Курс валют на форексе онлайн котировки в реальном: Курс доллара онлайн | Курс доллара к рублю Forex

Котировки валют в реальном времени на Форекс

Котировки валют в реальном времени на Форекс

Международный валютный рынок, более известный как Forex, представляет собой совокупность всех проводимых сделок вместе с их участниками. Товаром в спекуляциях выступает денежная масса, которую покупают и продают.

Однако инструментом в операциях является не конкретная денежная единица, а торговая пара.

Для успешной работы нужно грамотно анализировать цену на нее, а для этого необходимо понимать, что такое котировки Форекс онлайн в реальном времени.

Что такое котировки Форекс онлайн в реальном времени

Стоимость любой денежной единицы определяется путем сравнения с другой. Поэтому котировка валют в реальном времени на Форекс есть значение, показывающее, какое количество национальных денег необходимо для приобретения иностранных. Данное соотношение получило еще одно название – курс.

Различают два вида курса:

• прямой;
• обратный (непрямой).

При прямом американский доллар стоит на первом месте. В таком случае он является базовым, а вторая валюта – котируемой. К примеру, USD/JPY, USD/RUB, USD/PLN.

При обратном доллар перемещается на второе место, оказываясь котируемым, а вторая денежная единица становится базовой. Пример, EUR/USD, AUD/USD, NZD/USD.

Встречаются котировки валют в реальном времени Форекс и вовсе без доллара, их называют кросс.

Они получаются методом исключения USD из двух пар. Так, EUR/AUD образуется из EUR/USD и AUD/USD.

Удобнее всего наблюдать котировки в торговой платформе. Самая популярная – MetaTrader. Кроме того, цены на финансовые активы транслируются в интернете на сайте брокера и в веб-терминалах. Два последних варианта считаются более точными по причине отсутствия зависаний в период повышенной активности или выхода важных экономических новостей.

График котировок валют в реальном времени на Форекс

Для успешного проведения спекулятивных операций недостаточно знать котировки валют на Форекс в реальном времени. Необходимо понимать динамику их изменения, направление движения и скорость за определенный период. Наглядно наблюдать все эти параметры позволяют графики. Они имеются в каждой платформе, причем разных типов:

• тиковые;
• баровые;
• линейные;
• японских свечей;
• крестики и нолики;
• и пр.

Каждый из них обладает своими особенностями и преимуществами, позволяя наиболее эффективно использовать ту или иную торговую систему.

Кроме того, графики транслируются в веб-терминалах и на сайтах специализированных ресурсов. В последнем случае они носят название онлайн-графиков или живых.

На основании полученной с их помощью информации трейдеры применяют для прогнозирования будущих событий так называемый метод технического анализа.

Он базируется на исторических данных, помогая предсказывать поведение цены в типовых ситуациях. Поэтому важное значение приобретает возможность более длительного периода изучения пути, пройденного курсом.

Особенности котировок валют в реальном времени на Форекс

Каждый из активов обладает своей спецификой. Одним из значимых показателей выступает величина волатильности, которая характеризует динамичность изменения цены своего значения.

Высокий уровень приводит к сильным колебаниям в течение торгового периода, позволяя увеличивать доход буквально в разы. К примеру, EUR/USD проходит в среднем 40-50 пунктов, а GBP/USD – 60-70. Вместе с тем повышенная волатильность повышает риски – возрастает вероятность потерь, вынуждающая ставить намного больший защитный приказ.

Обычно высокая амплитуда движения наблюдается у экзотических пар, вроде EUR/SEK или USD/DKK. Эксперты советуют новичкам не работать на них. Зато их любят профессионалы, получающие на таких инструментах хорошую прибыль.

Котировки валют в реальном времени на Форекс имеют разную степень предсказуемости.

Одни легко прогнозируются с помощью технического анализа, другим лучше подходит фундаментальный. Так, швейцарский франк считается одним из наиболее простых активов. Именно с него советуют начинать малоопытным трейдерам. А USD/AUD, напротив, меняет тренд едва ли не 5 раз за сутки, что делает пару одной из наиболее опасных.

Следует понимать, что не все системы торговли одинаково хорошо подходят для всех курсов. Некоторые, особенно старые и ставшие давно классикой, можно использовать едва ли не для любого актива. Но встречаются и такие, которые создаются для определенного инструмента и на остальных не покажут высокой эффективности. Причина в том, что в каждой стратегии применяются определенные принципы анализа, сигналы и точки входа.

Курс является важнейшим параметром в трейдинге.

Для понимания его поведения и прогнозирования движения создается множество способов и методов спекуляций. От того, насколько точно они способны учесть все влияющие на него факторы, и зависит величина прибыли.

Люди, которые активно используют Интернет в своей жизни, неоднократно встречались с рекламой международного валютного рынка — он всем более известен как Форекс. Он состоит из огромного количества сделок с валютой, которые выполняют участники. Здесь можно узнать котировки валют на Форекс в реальном времени, чтобы правильно построить стратегию торговли и получить желаемую прибыль.  Товаром во всевозможных спекуляциях является любая денежная масса, которая участвует в процессе торговли – её продают или покупают. Несмотря на это основным торговым инструментом не будет являться отдельно взятая валюта, а это торговая пара, в которой данная валюта будет торговаться.

Чтобы преуспеть в трейдинге, необходимо правильно анализировать имеющуюся цену, чтобы отталкиваясь от её показателя делать свои предположения и выстраивать торговую стратегию.  Всё это становится возможным, если обращать внимание на котировки валют в реальном времени Форекс предоставляет отличную возможность для этого. В любой момент при желании можно узнать актуальный курс, чтобы использовать его в работе. Ведь неверная информация может быть неправильно реализована, а в результате трейдер будет терпеть непоправимые убытки. Итогом таких ошибок станет частичная или полная потеря имеющегося депозита. После этого у большинства людей вообще пропадает всякое желание к трейдингу и они уходят с рынка.

Биржевые котировки валют онлайн и их применение в торговле

В основе торговли лежит стоимость конкретной валюты, цена которой сравнивается с любой другой. Если посмотреть на онлайн котировку любой пары — можно увидеть, сколько денег одного государства необходимо потратить на приобретение определённого количества другой валюты. Это соотношение называется курсом, но тут не так всё просто. На самом деле есть 2 вида курса.

1. Прямой курс – доллар находится на первом месте, и он является базовым, а вот вторая выбранная валюта называется котируемой.
2. Обратный курс – доллар располагается на втором месте (котируемая валюта), а на первое место встаёт иная валюта (базовая).

Однако существуют котировки — в них доллар вообще отсутствует – кросс пары.

Котировки Форекс онлайн в реальном времени целесообразно смотреть на торговой платформе MetaTrader. Более того, все интересующие трейдера цены на любую пару можно найти на сайте брокера, а также в многочисленных веб-терминалах. Эти варианты отличаются своей точностью, а всё из-за того, что у них нет никакого зависания даже в период активной торговли. При этом никакие важные новости из сферы экономики не оказывают на них влияние.

График котировок в реальном времени на платформе

Чтобы проводить успешные сделки, крайне мало знать одни лишь котировки. Очень важно понимать направление в любую сторону, а также смотреть на скорость в выбранный период времени. Для иллюстрации всех указанных параметров используют графики, на которых можно увидеть всю необходимую информацию. Графики есть на всех без исключения платформах, только они бывают различных типов – баровые, японские и другие. Следует знать, что у каждого из этих видов есть свои особенности, достоинства, используя которые можно улучшать разработанную торговую систему.

Если применять биржевые котировки валют онлайн, то добытая информация используется трейдерами для прогнозирования вероятных событий – это метод технического анализа.

Базовая его составляющая отталкивается от уже свершившихся исторических данных, применяя которые предсказывается поведение цены в повторяющихся ситуациях. Именно по этой причине очень важен длительный период, который можно проанализировать и чем он длиннее, тем вероятность прогноза будет точнее.

Особенности котировок

Нужно понимать, что любой актив имеет свою специфику, при этом очень важна волатильность, характеризующая динамичность в изменении цены. Чем выше волатильность, тем сильнее колебания во время установленного торгового периода. Это позволяет существенно увеличивать доход, если сравнивать с парами, имеющими низкую волатильность. Однако следует помнить, что с увеличением волатильности повышается вероятность потери, поэтому для того, чтобы сократить вероятные убытки необходимо всегда ставить защитный приказ. Как правило, высокая волатильность отмечается у экзотических пар, по этой причине новичкам не рекомендуют работать с подобными вариантами. Но на таком варианте очень хорошо зарабатывают профессионалы.

Котировки валют характеризуются различной степенью предсказуемости. Для прогноза по одним валютам больше подходит технический анализ, а вот в отношении других на лидирующую позицию выходит фундаментальный.

Не все торговые системы можно одинаково применять на разных парах, есть такие, которые очень трудно прогнозировать и с ними следует быть крайне осторожным. Ведь стратегий, сигналов, индикаторов очень много и в каждом случае нужно подходить к данному вопросу в индивидуальном порядке.

Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteFinance. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2004/39 /EC.

Торги на валютной бирже Форекс

Особенности торговли валютой на Форекс

Рынок Форекс – это валютный рынок, через который в непрерывном режиме реализуются торги купли-продажи иностранной валюты (foreign exchange). Это единственный вид актива, который можно приобрести либо продать на этом рынке. Обе стороны, совершающие сделку, одновременно являются покупателем и продавцом, так как происходит обмен по текущему курсовому коэффициенту на момент заключения договора. Котировки на Форекс определяются текущими биржевыми данными. Не следует путать понятие Форекс отдельными брокерскими организациями, которые зарабатывают на этой площадке.

Важно понимать, чем отличаются данные по текущему курсу доллара к евро от значений по имеющемуся курсу на Московской валютной бирже (ММВБ). Пока компания работает, то значения соответствуют курсу по Форексу сейчас. Именно на эти значения и ориентируется Центральный банк РФ. Исходя из полученных данных, устанавливается официальный курс валют в стране.

Нужно обозначить – почему, когда Московская биржа не работает в конкретное время, курс доллара на Forex может выглядеть странно. Ответ прост – так как в определенный отрезок времени нет торгов на ММВБ, то нет надежного источника о курсе рубля онлайн, поэтому приходится искать данные на менее достоверных информационных ресурсах.

Форекс в реальном времени

Вывод — когда ММВБ не проводит торги на аукционе в реальном времени, не следует полагаться на цены, указанные по курсу валют Форекса. Лучше дождаться открытия Российской биржи и тогда появятся достоверные графики.

Актуальная информация по графикам

Существуют специализированные сервисы, отображающие изменение котировок валют в  режиме on (сейчас). Указанная информация актуальна для трейдеров, которые зарабатывают на валютных колебаниях рынка Форекс. Располагают свободными графиками брокерские компании и трейдинговые платформы, с которыми работает человек.

Пример среднего соотношения по валютным парам на декабрь 2021 года выглядит так:

1. USD/RUB – 73.51.
2. EUR/RUB – 82.99.
3. EUR/USD – 1.1285.
4. GBR/USD – 1.1286.
5. USD/JPY – 128.18.
6. AUD/USD – 0.713.
7. NZD/USD – 0.675.
8. EUR/AUD – 1.589.
9. EUR/CHF – 1.041.
10. BTC/USD – 47002.

Показатели практически ежесекундно меняются на рынке в большую либо меньшую сторону при покупке или продаже. Цифры напрямую зависят от количества проявляемого спроса и предложения. Если спрос выше, чем предложение, то валютный ценник укрепляется и идет в рост. В противоположном случае стоимость котируемой валюты на рынке Форекс снижается.

Если трейдер опытный и хорошо прогнозирует ставки на рынке, то он зарабатывает на выгодных сделках. Необходимо разобрать механизм заработка трейдера с помощью современных платформ для отслеживания графика курса и заключения сделок.

Основные нюансы торговли на рынке Форекс с помощью трейдинга

Этот валютный рынок относится к глобальной сети, с помощью которой ежесекундно проходит миллиарды сделок по купле и продаже иностранных финансов. Другие сделки здесь не проводятся. Напрямую торговать через финансовый рынок могут только крупные производственные компании, юридические лица, коммерческие и государственные банки.

Обычные физические лица, не обладающие крупными активами, не могут попасть на этот рынок. Существует альтернативный вариант получения прибыли с помощью графиков рынка Форекс, который отслеживается через брокерские компании. Трейдер связывается с брокером с помощью торговой платформы или терминала.

Какие пункты необходимо выполнить, чтобы стать трейдером:

1. Самый важный шаг – выбор брокера для работы с Форекс. К нему нужно отнестись наиболее ответственно, так как он будет в дальнейшем выступать посредником во всех выполняемых финансовых операциях. Важно, чтобы компания, оказывающая данный вид услуг, была лицензирована на рынке РФ, имела сертификаты, реальные положительные отзывы клиентов и функционирующий сайт. Еще один показатель качества – опыт работы. Наиболее рейтинговые брокеры имеют стаж работы с клиентами свыше 5 лет.
2. Второй важный шаг – выбор терминала, через который и будет в дальнейшем проводиться вся работа. Также через терминал связываются с брокером. На ПК лучше установить удобную и понятную платформу. Примеры – Мета Трейдер 4 и Мета Трейдер 5. Если пользователь хочет работать через мобильную версию, то можно установить Веб Трейдер. Эта платформа оптимизирована под гаджеты.
3. Немаловажно позаботиться о наличии доступной и бесперебойной связи. Нужно выбрать хороший интерет-провайдер и иметь современный компьютер либо гаджет, который будет быстро функционировать в онлайн-режиме.
4. После установки всех необходимых программных обеспечений следует опробовать демо-версию сделки с виртуальным счетом. В этой ситуации трейдер ничего не потеряет, он будет иметь виртуальные начисления, за счет которых и будут проводиться первые, пробные сделки обмена.
5. Рекомендуется установить защитные ордеры – Тейк Профит и Стоп Лосс. В первом случае сделка закрывается автоматически, как только показатели валют достигнут котируемого значения. С помощью Стоп Лосс удастся закрыть сделку досрочно, если трейдер начнет терять деньги (это очень частое явление). Этот ордер защищает имеющиеся средства от полной утраты.

Если защитные ордеры не выставлены, то в этом тоже нет проблемы. В пробной демо-версии имеется возможность отслеживания и закрытия сделки вручную, если пользователь так пожелает. После того, как трейдер научится работать в демо-версии и у него будет достаточное количество удачных сделок, можно переходить на реальную версию работы через терминал.

Мнение редакции

Форекс является мировым денежным фондом, через который проходят торги на продажу либо покупку иностранной валюты. Трейдеры напрямую не могут проводить торги, так как относятся к категории физических лиц. Альтернативный вариант – работа через терминал на ставках, которые отображают соотношение между валютами в реальном времени.

Типы котировок на рынке Forex

Котировки Forex могут быть довольно сложными для обычного человека. Требуется некоторая подготовка и знания, чтобы понять, что эти котировки могут быть предоставлены более чем одним способом! Кроме того, нужно немного привыкнуть, прежде чем человек сможет быстро понять эти цитаты и принимать быстрые решения на их основе. В этой статье мы объясним два типа котировок Форекс, а также сокращения, которые в них используются.

Номенклатура

Любая котировка валютного рынка всегда использует аббревиатуру рассматриваемой валюты. Существуют стандартные ключи или коды валют, созданные Международной организацией по стандартизации (ISO). Эти ключи используются для транзакций по всему миру.

Ключ состоит из 3 букв. Первые два алфавита ключа обозначают страну, которой принадлежит валюта, тогда как третий алфавит ключа является первым алфавитом валюты. Таким образом, доллар США обозначается как USD, индийская рупия обозначается как INR, фунт Великобритании обозначается как GBP, а японская иена обозначается как JPY.

Исключением из этого правила являются такие валюты, как евро, сокращенно обозначаемый как EUR, и, что наиболее важно, швейцарский франк, сокращенно обозначаемый как CHF.

Прямая котировка

• Значение:

В этом методе котировка выражается в национальной валюте. Это означает, что курс выражает отношение одной единицы национальной валюты к иностранной валюте. Следовательно, если бы единица национальной валюты была обменена, сколько единиц иностранной валюты она породила бы? Этот метод также называют методом котировки цен.

Таким образом, если стоимость национальной валюты возрастет, ее придется обменивать в меньшем количестве. И наоборот, снижение стоимости создаст ситуацию, когда потребуется обменять большое количество национальной валюты. Следовательно, можно сказать, что курс котировок находится в обратной зависимости от стоимости национальной валюты.

Стоимость национальной валюты принимается равной 1 в случае прямой котировки. Указанная цена объясняет количество единиц иностранной валюты, которое можно обменять на одну единицу национальной валюты.

• Пример:

Пример прямого цитирования:

USD/JPY: 143,15/18

Эта цитата предполагает, что примерно 143 единицы японской иены можно обменять на 1 единицу доллара США. Два предоставленных курса — это курсы покупки и продажи, то есть разные курсы, по которым маркет-мейкер готов покупать и продавать валюту.

• Применение:

Метод прямого котирования является одним из наиболее широко используемых методов котирования во всем мире. Это норма для котировок цен на Форексе, и она предполагается де-факто, пока явно не будет упомянут другой метод.

Косвенная котировка

• Значение:

Этот метод противоположен методу прямой котировки. При этом методе котировка выражается в иностранной валюте. Поэтому данный курс предполагает одну единицу иностранной валюты. Затем он показывает, сколько единиц национальной валюты требуется для получения одной единицы иностранной валюты. Иногда эта котировка также выражается в пересчете на 100 единиц иностранной валюты. Этот метод часто называют методом количественных котировок.

Поскольку этот метод котируется в иностранной валюте, указанный курс имеет прямую корреляцию с внутренним курсом. Если котировка растет, то растет и стоимость национальной валюты, и наоборот.

• Пример:

Пример косвенного цитирования:

евро/доллар США: 0,875/79

В этом случае первая валюта, т. е. евро, является национальной валютой. Следовательно, косвенная котировка относится к примерно 0,875 евро, обмениваемым на 1 единицу доллара США. Опять же, две указанные ставки представляют собой курс покупки и продажи, то есть два разных курса, по которым маркет-мейкеры готовы покупать и продавать валюту.

• Использование:

Использование косвенной котировки валюты крайне редко. Только в странах Содружества, таких как Великобритания и Австралия, метод косвенного цитирования используется в результате соглашения.

Уникальный случай доллара США

По соглашению большинство котировок, в которых используется доллар США, представляют собой прямую котировку доллара США. Это связано с тем, что большинство стран мира стремятся купить резервную валюту мира. Поэтому любая валютная пара, включающая доллар США, обычно начинается с USD/XXX, где XXX обозначает переменную контрвалюту.

Таким образом, даже если котировка для INR и USD получена в Индии, она записывается как USD/INR, несмотря на то, что индийская рупия является национальной валютой. Не будет ошибкой указать котировку INR/USD. Тем не менее, это не соглашение рынка Forex.

Заметным исключением из приведенного выше правила будет пара евро и доллар, где евро по-прежнему считается национальной валютой.

Таким образом, любую котировку Forex можно интерпретировать по-разному в зависимости от типа котировки, места ее предоставления и различных других рыночных соглашений и норм!

❮❮   Предыдущий
Далее   ❯❯

Котировки Forex и их поставщики. Точность котировок

27.07.2020

27.07.2020
Forex Quotes

Олег Ткаченкоhttps://www.litefinance.org/blog/authors/oleg-tkachenko/

Статья охватывает следующие темы:

• Котировки валют Forex и их поставщики. Точность котировок Форекс

В отличие от банковских курсов котировки валют Форекс динамичны. Они формируются как соотношение спроса и предложения и меняются каждую секунду. Кто-то зарабатывает, а кто-то теряет на проскальзывании. Ошибка в точности котировок в МТ4 может привести к срыву результатов тестирования стратегии. В этом обзоре вы узнаете, что такое котировки Форекс и как найти самые выгодные курсы, что такое точность котировок и почему эта информация важна для трейдера, как скачать котировки в МТ4 и как заработать на Форекс на бирже. разница в ставках. Ошиваться!

Как читать котировки Форекс и работать с ними

Вы наверняка видели котировки валют в банках и обменных пунктах. Вы заметили, что в каждом банке разные не только курсы покупки и продажи, но и размер маржи? То же самое и на Форексе: у каждого брокера свои котировки и размер спреда, и трейдеру нужно выбрать наиболее выгодный курс.

На форумах трейдеров часто можно встретить термин точность котировок. Иногда вокруг нее возникают взрывные споры: по мнению некоторых трейдеров, неточность котировок является причиной их убытков. Хотя это довольно спорный вопрос, котировки валютных пар отличаются у разных брокеров. Существует даже стратегия под названием арбитражная торговля, при которой вы зарабатываете на разнице курсов валют Форекс у разных брокеров в краткосрочной перспективе.

В этой статье вы узнаете следующее:

• Что такое котировки Форекс и зачем трейдеру эта информация?
• Кто такие поставщики валютных курсов Forex и как работают системы ECN?
• Почему важна точность котировок и где найти самый выгодный курс?
• Как загружать и скачивать котировки в МТ4?
• Что такое арбитраж на Форекс?

Какие котировки валют на Форекс бывают и какие бывают?

Котировка – стоимость базового актива (инструмента), выраженная в единицах другого (котируемого) актива (инструмента). На Форексе валютный курс — это стоимость одной валюты, выраженная в единицах другой валюты. Котировки валютной пары представлены двумя значениями: цена Bid – цена, по которой трейдер может ее продать, и цена Ask – цена, по которой трейдер может купить базовую валюту за котируемую. Цена Bid всегда ниже цены Ask.

Пример. На скриншоте показаны котировки валютной пары EUR/USD в МТ4. Они означают следующее:

• Цена Ask (Buy) — 1.10039. Это означает, что трейдер может купить 100 000 евро за 110 039 долларов США.
• Цена покупки (продажи) — 1,10016. Это означает, что при продаже 100 000 евро трейдер получает 110 016 долларов США.
• Спред = 1,10039 — 1,10016.

Важно! Посмотрите на цвета. Обратите внимание, что цена покупки евро за доллар (тот, который выше) расположена над кнопкой «Купить по рынку» синим цветом. Вы нажимаете эту кнопку, если хотите купить евро, открыв длинную позицию. Красная кнопка «Продать по рынку» открывает короткую позицию (продажа евро). Вы уже знаете, что цена покупки всегда выше цены продажи. Но тогда почему более высокая цена окрашена красным цветом на левом графике? Ответ: Не обращайте внимания на цвет линий на графике. Это ошибка МТ4, которую разработчики упорно отказываются исправлять. Мы не знаем почему, но это может сбивать с толку начинающих трейдеров.

Котировки могут быть прямыми и обратными. Например, если котировка EUR/USD = 2 прямая (можно купить 1 евро за 2 доллара США), то обратная котировка будет USD/EUR = 0,5 (можно купить 1 доллар США за 50 евроцентов). Базовая валюта в первую очередь всегда равна единице, а стоимость котируемой валюты – это то, за сколько можно купить эту самую базовую единицу.

Что еще нужно знать о котировках:

• В большинстве случаев котировки выражаются 4 знаками после запятой, а последняя цифра называется точкой. Таким образом, изменение цены с 1,2500 до 1,2501 равно одному пункту. Некоторые брокеры имеют пятизначные котировки, и вы можете встретить термин «пипс». Тут начинается путаница. По одной из версий, пункты и пипсы — это одно и то же. По другой версии, 5-я цифра в котировках — пипсы, 4-я — пункты. Больше всего это сбивает с толку на торговых форумах, где кто-то пишет, что заработал 500 баллов, а на самом деле заработал только 50 баллов (это дневная волатильность пары). Что вы делаете? Ознакомьтесь с предложением брокера, спецификацией счета и внимательно изучите условия.
• Пункт — это 4-й знак после запятой (0,0001) для всех валютных пар, кроме японской иены — там это 2-й знак после запятой (0,01).
• Валютные пары с долларом США называются основными парами. Пары без доллара США называются кросс-курсами.
• Котировки могут быть торговыми или индикативными. Дилинговые котировки — это настоящие котировки новостных агентств, которые используются на реальных счетах. Индикативные котировки – это приблизительные котировки, не обладающие высокой точностью и скоростью обновления. Их можно использовать на демо-счетах.

Кто такие поставщики котировок

Курс валюты на Форекс формируется как соотношение спроса и предложения. Это означает, что все заявки трейдеров должны быть собраны брокерами в единую систему, где они будут обработаны, отсортированы и переданы обратно трейдерам как лучшие из предложенных вариантов. Эти системы обработки заказов также называются агрегаторами ликвидности или поставщиками котировок. Поставщиками ликвидности являются контрагенты, исполняющие приказы трейдеров, а также являющиеся участниками этих систем «по ту сторону баррикад».

Проще говоря, поставщики ликвидности — это поставщики информации об объемах ордеров и желаемых ставках. Агрегаторы ликвидности — это платформы, на которых смешиваются и сортируются котировки, а также управляются сделки.

Как работает агрегатор ликвидности ECN (Electronic Communication Network):

• Все заявки трейдеров на покупку и продажу валюты собираются в так называемой книге заявок (стакане цен). Они разделены на две группы — купить и продать — и отсортированы по цене в порядке возрастания или убывания.
• Если в стакане есть подходящие заявки от разных клиентов (одинаковые цены покупки и продажи), эти сделки перекрываются.
• Делается запрос поставщикам ликвидности (таким как крупные банки, брокеры) с ценой, ближайшей к следующему ордеру.
• Если поставщик ликвидности одобряет это, ордер трейдера исполняется. При отсутствии одобрения заказ передается следующему поставщику.
• Если ни один из поставщиков ликвидности не готов удовлетворить запрос трейдера по установленной им цене, трейдер получает новую котировку.

Клиентские ордера объединяются по протоколу FIX (Financial Information Exchange), который допускает два варианта исполнения ордера:

• FOK (fill or kill) — полное исполнение ордера при наличии подходящего ценового и объемного предложения от поставщик ликвидности. Другого варианта нет.
• IOC (немедленное или отмена) — полное или частичное исполнение ордера. Ордер трейдера может быть частично исполнен по указанной в ордере цене, оставшийся объем исполняется по другой цене.

Например, трейдер хочет купить 100 евро по цене 1,2000. В первом случае, если поставщик ликвидности готов удовлетворить ордер в полном объеме, сделка исполняется, если нет — ордер не исполняется. Во втором случае, если поставщик ликвидности готов удовлетворить запрос на 70 евро по этой цене, ордер исполняется, трейдер покупает оставшиеся 30 евро по более высокой цене.

Наиболее известными поставщиками ликвидности являются Barclays, Citibank, Credit Suisse и Saxo Bank. Наиболее известные ECN-системы (агрегаторы ликвидности), объединяющие поставщиков ликвидности, брокеров и выступающие конечным звеном в цепочке трейдеров, — это Integral, Currenex и LMAX. LMAX упоминается как агрегатор MTF, но я не вижу смысла вдаваться в подробности различий между системами ECN и MTF. Для начинающих трейдеров разница в том, как они обрабатывают ордера и доставляют котировки, не имеет значения.

Несколько полезных моментов:

• Мелкие брокеры часто не имеют технических возможностей прямого доступа к сетям Integral и Currenex. Они пользуются услугами других крупных брокеров, которые предоставляют субброкерам доступ к поставщикам ликвидности и необходимому программному обеспечению. Но чем больше посредников в сети, тем больше задержка обновления котировок.
• Чем больше у брокера доступа к поставщикам ликвидности, тем меньше проскальзывание при исполнении ордера.
• Честные брокеры не скрывают своих котировок и поставщиков ликвидности.

Часто задаваемые вопросы о котировках

1. Есть ли разница между котировками на реальных и демо счетах? Да, есть, хотя некоторые брокеры клянутся перед потенциальными клиентами, что разницы нет. На некоторых сайтах брокеров есть предупреждение о том, что демо-счет предназначен для отработки использования технических инструментов и платформы, потому что котировки не совпадают с курсами (котировками) валют Форекс на реальном рынке. Чтобы не перегружать серверы, брокеры намеренно снижают скорость обновления котировок на демо-счетах.

Другие брокеры уверяют, что реальный и демо-счета полностью идентичны.

• Как проверить расхождения в котировках. Вы открываете две платформы одновременно с реальным и демо-счетом. В момент оформления ордера сравните котировки по нескольким валютным парам. Чтобы не тратить деньги на эксперименты, используйте центовые счета с депозитом в несколько долларов. Обратите внимание, что размещенные ордера также должны быть исполнены таким же образом (на реальном счете может произойти проскальзывание).

Различия в котировках часто возникают из-за умышленного манипулирования курсами недобросовестными брокерами. Результаты многих стратегий зависят от нескольких миллиметров движения цены (например, цена находится в двух шагах от стоп-лосса или стоп-аута). Брокеру выгодно создавать видимость успеха, корректируя ставки. Если на реальном рынке сделка была бы закрыта по стоп-приказу, то на демо-счете цена разворачивается на радость трейдеру.

2. Какие поставщики котировок самые быстрые? Мнения расходятся: Integral, Currenex, LMAX. Вопрос о самом быстром поставщике неоднократно обсуждался на торговых форумах и правильного ответа нет из-за нескольких факторов:

• Близость к серверу и бирже. Чем ближе трейдер находится к серверу рассылки котировок, тем быстрее он получает котировки.
• Протокол для перекрывающихся ордеров: FOK (исполнить или закрыть) или IOC (немедленно или отменить), что в свою очередь влияет на очередь исполнения и проскальзывание, определяя скорость изменения котировок.
• Технические возможности программного обеспечения брокера и трейдера.

3. Насколько важна точность котировок брокера и как ее проверить? Точность котировок влияет на результаты торгов. Например, цена какое-то время находится в канале, внезапно пробивает границы канала, задевает стоп-лосс и возвращается на предыдущий уровень. Вопрос: с кавычками все было в порядке?

Другой пример: для проверки стратегии вы загружаете историю дефектных котировок — котировок с гэпами за определенные периоды времени. Скажите, стали бы вы доверять результатам такого тестирования, не зная, как вела себя цена на пропущенном периоде? Я бы не стал.

Как проверить правильность котировок:

• Сравните котировки Forex нескольких брокеров онлайн, открыв терминалы или их веб-версии. Однако результат не гарантирован, так как расхождения в ставках могут носить локальный (временный) характер.
• Скачать котировки нескольких брокеров с их терминалов в Excel (подробнее о том, как это сделать ниже). Найдите расхождения, используя основные формулы. Плюсы этого метода: вы сразу увидите расхождения за прошлые периоды, когда эти расхождения появились и насколько они были велики. Проблема только в выборе эталона котировок (с чем вы их сравниваете).
• Протестировать торговую систему с одинаковыми параметрами, загрузив котировки из разных источников.
• Скачайте архив котировок или сравните текущие котировки напрямую с поставщиками ликвидности в системе ECN. Например, на сайте агентства Bloomberg, банка Dukascopy и т. д. Избегайте использования информеров, инвестиционных сайтов и т. д. — они рекламируются с целью увеличения посещаемости и точность их котировок сомнительна.

Проблемы с точностью котировок могут возникнуть в двух случаях: задержка обновления курса или манипуляции со стороны брокера. Брокер не станет возиться с трейдером с небольшим депозитом — это не стоит репутации. Расхождения в котировках для трейдера с большим депозитом можно объяснить техническим сбоем. Если есть сомнения — ищите архив котировок, сравнивайте онлайн котировки Форекс и делайте выводы.

Как загрузить котировки Форекс в МТ4 или экспортировать их в Excel

1. Загрузка котировок в МТ4. В МТ4 нажмите «Сервис — Архив котировок». Выберите нужную валютную пару и таймфрейм, нажмите «Скачать». Данные автоматически загружаются с сайта MetaQuotes, разработчика МТ4.

Период задается в меню «Сервис — Настройки — Графики», где нужно задать количество баров истории.

2. Импортировать скачанный с других ресурсов архив котировок в МТ4. Скачивайте только минутные котировки, потому что они самые подробные и точные.

Где найти самые точные котировки? Многие форумы рекомендуют www.truefx.com. По их словам, они поставляют котировки, которые формируются непосредственно в ECN-системе Интеграл.

3. Загрузить котировки из МТ4 в Excel. На предыдущем снимке экрана есть кнопка «Экспорт». Выгружаем данные, открываем в табличном редакторе. В Excel все семь столбцов загружаются в одну ячейку. Делаем следующее:

• В Excel нажмите «Данные», затем в верхнем меню слева найдите вкладку «Из текста», импортируйте выгруженный из МТ4 файл.
• Выберите «С разделителями», выберите символ в качестве разделителя (запятая).
• Выбор формата столбца. Все, файл готов.

Теперь переводим котировки из других источников в тот же формат, и перемещаем данные в основной файл по дате через функцию ВПР. Вычитая ячейки, находим расхождение в котировках.

Что такое арбитражная торговля на Forex? Учимся зарабатывать на разнице котировок

Представьте, что у вас есть 110 долларов. Вы приходите в обменный пункт и покупаете 100 евро по курсу продажи EUR/USD = 1.1000. Возвращаясь домой, в другом обменнике вы видите курс покупки (Важно! Это курс покупки, он всегда ниже) EUR/USD = 1. 110. Вы продаете свои 100 евро и получаете 111 долларов. Ваша прибыль составила 1 доллар. Теперь вы можете вернуться в первый обменный пункт еще за 100 евро. Поздравляем, вы совершили арбитражную сделку.

Увы, в реальности ходьбой между обменными пунктами не заработаешь, иначе на такой простой спекуляции мог бы заработать каждый. Ни один из обменных курсов, указанных обменниками, никогда не будет выше, чем курс продажи другого обменника. Другое дело Форекс:

• Здесь торговля ведется на биржах по всему миру, в гораздо большем масштабе.
• Здесь котировки формируются по соотношению спроса и предложения и меняются каждую долю секунды. Для сравнения, банковские тарифы для населения часто устанавливаются каждый день (могут меняться несколько раз в течение дня, но не каждую секунду).
• В систему передачи данных вовлечено множество посредников. Прежде чем поток информации достигнет трейдера и преобразуется в числа в МТ4, он отправляется от поставщиков ликвидности через ряд серверов, включая серверы брокера. Это требует времени.

На Форекс возможны вещи, которых нет в системе банковских котировок. Конкуренция заставляет брокеров устанавливать узкие спреды. Кто-то из брокеров (и, соответственно, трейдеров) получает информацию раньше, кто-то позже из-за технических и программных возможностей. Вот почему иногда на несколько секунд цена продажи одного брокера выше, чем цена покупки другого брокера. Форекс не имеет единого центра — разница котировок одной и той же валютной пары может быть даже на разных биржах. И вы можете использовать это!

Классическая арбитражная торговля выглядит так:

• На 13:05 котировки на 2-х биржах по одной валютной паре совпали. Трейдер обнаруживает, что в 13:06 на одной бирже котировки на валютную пару выросли, например, до 1,2565, на другой – до 1,2555. Разница составляет 10 баллов.
• Трейдер открывает сделку на покупку по более низкой цене и сделку на продажу по более высокой цене. Разница между котировками должна быть больше спреда обоих брокеров (т. е. двойной спред). Объем обеих сделок равен.
• Как только цены сравняются, трейдер закрывает обе позиции.

Открытие двух противоположных сделок с одинаковым объемом называется локированием. Открытых позиций две по следующей причине: по идее отстающая цена должна пойти вверх, но возможен и второй вариант — опережающие котировки вернутся к отстающим. В случае двух встречных сделок трейдер теряет только на дополнительном спреде, но в любом случае зарабатывает на выравнивании цен.

Существует еще один вид арбитражной торговли — кроссплатформенная торговля. Вам нужно найти двух брокеров, чьи котировки отстают друг от друга. Будет один ведущий брокер и второй отстающий брокер. Сделки открываются на разных платформах по принципу, описанному выше, с использованием программного обеспечения, которое будет автоматически отслеживать разницу в цене. Вам нужно только найти честных посредников.

Преимущество торговли на разнице курсов валют в том, что здесь нет риска — трейдер заранее знает, куда пойдет отстающая цена. Еще одним преимуществом является то, что вам не нужен ни фундаментальный, ни технический анализ, хотя наибольшие расхождения котировок случаются именно в моменты резких всплесков торговой активности (выпуск новостей).

Недостатки торговли по арбитражной стратегии:

• Относительно низкий доход. Разница между курсами валют на Форекс небольшая, но проблема даже не в этом. Чтобы компенсировать расходы (брокерские, транзакционные и снятие комиссии), трейдеру необходимо совершить несколько десятков, а то и сотен сделок. Стоит ли оно того? Тебе решать.
• Эмоциональная нагрузка. Трейдер вынужден постоянно искать расхождения курсов, чтобы на них заработать. Хотите сутками сидеть у монитора и не просто смотреть график, а активно перебирать десятки котировок?
• Арбитражные дела длятся несколько секунд и за это время нужно обнаружить несоответствие и также совершить сделку. Всегда можно использовать скрипт или робота, но будут ли они эффективны?
• Характеристики серверов, платформ и других технических средств улучшаются с каждым днем. Скорость передачи информации уже настолько высока, что расхождения в котировках случаются реже.
• Брокеры знакомы с арбитражной технологией и не всем она нравится, поэтому устанавливают ограничения: включают в оферту условия минимального времени торговли, увеличивают спред и т.д.

Мое мнение: арбитражная торговля не стоит усилий и времени. Но он существует и есть те, кто на нем зарабатывают. Стоит ли вам его использовать, решать вам, но я надеюсь, что информация была для вас полезной.

Заключение. Начинающие трейдеры почему-то пренебрегают важностью точности котировок, хотя их сравнение может многое сказать о честности брокера. Также точность котировок важна при формировании торговой системы: где вы выставляете стоп-лосс или тейк-профит, где находятся ключевые уровни сопротивления и поддержки и т. д. Не менее важна точность котировок валют Форекс при тестировании стратегий. и индикаторы. Я надеюсь, что этот обзор был полезен для вас. У вас есть вопросы или советы? Обсудим в комментариях!

P. S. Вам понравилась моя статья? Поделитесь им в социальных сетях: это будет лучшее «спасибо» 🙂

Задавайте вопросы и комментарии ниже. Буду рад ответить на ваши вопросы и дать необходимые пояснения.

Полезные ссылки:

• Рекомендую попробовать торговать с надежным брокером здесь Система позволяет торговать самостоятельно или копировать успешных трейдеров со всего мира
• Используйте мой промо-код БЛОГ для получения бонуса к депозиту 50% на платформе LiteFinance Просто введите это код в соответствующем поле при пополнении торгового счета.0018
• Telegram-чат для трейдеров: https://t.me/liteforexengchat. Делимся сигналами и опытом торговли
• Телеграм-канал с качественной аналитикой, обзорами форекс, обучающими статьями и другими полезными вещами для трейдеров https://t.me/liteforex

Содержание данной статьи отражает мнение и не обязательно отражает официальную позицию LiteFinance. Материал, опубликованный на этой странице, предоставляется только в информационных целях и не должен рассматриваться как предоставление инвестиционного совета для целей Директивы 2004/39.