в течение длительного времени – это и есть тренд. В биржевых операциях волатильность рассматривается в привязке к тренду, поскольку такой подход более объективно отражает текущую ситуацию.

Что такое волатильность на Форекс?

Индикатор волатильности – один из основных инструментов брокера на Форекс, который дает возможность оценить уровень доходности по валютной паре.Обычно дневная волатильность для этого сравнивается со спредом брокера, причем для сравнения используется широкий спектр индикаторов: RVI, индикатор Чайкина, полосы Боллинджера, CCI и др.

www.mnogo-otvetov.ru

Что будет с ценами на продукты, электронику, лекарства

Кирилл Кухмарь/ТАСС

Существенная волатильность с курсом российской национальной валюты, наблюдаемая после введения новых санкций США в отношении России, может повлиять на потребительские цены. Крупные розничные сети уже сообщили о возможном росте цен на бытовую технику и электронику

Автор:Катенева Юлия

При этом эксперты, опрошенные "Царьградом", отметили, что если цены на какие-то группы товаров и вырастут, то это не станет сюрпризом для рынка. Благоприятный период для стабилизации на потребительском рынке, который ознаменовал прошлый, 2017 год, закончился, а санкции Вашингтона стали лишь дополнительным фактором влияния.

Так совпало?

Ситуация на валютных рынках напоминает историю двухлетний давности: российский рубль вновь бьет собственные антирекорды, после отскакивает, а затем вновь падает. Но если в апреле ослабление национальной валюты происходило на фоне снижения нефтяных котировок, то сейчас, помимо фундаментальных факторов, на ситуацию оказывают влияние геополитика и новый "санкционный презент" от Вашингтона.

Официальный курс Банка России 6 апреля – в этот день были объявлены "черные списки" США - составлял 57,58 рубля за доллар и 70,59 рубля за евро. Курс, установленный регулятором на 12 апреля, - 64,06 рубля к доллару и 79,28 рубля к евро. При этом цены на нефть марки Brent выросли на 3%, до $70,72, что оказывает определенную поддержку российской валюте.

Аналитики, которые прокомментировали "Царьграду" ситуацию на валютном рынке, называют ослабление рубля "плановым", которое имеет фундаментальные основания. Среди них - увеличение валютных интервенций Минфина, рост ключевых ставок ФРС и снижение ключевой ставки ЦБ, пояснил журналистам Сергей Королев из "ЦерихКэпитал". Однако, по его словам, введение санкций послужило триггером для падения курса национальной валюты.

При этом рубль ослабевал к евро сильнее, чем к доллару, на это имеются свои доводы и объяснения. Так, санкции Вашингтона подразумевают, в частности, ограничение долларовых транзакций, поэтому инвесторы находятся в постоянном поиске новых инструментов хеджирования рисков.

Помимо опубликованного "черного списка", валютные рынки отыгрывают сообщения об эскалации ближневосточного конфликта. 

Паниковать рано?

Банк России пока не вмешивается в ситуацию на валютном рынке, но "держит руку на пульсе". Регулятор заверяет, что будет применять меры в случае необходимости. Речь идет о продажах валюты на внутреннем рынке и других инструментах поддержания финансовой стабильности.

Правда, пока ЦБ решил не торопиться.

Мне кажется, надо ждать ясности. Когда юристы сядут, оценят, инвесторы придут в себя", - отметил первый зампред Банка России Сергей Швецов.

Несмотря на сохраняемое спокойствие, власти признают: долгосрочное ослабление рубля может ускорить инфляцию. По оценкам ЦБ, 10-процентное ослабление рубля добавляет один процентный пункт к показателю инфляции. Кроме того, не исключено, что слабая национальная валюта отразится и зарплате российских граждан. Если предприятиям и их работникам понадобится помощь, государство ее окажет, заверили в Министерстве труда и социального развития. Правда, чиновники призывают не торопиться с оценками и выводами.

Рынок ждать не будет

А вот красноречивая реакция потребительского рынка не заставила себя ждать. В крупнейшей сети по продаже электроники "М-Видео" уже задумались над пересмотром своих цен, о таких же планах сообщают "Эльдорадо" и "Юлмарт". Основанием для повышения стали предупреждения европейских производителей, которые, в свою очередь, меняют стоимость продукции из-за падения курса рубля. Речь идет о возможном росте закупочных цен на 5–10%. Подорожать могут ноутбуки, планшеты, смарфтоны, телекоммуникационное и другое оборудование.

При этом профучастники рынка уже фиксируют рост интереса покупателей к сегменту электроники и бытовой техники. С 9 апреля посещения интернет-магазинов выросли на 15%  к повседневным показателям.

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

О возможном росте цен на продукцию сообщили и продавцы одежды, обуви и аксессуаров, традиционно зависящие от импорта. При этом рост цен не будет пропорционален колебаниям курса. Конечному потребителю "достанется" примерно половина потерянной рублем стоимости, остальное возьмут на себя торговые сети и поставщики.

Кроме того, вверх поползут цены на автомобили, но динамика этого рынка будет связана, прежде всего, с повышением утилизационного сбора с 1 апреля 2018 года.

При этом аналитики подчеркивают, что автодилеры не будут лихорадочно пересматривать цены, реагируя на курсовые колебания. Принимать решение о ценах автомобильный рынок будет только после стабилизации ситуации и появлении информации о мерах поддержки со стороны государства.

О самом главном

В свою очередь, продуктовые ритейлеры не торопятся заявлять о росте цен на продовольственные товары. По крайней мере, изменение ценников будет связано не только с санкциями США.

"Мы ожидаем умеренного роста цен на потребительском рынке", - рассказал "Царьграду" гендиректор аналитического агентства InfoLine Иван Федяков. Правда, по его словам, речи о двухзначных цифрах не идет.

Благоприятный 2017 год закончился, а вместе с ним перестала действовать совокупность таких факторов, как стабильный рубль, хороший урожай и рост доли собственного производства, отметил аналитик.

Рынок входит в новую фазу развития, и коррекция на нем неизбежна. Факторы роста 2017 года исчерпали себя, а санкции США только добавили "масла в огонь",

- подчеркнул господин Федяков.

Не исключено повышение стоимости товаров и в другой группе товаров первой необходимости – рынке лекарственных препаратов. Однако рост цен в этом сегменте будет носить отложенный характер, как с любыми товарами, подразумевающими заблаговременные закупки.

Поводов для паники нет, заверил "Царьград" генеральный директор маркетингового агентства DSM Group Сергей Шуляк. По данным аналитиков его компании, за первые два месяца 2018 года доля отечественных препаратов составила 30,9% в рублях и 59,6% в упаковках.

Кроме того, более чем 50% фармрынка составляют препараты, цены на которые регулируются государством, отметил эксперт.

Экстраполировать валютную панику на этот сегмент рынка не стоит", - считает он.

По его словам, препараты, которые будут продаваться в российских аптеках в ближайшие 3-4 месяца, сохранят прежние ценники. Дальнейшее развитие ситуации можно будет прогнозировать только после стабилизации валютного рынка.

Как отметил господин Шуляк, опыт 2014-2015 гг. говорит, что ослабление рубля не всегда ведет к росту цен. "Производители заинтересованы в сохранении своей доли рынка и будут стараться сдерживать цены, чтобы не уступить в конкурентной борьбе", - сказал эксперт. Поэтому, по его словам, существенного повышения стоимости лекарственных препаратов ожидать не стоит.

В пределах нормы

В первом квартале 2018 года инфляция в России находилась на исторических минимумах - чуть более 2%, отметил И. Федяков. - Несмотря на это, ЦБ сохранял прогноз в 4% по итогам года, оставляя "пространство" для роста цен во втором полугодии".

По словам аналитика, экстремально низкая инфляция не является благом для России. Темп роста потребительских цен на уровне 4% в годовом выражении соответствует экономической модели нашей страны.

Конечно, в потребительских ценах отразится ситуация с курсом рубля, - указывает эксперт. - Мы во многом по-прежнему зависим от импорта, и покупаем у других стран сырье для производства, упаковочные материалы и так далее. Ослабление российской валюты отразится на ценах на косметику, парфюмерию, алкоголь, ряд кондитерских изделий".

Правда, все это будет происходить в рамках нормальной траектории развития ситуации, уверен И. Федяков. Если будут введены новые жесткие санкции в отношении России или резко обострится геополитическая ситуация, ни о какой стабилизации на потребительском рынке речи быть не может. События этих дней покажут, в какую сторону качнется маятник.

Оставьте email и получайте интересные статьи на почту

*

Подписаться

11 Апреля 20:46Валентин Катасонов: Санкции Запада только на руку России 12 Апреля 08:10Как клуб ''Ахмат'' и RCC поделили Александра Емельяненко

Оставить комментарий

tsargrad.tv

Волатильность валютного рынка - что это такое и как ее использовать в торговле на Форекс?

Волатильность (volatility) или изменчивость, является статистическим финансовым показателем, характеризующим ценовую изменчивость. Данный показатель считается наиболее важным в процессе управления рисками, так как является мерой риска при использовании каких-либо финансовых инструментов в заданном временном промежутке.

волатильность на Forex, что это такое?Волатильность валютного рынка, что это такое? Ее влияние на процесс торговли

Волатильность валютного рынка – что это такое? Как говорилось выше, волатильность является изменчивостью. По сути, волатильность характеризует определенный диапазон ценового движения за некий промежуток времени.

Другими словами, волатильность валютного рынка является неким коридором, в котором наблюдаются колебания цен валютных пар.

Границы таких коридоров выстраивают на основании точек максимумов/минимумов, которые возникали в определенный промежуток времени.

В простом понимании волатильность, это диапазон колебания курса одной валюты, находящейся в паре, по отношению к другой. Ну и чем шире будет данный диапазон, тем больше будет волатильность, а это способствует увеличению возможности зарабатывать, ведь при флэте получить прибыль практически невозможно, особенно когда, к примеру, курсовое колебание составляет не более 10 пунктов, а брокерский спред равен 8-ми.

Сразу отметим, что чем больше будет диапазон курсового колебания, тем, и риск торговли будет выше.

Но при этом и потенциальные возможности получить больше прибыли на трендовом движении также увеличиваются. Как отмечают специалисты, низкая волатильность благоприятно влияет на валютно-обменные операции, проводимые предприятиями в своей хозяйственной деятельности. Что же касается валютного рынка, то для спекулятивных операций более предпочтительна высокая волатильность.

использование высокой волатильности, в плюс. Анализ биржи валют.

Волатильность при ведении торгов на Форекс, имеет огромнейшее значение, так как благодаря этому показателю Вы можете осуществлять прогнозы относительно дальнейшего трендового движения. При расчете волатильности, как правило используют статистические показатели выбранного стандартного отклонения, благодаря чему инвесторы могут определять риски приобретения определенных финансовых инструментов.

Как правило, для валютного рынка используют среднегодовые показатели волатильности. Волатильность может выражаться в относительном от первоначальной стоимости значении (100%±5%) или в абсолютном значении (100$±5$).

При этом отметим, что важность имеет диапазон колебания цены, а не сама отправная точка. Ведь торговля на валютном рынке происходит именно благодаря тому, что наблюдается изменение курса.

Виды волатильности встречающиеся на валютном рынке Forex

С понятием волатильность валютного рынка и, что это такое, мы выяснили. Теперь поговорим о видах волатильности. На сегодня, существует два основных вида рыночной волатильности, это:

  • историческая волатильность
  • и прогнозируемая.

Во многих учебниках историческую волатильность определяют в виде среднегодового стандартного отклонения предыдущих ценовых движений валют.

Говоря простым языком, историческая волатильность является показателем того насколько стоимость валюты колебалась в любом прошедшем интервале времени – день, неделя, месяц и так далее.

К примеру, какая-либо акция (в случае торговли акциями), приобретенная Вами в прошлом году за 100$ и сегодня стоит столько же. Но это не означает, что ее стоимость на протяжении года не изменялась. С большой вероятностью можно сказать, что в какой-то временной промежуток она стоила и 25$ и 150$, а возможно и/или больше/меньше. Как раз такие колебания цены оказывают значительное влияние на итоговые значения исторической волатильности финансовых инструментов (в нашем примере — акции).

Прогнозируемая волатильность валютного рынка Форекс, или подразумеваемая базируется на основании исторических ценовых колебаний (историческая волатильность), но при этом с учетом некоторых дополнительных факторов. И этот вид волатильности трейдеров интересует куда больше, чем предыдущий, так как он ориентирован на предстоящие события.

Прогнозируемая волатильность, является оценкой предстоящей ценовой тенденции валютного курса в какой либо временной интервал. Схематично прогнозируемая рыночная волатильность указывает, на сколько участники торгов будут стремиться скупать или продавать ту либо иную валюту. По своей сути прогнозируемая волатильность валютного рынка является показателем уровней рисков, которые будут возникать при торговле в будущем.

Зависимость волатильности валютного рынка от торговых сессий

Как видно из статистических данных, волатильность каждой из пар валют может изменяться в уже от того, какая торгуемая сессия открыта в данное время для осуществления торговых операций. Сразу отметим, что самая высокая волатильность валютного рынка наблюдается в период так называемых сессионных пересечений, то есть когда работает сразу несколько биржевых площадок (количество участников и объемы торгов больше).

Итак, наивысшая волатильность рынка Forex, наблюдается в период пересечения во времени работы Азиатской и Европейской торговых сессиях, когда Азиатская сессия с 10:00 — 12:00 (Московское время) заходит на Европейскую. Также всплеск волатильности валютного рынка наблюдается с 16:00 — 18:00 (Московское время), когда происходит пересечение времени Европейской сессии с Американской.

периодичность волатильности на рынке

Что же происходит с рыночной волатильностью, в период действия каждой торговой сессии?

Давайте проанализируем более подробно…Итак, если Вы являетесь ранней пташкой и встаете после 4-х утра, то торговать Вам придется в период Азиатской сессии, а именно с 4:00 до 12:00 (по Москве).

В течение этой сессии, повышенная волатильность наблюдается у таких котировок как: GBP/CHF, GBP/JPY, затем USD/JPY и EUR/JPY. Иногда могут наблюдаться и резкие курсовые движения и по другим парам, особенно тем, в составе которых есть JPY.

Волатильность валют на американской сессии в торгах

Самая высокая рыночная волатильность проходит в период Европейской сессии (в интервале 10:00 – 19:00). Это время считается самым удачным для осуществления сделок на Форекс, поскольку в этот период происходит большинство финансовых, политических и других событий, которые очень активно влияют на курсы валют.

Повышение волатильности рынка происходит с связи с изменениями курсов единой европейской валюты, а также валюты других стран, не входящих в состав Евросоюза, на который влияют выходящие важные новости. Здесь, повышенная волатильность наблюдается у пар GBP/JPY, GBP/USD, ну и GBP/CHF с USD/CHF.

высокая, биржевая волатильность в сессии, анализ рынка

В вечернее время и ночью (17:00 – 1:00) работает Американская сессия, в период которой трейдеры получают отличную возможность заняться трейдингом после дневной работы.

В это время, наблюдается высокая волатильность: USD/CHF, GBP/JPY и GBP/CHF. Сразу отметим, что во время данной торговой сессии может наблюдаться высокая волатильность всех пар, где участвует доллар США, так как они зависят от выхода важных новостей, которые на него влияют.

волатильность в торгах на рынке

Специалисты и опытные трейдеры советуют при выборе пары валют для торговли, не путать ее волатильность с популярностью (объемом торгов), так как у популярных валютных пар коридор трендового движения не всегда достаточно широк, поэтому выбирая инструмент торговли, ориентируйтесь также и на другие показатели.

Как использовать в торговле волатильность рынка себе в преимущество?

О том, что же такое рыночная волатильность, в чем ее смысл и тому подобное, знают многие трейдеры, но как ее использовать в торговле на Форекс, понимает не каждый. Так как ее использовать в торговле? Давайте разберемся.

Предположим, что зная среднюю дневную волатильность, к примеру, EUR/USD составляющую 160 пунктов, при ценовом прохождении на протяжении торгового дня 180 пунктов в верхнем направлении, Вы можете предположить, что дальнейшего сильного движения ожидать не стоит, а это значит, что открывать сделки на покупку не имеет смысла.

Или, например, средняя часовая волатильность пары с EUR/USD составляет 45 пунктов. В течение часового промежутка Вы получаете сигнал на приобретение, но при этом ценой уже пройдено более 30 пунктов. При таких обстоятельствах открывать сделку следует лишь тогда, когда по прогнозам цена будет двигаться в том же направлении и на протяжении следующего часа.

высокий темп волатильности, что это такое? Использование на бирже

Точно также значение средней волатильности валютного рынка используют и во время торгов на старших тайм фреймах. К примеру, в случае, когда средняя волатильность, предположим за неделю составляет 260 пунктов, то после того как с понедельника цена пройдет 120-150 пунктов, можно предположить, что имея еще достаточный потенциал, она будет беспрепятственно двигаться в той же направленности. Но при этом напомним, что все это в пределах средних показателей.

Конечно, на Форекс бывают дни, когда рыночная волатильность может быть на десятки, а то и сотни пунктов выше от среднего показателя, но в торговом процессе рекомендовано учитывать именно средние статистические данные.

Помимо этого, зная показатели волатильности валютного рынка, Вы сможете более удачно выставлять стоп-приказы («SL» и «TP»).Скажем, Вы знаете, что на графике средняя волатильность по какой-либо валютной паре составляет 150 пунктов, то во время выставления стоп-приказа необходимо ориентироваться на данную величину, но при этом брать в учет то, сколько у цены осталось потенциала после прохождения ею определенного пути.

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ:Используем волатильность рынка в прибыль

InfoFx.ru — Информация о Форекс

infofx.ru

Что это простыми словами !?

Главная » Финансы » Что такое Волатильность простыми словами: Детальный анализ явления и причины возникновения

СохранитьSavedRemoved 0

Волатильность что это простыми словами

Когда речь касается экономического состояния рынка, аналитики привыкли использовать термин «волатильность».

Обыкновенным гражданам не совсем понятно, что данное слово означает: хорошо это для рынка или нет. А по сути, волатильность означает довольно простые явления, но в завуалированной форме.

Содержание

Определение и виды волатильности

Волатильность – это показатель, который означает изменения экономического характера. Если сказать простыми словами, то волатильность – это скорость, с которой растут цены. Понятие не имеет ничего общего с инфляцией и дефляцией.

К примеру, волатильность рубля – это изменения его позиций: сегодня растет, завтра падает. Такие изменения пригодятся тем, кто интересуется, что будет с рублем, изображаются в виде графиков, к примеру, таких:

Волатильность что это простыми словами

Рассматриваемый показатель используется для оценки возможных рисков от использования определенного экономического инструмента. Подобная информация может понадобится инвесторам, брокерам, управляющим компаниям и т.д.

Данное понятие отображается в виде графиков всех изменений ценовой политики относительно определенного товара за отдельный промежуток времени.

Значение изменений равно разнице между наиболее высокой и низкой ценовой точки, которая фиксируется в рассматриваемом временном промежутке:

Волатильность что это простыми словами

Высокий показатель характеризуется нестабильностью, то есть такие изменения трудно предугадать. Если вы хотите совершить сделку с определённым товаром, у которого в данный момент высокая изменчивость, то лучше всего переждать эти скачки цен.

Различают два вида подобных изменений:

  1. Историческая – это отклонения цены от исходных данных, которое рассчитывается, основываясь на показатели за определенное время.
  2. Ожидаемая – это отклонения, которые рассчитываются, основываясь на предположениях изменений рыночной цены за определенное время.

Чаще всего используют исторические колебания, наблюдая изменения относительно определенного товара за прошлые года. Из полученных данных можно сделать аргументированные выводы и принять решение.

Учитывать этот показатель необходимо для того, чтобы приобретать товар не за максимально возможную цену, которая через время уменьшится до минимальной.

Для того чтобы определить показатель изменений, кроме теории, необходимо владеть знаниями на практике применений рассматриваемого товара. Любые изменения в экономике не появляются из неоткуда, нужно понимать, что обусловило непостоянство в определенной сфере.

Волатильность что это простыми словами

Волатильность рубля

Волатильность рубля обычно вычисляют, как среднегодовую или абсолютную. Во время подобных расчетов используется статистический материал и его возможные отклонения. Таким образом, определяют возможный риск.

Понятие волатильности рубля включает в себя его изменения в соотношении к другим валютам. Волатильность рубля также имеет такие виды:

  1. Историческая – это стандартные отклонения прибыли за определённое время. Рассчитывается этот показатель, исходя из данных статистики.
  2. Ожидаемая – это отклонения, которые рассчитываются из текущей статистической стоимости. Ее суть заключается в том, что рыночная цена может отразить все возможные риски.
  3. Ожидаемая историческая – это предположение ожидаемых отклонений, которые могут появиться за весь период анализа.

Волатильность рубля определяется следующим образом:

  • Определяем, за какой промежуток нам нужно вычислить изменения. К примеру, с 5 февраля до 1 апреля 2015 года.
  • В этом промежутке находим самое максимальное и минимальное значение рубля к интересующей нам валюте.
  • Из максимального показателя вычитаем минимальный, полученный результат делим пополам и получаем волатильность рубля.

Рассмотрим на примере:Возьмем тот же промежуток с 5 февраля до 1 апреля 2015 год.

  • Максимальное значение рубля – 60
  • Минимальное значение рубля – 20

Проводим расчет:

60 – 20 =40. 402 = 20 – волатильность рубля за рассматриваемый период.

Волатильность что это простыми словами

Для нормальной экономики необходима стабильность, т.к. низкий показатель непостоянства рубля провоцирует повышение ставок или санкций, а высокая – постоянные изменения, которые негативно сказываются на экономической сфере государства.

Поэтому стоит искать ту золотую середину, которая обеспечит стабильность валют.

Причины волатильности

На изменения экономического инструмента могут влиять различные факторы, к которым относятся:

  • Ставка рефинансирования Центробанка РФ – повышение, понижение.
  • Риски с кредитной стороны.
  • Оценочная стоимость на газ и нефть в отношении международной политики.
  • Процедуры на финансовом рынке
  • Непредвиденные ситуации, которые влияют на экономику: войны, стихийные бедствия, катастрофы и т.д.

Рассмотренные факторы могут увеличивать или понижать изменения экономических инструментов. К примеру, в 2014 году Центробанк увеличил ставку к 17%.

После таких операций изменения курса рубля увеличились. Однако, на сегодняшний день в стране уже добились стабильности и снижения колебаний на графике.

Волатильность что это простыми словами

Волатильность рынка

Экономика в современном мире представляет собой систему рынков, на которых производятся операции по продажам и покупке товаров:

  • Товар: одежда, техника, природные ресурсы и т.п.
  • Ценные бумаги
  • Валюта

Торги ведутся на биржах между двумя заинтересованными лицами в лице брокеров или другим способом. Сложно было бы анализировать экономическое состояние государства, если не учитывались бы все изменения.

Низкий показатель означает, что на рынке в экономической сфере стабильность. Ее повышение увеличивает риски кризиса и говорит о том, что необходимо предпринять меры по уравниванию показателей.

Волатильность рынка показывает изменения в ценовой политике именно на рассматриваемом рынке за определенный период.

К примеру, рассмотрим изменения рынка одежды за период с 1 января по 1 апреля 2015 года:

  • Январь – Февраль – высокий показатель
  • Март – низкий показатель

Из этого следует, что на протяжении января-февраля наблюдались постоянные изменения в финансовой стороне экономики, однако, к марту удалось добиться стабильности и понижения показателей.

Последствия волатильности

Высокая волатильность имеет ряд последствий. Зачастую такие последствия несут негативный характер не только на рынок используемого финансового инструмента, но и на весь финансовый рынок.

Один скачок в определенной рыночной зоне вызывает эффект домино, вследствие чего падают объемы торговли международного формата.

Когда ценовая политика изменяется очень быстро, то потребители быстро снижают свои расходы, тем самым снижая доходы предприятия. Такие скачки влекут за собой возникновения кризиса, нищеты. Многие компании рассчитывают на риск-менеджмент, стремясь снизить риски.

Волатильность постоянно изменяется, в зависимости от спроса на определенный финансовый инструмент. Если появляются какие-то изменения в востребованности, то показатели изменчивости понижаются или увеличиваются соответственно.

yurface.ru

Самые волатильные валютные пары на Форекс

самые волатильные пары форекс

Торговля на рынке Форекс является одним из самых высокодоходных способов инвестирования. И эта высокая доходность сопровождается высокими рисками. Однако почему на рынках Форекс такая высокая доходность? Она достигается за счет такого понятия как волатильность.

Что такое волатильность?

Волатильность – это изменчивость цены в определенный интервал времени. Эти колебания (изменчивость) цены вызваны влиянием различных факторов на стоимость актива и благодаря высокой ликвидности денег эти колебания на рынке Форекс достигают значительной скорости и размаха. Для максимизации доходности выбирают наиболе волатильные пары.

самые волатильные валютные пары

Низкая и высокая волатильности в различный период времени USD/RUR на h2.

Стоимости актива, которым совершается торговля, быстро меняется, что дает нам возможность много раз продавать на максимумах и покупать на минимумах. Однако стоит учитывать, что несмотря на высокую волатильность самих рынков Форекс в целом, в частности же каждые валютные пары имеют различия по степени волатильности. Как можем увидеть из рисунке выше волатильность может отличаться и в рамках одной валютной пары в различные периоды времени. От чего же это зависит?

Факторы, влияющие на волатильность

Множество различных факторов влияет на волатильные пары. Для более ясного понимания можем выделить основные:

  • Ликвидность валюты. Чем выше ликвидность, тем больше объемы торгов будут на этой паре. И, как следствие, изменение цены не сможет быть быстрым из-за большого количества денег, необходимых для того, чтобы дать старт сильному движению. Низко ликвидные валюты имеют малые объемы торгов и любой значительный капитал, вышедший в рынок, может вызвать большой скачок цены.
  • Экономика и политика. Любые значимые или поворотные события в экономиках стран влияют не только на благосостояние граждан, но и на волатильность валюты. Любое сильные изменения в экономических показателях или затяжная паника инвесторов породит неуверенность и вызовет частые колебания цены валюты. То же самое касается и политических решений – санкции или политическая напряженность между несколькими странами может вызвать отток капиталов и рост колебаний цены. Таким образом, чем выше стабильность экономики и политического курса, тем меньше будет волатильность.
  • Изменение базовой процентной ставки – ставки, под которую Центробанк кредитует коммерческие банки. Резкие изменения или неожиданные изменения в кредитной политике ЦБ также могут повлиять на волатильность национальной валюты. Особенно это касается тех валютных пар, где соотношение сильная/слабая экономика идет с большим разрывом.
  • Отсутствие доллара в валютной паре. Такие пары называются кросс-курсами. Например, GBP/JPY или GBP/CHF. В основном, все кросс-курсы с экзотическими валютами, будут высоко волатильными.
  • Краткосрочные факторы, имеющие недолгое, но значительное влияние на изменение уровня волатильности. К таким факторам относят различные изменения в значимых экономических показателях, неожиданные изменения в экономике или резкие заявления политических и финансовых лидеров.
  • Отсутствие регуляции. Влияние этого фактора оказывается на самые волатильные пары – криптовалюты.

Кроме вышеописанных факторов волатильность зависит от торговой сессии: чем активнее сессия, тем она выше. В период пересечения торговых сессий (несколько часов перед закрытием европейской сессии накладываются на несколько часов в начале американской сессии) волатильность может возрасти скачкообразно.

самые волатильные валютные пары на форекс

Изменение волатильности EUR/USD в момент наложения двух сессий.

Как можно увидеть на рисунке выше при наложении окончания азиатской сессии на начало европейской (область выделения 1) волатильность сильно вырастает. Так как объемы торгов на европейской сессии выше, то и колебания цены увеличивается. То же самое можно наблюдать при наложении окончания европейской сессии на начало американской (область выделения 2). В связи с высокой активностью торговли во время американской сессии волатильность пары EUR/USD увеличивается. Далее, когда европейские объемы выходят из торгов после закрытия сессии можно увидеть снижение волатильности. Такая ситуация происходит на всех парах.

Таблица самых волатильных пар

Какой вывод напрашивается из всей той информации, что мы узнали о волатильности? На самых волатильных парах может сделать самую высокую прибыль за короткий промежуток времени. Выбирая высоко волатильные пары не стоит забывать и о высоких рисках и издержках на комиссию от такой торговли. Когда цель ясна, остается только выбрать необходимый торговый инструмент. Для этого можно обратить внимание на таблицу ниже, где собраны волатильные пары и выбрать подходящий инструмент для торговли.

Пара Пункты %
BTC/USD 8 059.24 9.14
USD/RUB 7 196.23 1.27
BTC/EUR 6 609.22 9.58
USD/MXN 1 922.82 1.03
USD/ZAR 1 582.32 1.31
XAU/USD 1 478.26 1.11
USD/SEK 747.86 0.95
USD/DKK 440.32 0.74
USD/TRY 417.96 1.11
USD/BRL 341.86 1.06
XAG/USD 281.33 1.69
USD/ILS 246.64 0.72
USD/CNY 201.4 0.32
USD/INR 196.5 0.31
GBP/NZD 170 0.88
GBP/JPY 158.9 1.02
GBP/AUD 158.18 0.89
GBP/CAD 150.86 0.86
EUR/CAD 126.58 0.82
EUR/NZD 124.76 0.73
EUR/AUD 123.46 0.79
EUR/JPY 118.12 0.86
GBP/USD 117.36 0.83
GBP/CHF 99.34 0.76
USD/CAD 98.94 0.8
AUD/JPY 98.3 1.13
CAD/JPY 94.42 1.07
EUR/USD 90.68 0.73
CHF/JPY 86.46 0.73
USD/JPY 86.46 0.79
NZD/JPY 85.44 1.06
AUD/NZD 75.28 0.69
AUD/CAD 71.14 0.72
USD/CHF 69.98 0.75
AUD/CHF 69.32 0.94
AUD/USD 68.58 0.87
CAD/CHF 66.08 0.88
NZD/USD 65 0.89
USD/SGD 62.8 0.48
EUR/CHF 61.7 0.53
EUR/GBP 55.7 0.63
USD/HKD 30.82 0.04

Таблица 1. Волатильность пар в порядке убывания по количеству пунктов.

Данные в этой таблице рассчитаны за период равный десяти неделям. Чем больше берется интервал времени, тем меньше будет средняя волатильность. И наоборот, чем меньше интервал, тем более волатильными будут пары. Для выбора наиболее подходящего варианта стоит разбить их по категориям, чтобы выяснить какие наиболее волатильные пары подойдут именно вам.

Основные пары   Кросс курсы   Экзотические пары
Пара Пункты % Пара Пункты % Пара Пункты %
GBP/USD 117.36 0.83 GBP/NZD 170 0.88 USD/RUB 7 196.23 1.27
USD/CAD 98.94 0.8 GBP/JPY 158.9 1.02 USD/MXN 1 922.82 1.03
EUR/USD 90.68 0.73 GBP/AUD 158.18 0.89 USD/ZAR 1 582.32 1.31
USD/JPY 86.46 0.79 GBP/CAD 150.86 0.86 USD/SEK 747.86 0.95
USD/CHF 69.98 0.75 EUR/CAD 126.58 0.82 USD/DKK 440.32 0.74
AUD/USD 68.58 0.87 EUR/NZD 124.76 0.73 USD/TRY 417.96 1.11
NZD/USD 65 0.89 EUR/AUD 123.46 0.79 USD/BRL 341.86 1.06
                                       EUR/JPY 118.12 0.86   USD/ILS 246.64 0.72
  GBP/CHF 99.34 0.76   USD/CNY 201.4 0.32
  AUD/JPY 98.3 1.13   USD/INR 196.5 0.31
  CAD/JPY 94.42 1.07   USD/HKD 30.82 0.04
  CHF/JPY 86.46 0.73                                 
  NZD/JPY 85.44 1.06
  AUD/NZD 75.28 0.69
  AUD/CAD 71.14 0.72
  AUD/CHF 69.32 0.94
  CAD/CHF 66.08 0.88
  EUR/CHF 61.7 0.53
  EUR/GBP 55.7 0.63

Таблица 2. Распределение волатильности по основным типам пар.

Во второй таблице видим, что основные валюты хоть и волатильные, но уступают в этом экзотическим парам и кросс-курсам. Исходя из нее можно сделать вывод, что самые волатильные пары Форекс – это экзотические пары. Потом идут кросс курсы и далее основные валюты. Первое место, среди самых волатильных пар занимает криптовалюта биткойн – BTC/USD (первое место в таблице 1).

Из таблицы 2 можно сделать несколько выводов:

  1. Самые волатильные валютные пары Форекс – это экзотика, т.е. те пары, которые не имеют большой популярности и высокой ликвидности. Высокая волатильность на них обуславливается как раз за счет небольших (относительно основных пар) объемов торгов. И, в связи с этим, как раз имеется значительный недостаток – технический анализ на этих парах менее эффективен. Причиной этому является то, что резкое повышение объемов торгов может вызвать движения, не попадающие в рамки технического анализа. Другим недостатком являются спреды и комиссии – они, во-первых, значительно больше, чем на остальных парах, а во-вторых, они могут изменятся в большую сторону из-за роста колебаний цены. Это тоже не слишком облегчает торговлю.
  2. Кросс-курсы хоть и более волатильные пары, чем основные валюты, но не все. Первые восемь кроссов в средней части таблицы 2 более волатильны чем основные валюты, но дальше уже мало чем отличаются от них. При работе с кросс-курсами необходимо учитывать несколько больше факторов в связи наличия в этой паре доллара, через который идет расчет курса этого кросса, что делает их более сложными для торговли. Однако, с другой стороны, у них нет таких проблем как с экзотикой – технический анализ работает там в обычном режиме.
  3. Основные пары хоть и не так сильно волатильны, как кроссы и экзотика, но основным их плюсом является хорошая прогнозируемость и сравнительно меньшие риски. Поэтому на них можно получать не меньший доход, чем на остальных вариантах, при этом с меньшими затратами. Первые четыре из основных более волатильные пары являются также и самыми популярными.
  4. Криптовалюты самые волатильные и, как следствие, самые доходные в краткосрочной перспективе. Однако они же и обладают всеми недостатками экзотических пар, к которым добавляется отсутствие регулирования.

Для каждого трейдера, в зависимости от его предпочтений и той степени риска, который он готов принять, будет свой топ самых волатильных валютных пар. И самым главным ключом к успеху в торговле на них будет понимание их недостатков. Высоко волатильные пары всегда будут интересовать трейдеров и показывать самый высокий доход.

academyfx.ru