Курс евро на 19 мая 2018 цб рф: Курс евро ЦБ РФ на 19 мая 2018, официальный курс евро Центробанка России на 19.05.2018

Курс евро Центробанка на 19 мая 2018 года. Курс ЦБ евро на 19.05

73,1769 RUB за 1 EUR

• USD
• EUR
• BYN
• PLN
• Другая валюта

• курс евро на сегодня
• курс евро на завтра
• курс евро на дату

Изменение курса евро

Последние значения курса евро Центробанка РФ

Дата	Курс	Изм.	Изм.,%
24-05-2018	72,1826	−0,0564	−0,08%
23-05-2018	72,2390	−1,0931	−1,49%
22-05-2018	73,3321	+0,1552	+0,21%
21-05-2018	73,1769	0,0000	0,00%
20-05-2018	73,1769	0,0000	0,00%
19-05-2018	73,1769	+0,1533	+0,21%
18-05-2018	73,0236	−0,7560	−1,02%
17-05-2018	73,7796	−0,0805	−0,11%
16-05-2018	73,8601	−0,0829	−0,11%
15-05-2018	73,9430	+0,4285	+0,58%

Репозиторий, сообщающий внебиржевые данные | DTCC

• Отчеты хранилища торговой информации
  В этом разделе представлены исчерпывающие отчеты по подавляющему большинству контрактов CDS, зарегистрированных в глобальном хранилище хранилища.

Эти общедоступные отчеты могут не содержать всех текущих позиций на Хранилище по состоянию на указанную дату, если раскрытие таких позиций может прямо или косвенно раскрыть проприетарные или конфиденциальные финансовые, операционные или торговые данные конкретного участника Хранилища («Пользователь «), или ненадлежащим образом организованные группы Пользователей таким образом, что это может указывать на личность Пользователя или группы Пользователей.

Отчеты о деятельности на рынке

• Пояснение данных анализа активности на рынке по одному наименованию (обновлено 17 июня 2011 г.)
• Объяснение данных индекса анализа рыночной активности (обновлено 16 сентября 2011 г.)
• Отчет о прокрутке индекса — более подробное описание данных 

Предоставленные данные разделены на две части: одно имя и индекс. Для получения подробной информации см. Объяснение данных анализа рыночной активности.

Топ-1000 отдельных имен: агрегированные данные о транзакциях по справочным организациям

• с 20 июня 2022 г. по 23 сентября 2022 г.
• С 20 марта 2022 г. по 19 июня 2022 г.
• С 20 декабря 2021 г. по 19 марта 2022 г.
• С 20 сентября 2021 г. по 19 декабря 2021 г.
• С 20 июня 2021 г. по 19 сентября 2021 г.
• С 20 марта 2021 г. по 19 июня 2021 г.
• С 19 декабря 2020 г. по 19 марта 2021 г.
• С 20 сентября 2020 г. по 18 декабря 2020 г.
• С 20 июня 2020 г. по 19 сентября 2020 г.
• С 20 марта 2020 г. по 19 июня 2020 г.
• С 20 декабря 2019 г. по 19 марта 2020 г.
• С 20 сентября 2019 г. по 19 декабря 2019 г.
• С 20 июня 2019 г. по 19 сентября 2019 г.
• С 20 марта 2019 г. по 19 июня 2019 г.
• С 20 декабря 2018 г. по 19 марта 2019 г.
• с 20 сентября 2018 г. по 19 декабря, 2018
• С 20 июня 2018 г. по 19 сентября 2018 г.
• С 20 марта 2018 г. по 19 июня 2018 г.
• С 20 декабря 2017 г. по 19 марта 2018 г.
• С 20 сентября 2017 г. по 19 декабря 2017 г.
• С 20 июня 2017 г. по 19 сентября 2017 г.
• С 20 марта 2017 г. по 19 июня 2017 г.
• С 20 декабря 2016 г. по 19 марта 2017 г.
• С 20 сентября 2016 г. по 19 декабря 2016 г.
• с 20 июня 2016 г. по 19 сентября., 2016
• С 20 марта 2016 г. по 19 июня 2016 г.
• С 20 декабря 2015 г. по 19 марта 2016 г.
• С 20 сентября 2015 г. по 19 декабря 2015 г.
• С 22 июня 2015 г. по 20 сентября 2015 г.
• С 20 марта 2015 г. по 21 июня 2015 г.
• С 22 декабря 2014 г. по 19 марта 2015 г.
• с 21 сентября 2014 г. по 21 декабря 2014 г.
• с 20 июня 2014 г. по 21 сентября 2014 г.
• с 20 марта 2014 г. по 19 июня., 2014
• С 20 декабря 2013 г. по 19 марта 2014 г.
• С 20 сентября 2013 г. по 19 декабря 2013 г.
• С 20 июня 2013 г. по 19 сентября 2013 г.
• С 20 марта 2013 г. по 19 июня 2013 г.
• С 20 декабря 2012 г. по 19 марта 2013 г.
• С 20 сентября 2012 г. по 19 декабря 2012 г. 
• С 20 июня 2012 г. по 19 сентября 2012 г.
• С 20 марта 2012 г. по 19 июня 2012 г. 
• с 20 декабря 2011 г. по 19 марта 2012 г.
• С 20 сентября 2011 г. по 19 декабря 2011 г.
• С 20 июня 2011 г. по 19 сентября 2011 г.
• С 21 марта 2011 г. по 19 июня 2011 г.
• С 20 декабря 2010 г. по 20 марта 2011 г.
• С 20 сентября 2010 г. по 19 декабря 2010 г.
• С 21 июня 2010 г. по 19 сентября 2010 г.
• С 22 марта 2010 г. по 20 июня 2010 г.
• 20 июня 2009 г.до 19 марта 2010 г.
• Специальный отчет: Анализ активности рыночных рисков (.xlsx) с 21 декабря 2009 г. по 20 июня 2010 г.

Названия индексов: агрегированные данные о транзакциях по ссылочному объекту

• с 20 июня 2022 г. по 23 сентября 2022 г.
• С 20 марта 2022 г. по 19 июня 2022 г.
• С 20 декабря 2021 г. по 19 марта 2022 г.
• С 20 сентября 2021 г. по 19 декабря 2021 г.
• С 20 июня 2021 г. по 19 сентября 2021 г.
• С 20 марта 2021 г. по 19 июня 2021 г.
• С 19 декабря 2020 г. по 19 марта 2021 г.
• С 20 сентября 2020 г. по 18 декабря 2020 г.
• С 20 июня 2020 г. по 19 сентября 2020 г.
• С 20 марта 2020 г. по 19 июня 2020 г.
• С 20 декабря 2019 г. по 19 марта 2020 г.
• С 20 сентября 2019 г. по 19 декабря 2019 г.
• с 20 июня 2019 г. по 19 сентября, 2019
• С 20 марта 2019 г. по 19 июня 2019 г.
• С 20 декабря 2018 г. по 19 марта 2019 г.
• С 20 сентября 2018 г. по 19 декабря 2018 г.
• С 20 июня 2018 г. по 19 сентября 2018 г.
• С 20 июня 2018 г. по 19 сентября 2018 г.
• С 20 марта 2018 г. по 19 июня 2018 г.
• С 20 декабря 2017 г. по 19 марта 2018 г.
• С 20 сентября 2017 г. по 19 декабря 2017 г.
• с 20 июня 2017 г. по 19 сентября, 2017
• С 20 марта 2017 г. по 19 июня 2017 г.
• С 20 декабря 2016 г. по 19 марта 2017 г.
• С 20 сентября 2016 г. по 19 декабря 2016 г.
• С 20 июня 2016 г. по 19 сентября 2016 г.
• С 20 марта 2016 г. по 19 июня 2016 г.
• С 20 декабря 2015 г. по 19 марта 2016 г.
• С 20 сентября 2015 г. по 19 декабря 2015 г.
• С 22 июня 2015 г. по 20 сентября 2015 г.
• с 20 марта 2015 г. по 21 июня 2015 г.
• С 22 декабря 2014 г. по 19 марта 2015 г.
• с 21 сентября 2014 г. по 21 декабря 2014 г.
• 20 июня 2014 г. – 21 сентября 2014 г.
• с 20 марта 2014 г. по 19 июня 2014 г.
• С 20 декабря 2013 г. по 19 марта 2014 г.
• С 20 сентября 2013 г. по 19 декабря 2013 г.
• С 20 июня 2013 г. по 19 сентября 2013 г.
• С 20 марта 2013 г. по 19 июня 2013 г.
• с 20 декабря 2012 г. по 19 марта., 2013 
• С 20 сентября 2012 г. по 19 декабря 2012 г. 
• С 20 июня 2012 г. по 19 сентября 2012 г.
• С 20 марта 2012 г. по 19 июня 2012 г. 
• С 20 декабря 2011 г. по 19 марта 2012 г.
• С 20 сентября 2011 г. по 19 декабря 2011 г.
• С 20 июня 2011 г. по 19 сентября 2011 г.
• С 21 марта 2011 г. по 19 июня 2011 г.
• С 20 декабря 2010 г. по 20 марта 2011 г.
• С 20 сентября 2010 г. по 19 декабря 2010 г.
• С 22 марта 2010 г. по 19 сентября 2010 г. 

Отчет о перечне индексов: средние еженедельные данные по справочной организации

• Анализ 1000 лучших отдельных имен за 6 месяцев — с недели, закончившейся 25 февраля 22, по неделе, закончившейся 26 августа 22.
• 6-месячный анализ 1000 лучших одиночных имен — с недели, закончившейся 21 августа, по неделе, закончившейся 20 февраля, 22.
• 6-месячный анализ 1000 лучших одиночных имен — с недели, закончившейся 26 февраля 21, по неделе, закончившейся 20 августа 21.
• 6-месячный анализ 1000 лучших одиночных имен — с недели, закончившейся 28 августа 20, по неделе, закончившейся 19 февраля 21.
• 6-месячный анализ 1000 лучших одиночных имен — с недели, закончившейся 28 февраля 20, по неделе, закончившейся 21 августа 20.
• 6-месячный анализ 1000 лучших одиночных имен — с недели, закончившейся 23 августа 19, по неделе, закончившейся 21 февраля 20.
• 6-месячный анализ 1000 лучших одиночных имен — с недели, закончившейся 23 февраля 2019 года, по неделе, закончившейся 23 августа 2019 года.
• 6-месячный анализ 1000 лучших одиночных имен — с недели, закончившейся 27 августа 18, по неделе, закончившейся 22 февраля 19.
• 6-месячный анализ 1000 лучших одиночных имен — с недели, закончившейся 24 февраля 2018 года, по неделе, закончившейся 24 августа 2018 года.
• 6-месячный анализ 1000 лучших одиночных имен — с недели, закончившейся 26 августа 17, по неделе, закончившейся 23 февраля 18 года.
• 6-месячный анализ Топ 1000 отдельных имен — с недели, закончившейся 27 февраля 17, по неделе, закончившейся 25 августа 17.
• 6-месячный анализ 1000 лучших одиночных имен — с недели, закончившейся 02 сентября 16, по неделе, закончившейся 24 февраля 17.
• 6-месячный анализ Top 1000 Single Names — с недели, закончившейся 04 марта 16, по неделе, закончившейся 26 августа 16.
• 6-месячный анализ 1000 лучших одиночных имен — с недели, закончившейся 29 августа 15, по неделе, закончившейся 29 февраля 16.
• Анализ 1000 лучших одиночных имен за 6 месяцев — с недели, закончившейся 06 марта 15, по неделе, закончившейся 28 августа 15.
• 6-месячный анализ 1000 лучших одиночных имен — с недели, закончившейся 05 сентября 14, по неделе, закончившейся 27 февраля 15.
• 6-месячный анализ Топ 1000 отдельных имен — с недели, закончившейся 01 марта 14, по неделе, закончившейся 29 августа 14.
• Анализ 1000 лучших одиночных имен за 6 месяцев — с недели, закончившейся 06 сентября 13, по неделе, закончившейся 28 февраля 14.
• 6-месячный анализ 1000 лучших одиночных имен — с недели, закончившейся 01 марта 13, по неделе, закончившейся 30 августа 13.
• 6-месячный анализ 1000 лучших одиночных имен — с недели, закончившейся 7 сентября 2012 года, по неделе, закончившейся 22 февраля 2013 года.
• 6-месячный анализ 1000 лучших одиночных имен — с недели, закончившейся 02 марта 2012 года, по неделе, закончившейся 31 августа 2012 года.
• 6-месячный анализ Топ 1000 отдельных имен — с недели, закончившейся 02 сентября 2011 г., по выходные дни 24 февраля 2012 г.
• 6-месячный анализ 1000 лучших одиночных имен — с недели, закончившейся 04 марта 2011 года, по неделю, закончившейся 26 августа 2011 года.
• Анализ 1000 лучших одиночных имен за 6 месяцев — с недели, закончившейся 03 сентября 10, по неделе, закончившейся 25 февраля 11

В поддержку процесса выбора названия для Markit Indices DTCC публикует отчет о движении индексов, который обеспечивает прозрачность в отношении 1000 крупнейших кредитно-дефолтных свопов (CDS) с одним именем, торгуемых до полугодового изменения индекса. 1000 лучших наименований определяются по валовой условной сумме, проданной за шестимесячный период с датой окончания за один месяц до даты индексации. Цель состоит в том, чтобы поддержать новые оценочные меры при определении состава ведущих индексов CDS. Этот файл будет обновляться раз в полгода на основе календаря прокрутки индексов.

Просмотреть более подробное описание данных

Специальные отчеты

Стандартная ссылка Упражнение «СРО»

тип подтверждения для одного имени Credit Default Swap. Эта информация будет использоваться, чтобы помочь отрасли в определении того, какая справочная организация с одним именем имеет достаточный объем торгов, чтобы создать стандартное справочное наименование «SRO» для организации. Чтобы помочь отрасли в проверке соответствия требованиям, DTCC составил список, содержащий имена ссылочных объектов, тип матрицы и объемы. Источником номеров томов являются отчеты хранилища торговой информации DTCC в Разделе I, «Таблица 6». Номера томов будут предоставлены только для тех названий эталонных объектов в «Валовой и чистой условной 1000 ведущих эталонных организаций».

Текущие позиции для эталонных объектов CDS (.xlsx)

Данные о позициях по индексам по тенорам

DTCC публикует следующий специальный отчет, чтобы предоставить анализ позиций по индексам по тенорам. Данные на 25 апреля 2014 года. Анализ был подготовлен с использованием данных, доступных в хранилище торговой информации DTCC (TIW).

Индексная таблица Tenor по состоянию на 25 апреля 2014 г.

Исследование обмена индексами

Стремясь обеспечить дополнительную прозрачность обменов индексами, DTCC подготовила специальный отчет, в котором представлены моментальные снимки всех позиций по состоянию на 21 марта 2014 г. Кроме того, DTCC подготовила второй специальный отчет, в котором показана средняя еженедельная активность транзакций по индексным свопам за последние два квартальных периода. Анализ был подготовлен с использованием данных, доступных в хранилище торговой информации DTCC (TIW).

Объяснение данных (PDF)

Позиции обмена индексами по состоянию на 21 марта 2014 г. Март 2014 г.

Отчет о прозрачности кредитных CDS

Стремясь обеспечить дополнительную прозрачность транзакций североамериканских кредитных CDS (LCDS), DTCC публикует следующий специальный 6-месячный отчет, который включает совокупные данные об объемах по 25 наиболее активно торгуемым кредитам CDS. и совокупные объемные данные по подмножеству эталонных объектов, составляющих индексы LCDX. 16 и LCDX.17. Опубликованные данные представляют собой новые сделки, расторжения и уступки, представленные и подтвержденные с 3 сентября 2011 г. включительно по 24 февраля 2012 г. включительно. Компоненты LCDX.NA.16 и LCDX.NA.17 перечислены только в том случае, если эталонная организация была идентифицирована как имеющая 5 или более транзакций, представленных и подтвержденных в течение указанного выше периода наблюдения.

• 20 Наиболее активные LCDS
• Наиболее активные компоненты LCDX

Ежемесячный анализ объема рыночного риска

DTCC подготовила этот Специальный отчет, чтобы обеспечить историческое представление объема рыночного риска по кредитным сделкам, измеряемого контрактами и общим валовым условным эквивалентом в долларах США. Анализ охватывает сделки, в которых участники рынка участвовали в передаче рыночного риска. Деятельность по передаче риска определяется как операции, которые изменяют положение риска между двумя сторонами.

Table_IV_Trend_July2010-July2013

Отчет о текущей ликвидности по индексу кредитных дефолтов

Объяснение рыночной ликвидности – отчет о текущей торговле индексами

Депозитарная трастовая и клиринговая корпорация (DTCC) публикует это исследование индексы ликвидности текущих кредитно-дефолтных свопов (CDS) за определенный период времени. Это исследование было начато по запросу Кредитного руководящего комитета ISDA и Отраслевого клирингового комитета. Анализ был подготовлен с использованием данных, доступных в хранилище торговой информации DTCC (TIW). Более подробную информацию см. в прилагаемом пояснительном документе.

• Рыночная ликвидность — Торговля индексами без траншей
• Рыночная ликвидность — траншированная торговля индексами на ходу

Анализ кредитных сделок с централизованным клирингом

Пояснение к анализу сделок с централизованным клирингом

DTCC публикует следующий специальный отчет, в котором представлен анализ процентной доли центрального клиринга по сделкам CDS по сделкам, проведенным за период с 1 сентября 2012 г. по и включая 29 марта, 2013. Анализ был подготовлен с использованием данных, доступных в хранилище торговой информации DTCC (TIW). Более подробную информацию см. в прилагаемом пояснительном документе.

• Централизованный кредитный торговый анализ

Кредитные открытые позиции по классификации контрагентов

Цель данного анализа — проиллюстрировать взаимоотношения участников по дилеру, недилеру/покупателю и центральному контрагенту. Данные организованы по отдельным наименованиям, индексам и траншам и представляют собой совокупные валовые условные значения на конец 2011 и 2012 годов. Анализ был подготовлен с использованием данных, доступных в хранилище торговой информации DTCC (TIW).

• Отчет о классификации контрагентов CDS за 28 декабря 2012 г. и 30 декабря 2011 г.

Специальный отчет о кредитных событиях – SNS Bank N.V и Irish Bank Resolution Corporation Limited

• SNS Bank NV и Irish Bank Credit Events

Специальный отчет о кредитном событии – Bankia S.

A.

• 3 мая 2013 г. – Обработка события реструктуризации для Bankia S.A.

Дополнительные справочные объекты

С 19 апреля 2013 г. по 26 июля 2013 г. для Таблицы 6

DTCC публикует следующий специальный отчет для выявления эталонных объектов, которые не были указаны индивидуально в таблице 6 раздела I на этом веб-сайте, в период с 19 апреля 2013 г. по 26 июля 2013 г. За этот период данные затронутых эталонных объектов были включены как часть агрегированной строки «Остальные отдельные имена», а не как ссылочный объект с уникальным именем.

• Дополнительные справочные объекты — Таблица 6

Поддержание роста Доу-Джонса и импульса падения доллара на следующей неделе может оказаться трудным

S&P 500, VIX, доллар, прогноз ФРС и темы для обсуждения рецессии:

• Рыночная перспектива: USDJPY Медвежья ниже 137; EURUSD Бычий выше 1.0000; S&P 500 Медвежий Ниже 4,030
• На прошлой неделе были достигнуты бычьи вехи от S&P 500, обгоняющего свою 200-дневную SMA, до возвращения Dow, отметившего технический «бычий рынок», но выполнить его будет сложно
• Несмотря на то, что впереди важные события, такие как услуги ISM, а также решения по ставкам RBA и BOC, внимание к решению FOMC на следующей неделе может подорвать движение

На прошлой неделе на рынках наблюдались разочаровывающие стоп-энд-гоу, в результате чего и быки, и медведи не знали, куда двигаться на рынке до конца прошлой недели. Безусловно, высокая волатильность за прошедший период, казалось, способствовала «аппетиту к риску» и сильно опиралась на доллар США из-за сосредоточенности на денежно-кредитной политике, особенно со стороны Соединенных Штатов. Тем не менее, неравномерная реакция на любимый индикатор инфляции ФРС (дефлятор PCE) и реакция, которая может быть истолкована как «обеспокоенность» после более высоких, чем ожидалось, ноябрьских данных о занятости в несельскохозяйственном секторе, указывают на то, что приговор не будет урегулирован на предстоящей неделе. В преддверии предстоящей недели было важно найти некоторую меру импульса, поскольку над рынком будет немало «ожиданий». Последний залп высокого уровня риска глобальных макроэкономических событий в этом году произойдет в течение недели с 12 по 16 декабря.

Таким образом, хотя мы можем столкнуться с волатильностью в этот промежуточный период, масштаб колебаний, которые мы можем в конечном итоге увидеть, может быть искусственно сокращен. В качестве замены рискованных активов техническая картина S&P 500 хорошо отражает ситуацию. Эталонному индексу США удалось преодолеть свой исключительно узкий 12-дневный диапазон на прошлой неделе и далее обогнать 200-дневную простую скользящую среднюю (SMA) впервые с апреля. Тем не менее, проследите все, но умерли, когда мы достигли середины диапазона 2022 года и расширения более низких максимумов за тот же период, установив линию тренда прямо около 4100. Мы можем увидеть прорыв узкого диапазона этого коллективного сопротивления и 200 SMA в качестве поддержки (около 4050), но расширение такого события действительно зависит от мотивации.

График S&P 500, наложенный на 20- и 200-дневные SMA с 15-дневным историческим диапазоном (дневной)

График, созданный на платформе Tradingview у нас нет большого риска критических событий, которые могли бы затронуть продуктивную тему прошедшей недели: перспективы денежно-кредитной политики ведущих центральных банков. Таким образом, либо рынок будет фундаментально извиваться, либо внимание переключится на другой системный приоритет. Одним из вопросов, который имеет большое значение для финансовых рынков, но все еще рассматривается как слишком абстрактный, чтобы управлять настроениями участников рынка, является угроза глобальной экономической рецессии. Предупреждения были сделаны, и различные индикаторы (например, спред доходности казначейских облигаций 2-10) и индикаторы (например, ежемесячные PMI) предполагают, что мы, возможно, уже вошли в коварные воды, но страх, похоже, не распространился на рынок. Однако на этой неделе будет несколько искр, которые могут загореться, включая отчет ISM об активности в секторе услуг США, который должен быть опубликован в понедельник. Размышляя о самой большой коллективной группе по объему производства в крупнейшей экономике мира, это может быть масштабируемым прокси для более широкого потенциала ВВП.

В качестве альтернативы, показатели роста будут поступать из Китая (PMI), Еврозоны (розничные продажи в EZ и промышленное производство в Германии) и Австралии (показатели ВВП за 3 квартал) среди прочих; но эти регионы будут изо всех сил пытаться заразить отношение к глобальной экономике. Между тем, на этой неделе будет еще несколько сдерживаемых рисков событий денежно-кредитной политики, за которыми нужно следить. Резервный банк Австралии (РБА) вырос первым во вторник утром, как ожидается, повысит ставку на 25 базисных пунктов до 3,10 процента, что будет замедлением значительно ниже некоторых из его более ликвидных аналогов, таких как ФРС, что может подорвать его привлекательность. в любых фазах «риска на» в преддверии 2023 года. Решение Банка Канады (BOC) по ставке в четверг вызывает более серьезные дебаты между повышением на 25 или 50 базисных пунктов до текущего ориентира в 3,75 процента.

Риск критических макрособытий в глобальном экономическом календаре на следующую неделю

Календарь Автор: Джон Киклайтер испытывают значительный заряд волатильности в течение декабря. Это может быть трудно представить, когда вы видите, что VIX опустился ниже 20 на прошлой неделе, но через неделю после следующей недели наблюдается плотная череда рисков, связанных с важными событиями. Мы наблюдали неожиданные всплески в 2018 (практически до конца года), 2020 и 2021 годах. В прошлом году скачок произошел в 49ая неделя года. Мы входим в 49-ю неделю, и я считаю, что это будет период перед фейерверком. Тем не менее, концепция того, что активность может быть возбуждена, следует рассматривать как реальную возможность.

График индекса волатильности VIX, наложенный на недельный средний уровень с момента создания

График создан Джоном Киклайтером активов и регионов. В частности, позиция доллара на валютном рынке в настоящее время находится под пристальным вниманием. За последние несколько месяцев произошел значительный поворот от многолетних максимумов индекса доллара DXY к нескольким критическим техническим прорывам вниз, которые могут перейти от простого снижения импульса к возможному полномасштабному развороту тренда. Тем не менее, совершение такого плодотворного шага, как этот, потребует значительной степени убежденности, что может оказаться трудной задачей, учитывая время года, в котором мы находимся.