Что такое волатильность? Какой бывает волатильность и зачем она нужна? Волатильность курса
Что такое волатильность рубля? Простыми словами про курсы валют
В последнее время экономические новости пестрят сообщениями о волатильности российского рубля. То она падает до трехмесячного минимума, то сохраняется высокой, а то вовсе биржевой курс «скачет как заяц».
Что все это означает и почему относительно новый термин сегодня упоминается все чаще? Давайте разберемся.
Волатильность правит бал
Если заглянуть в материалы свободной википедии, становится понятно, что волатильность – это финансовый статистический показатель (в переводе с англ. языка слово volatility – изменчивость) который характеризует изменчивость цены актива (товара, валюты и пр.). Относится к важнейшим инструментам управления финансовыми рисками и представляет собой определенную меру за конкретный временной отрезок.
Если сказать простыми словами, волатильность – скорость колебания стоимости чего-либо (разница между наиболее высокой и самой низкой ценой). Чаще всего при измерении используются среднегодовые показатели, которые выражаются в абсолютном (валюте) или относительном (процентах) значении от цены интересуемого актива. Наглядно увидеть, чему равна изменчивость рубля можно из графика отношения курса американского доллара к российской валюте. Значение в 1-2 % считается низкой волатильностью (бывает при стабильной экономике), от 10 % высокой (характерна для рыночных колебаний курса, кризисов).
При составлении экономических прогнозов термин широко используется наравне с ожидаемыми курсами валют и показателем тренда (прогнозируемым поведением цены). Поскольку статистика – наука в какой-то степени случайная, основанная на предположениях, то статистические методы используют в том числе законы теории вероятности. Тем не менее предсказать изменения курса доллара, учитывая текущие экономические/политические шоковые ситуации в России, можно достаточно достоверно не только на ближайшее время – сутки, неделю, но и месяцы-год вперед.
Виды волатильности:
Историческая – прошлое изменение прибыльности курса за определенный (исторический) промежуток времени. Определяется на основе имеющихся статистических курсовых данных валют. Помогает трейдерам в оценке возможных будущих рисков, составлении торгового плана, определении благоприятных периодов для успешной торговли.
Ожидаемая – отражает расчетные показатели стоимости валюты, исходя из базовых текущих значений и существующих рисков. Принимать во внимание нужно также ликвидность рынка, политические, экономические факторы, активность торговли (предложение/спрос), важные события/решения в государстве.
Ожидаемая историческая – история прогнозов ожидаемой волатильности за анализируемый временной период.
Для аналитиков представляет интерес волатильность рынков, товаров (от нефти и драгоценных металлов до одежды, продовольствия), ценных бумаг (облигаций, акций долговых обязательств), валют. В расчетах фиксируются данные торгов на биржах, между организациями, через посредников и прочими способами.
Изменчивость стоимости/цены несет в себе возможные риски отрицательных последствий. Это затрагивает самые широкие сферы – от финансовых рынков до рынка активов и уровня обеспечения продовольственными запасами населения страны. Последствия напоминают эффект домино – высокий уровень волатильности может привести к крушению международных рынков, обвалу бирж. На валютном рынке наблюдается нестабильность курса. Резко меняющиеся цены заставляют потенциальных потребителей уменьшить расходы, что влияет на уменьшение прибыли торговых компаний. А скачки цена на продовольствие ведут к продуктовым кризисам, голоду и нищете.
Что значит волатильность рубля
Говоря об изменчивости цены рубля, во внимание принимается вторая парная валюта – чаще всего, американский доллар или евро. Высокие колебания уровня амплитуды означают отсутствие стабильного рынка и плохо прогнозируемые ситуации. Снижение показателя, напротив, говорит о стабильности экономики, отсутствии кризисных процессов. Слишком дорогой рубль по отношению к котировкам нефти отрицательно влияет на доходы бюджета РФ от нефтяного экспорта, выраженного в евро и долларах. При резком снижении мировой цены на нефть рубль теряет свой «иммунитет» и начинает сдавать позиции.
Основные факторы, влияющие на волатильность рубля:
Изменения ключевых процентных ставок регулятора ЦБ и применяемая им политика комплексных мер.
Степень кредитных рисков страны.
Общемировая и внутренняя политическая/геополитическая ситуация.
Введение экономических противороссийских санкций и зависимость от экспорта.
Стоимость «черного золота» на международных рынках.
Спекуляции/манипуляции на биржах.
Сокращение фонда резервов.
Отток капиталов.
Для расчета показателя нужно:
Сложить максимальное и минимальное значение курса рубля по отношению к интересуемой валюте, разделить пополам. Получается некая средняя величина.
Затем из максимального значения отнимается минимальное, цифра также делится на 2.
Вычисленный результат сравнивается со средней величиной и показывает абсолютную амплитуду отклонения (волатильность) валюты.
Прогнозы 2016 года
Сейчас все аналитики гадают, что ожидает мировой рынок нефти и российскую экономику дальше. В условиях обострения ситуации на Ближнем Востоке и стратегии Саудовской Аравии по изгнанию конкурентов с нефтяного рынка не стоит надеяться на существенное улучшение динамики котировок.
ЦБ России планирует продолжать внедрение мер по смягчению кредитно-денежной политики, включая защиту плавающего курса и укрупнение резервов.
Эксперты компании «Альпари» озвучивают сохранение курса рубля на наблюдающемся сегодня уровне. Инфляция ожидается на уровне 12-13 %(на продукты до 16 %).
Дефицит бюджета ожидается не выше 3 % общего ВВП РФ.
Самым сложным станут январь-май 2016 года, после чего российский рубль будет умеренно стабилизироваться на фоне улучшения внешнеэкономических условий и кредитно-денежных отношений.
Очень ждем ваши отзывы, репосты и комментарии, спасибо.
banki-v.ru
Волатильность - что это простыми словами
Читая биржевые сводки, слушая о положении дел на рынке часто можно услышать о повышенной либо наоборот о низкой волатильности. Простого обывателя или начинающего трейдера эти термины могут привести в замешательство. А потому разберем значение этого явления детально.
Итак, волатильность — что это простыми словами
Как известно, цена на тот или иной инструмент финансового рынка никогда не стоит на месте. Она постоянно либо растет, либо снижается. Таким образом, волатильность – это не что иное, как уровень изменения цены на рынке. Volatility с английского так и переводится – «изменчивость, непостоянство».
Отсюда различают низкую и высокую волатильность. При низкой на рынке царит относительное спокойствие, цена если и меняется, то незначительно. А вот высокая волатильность характеризуется значительными колебаниями цены за короткий промежуток времени. К примеру, в начале торговой сессии цена на нефтяной фьючерс была на уровне 47, затем опустилась до 45 и вновь поднялась до 46,5.
Факторы, влияющие на волатильность
На колебания цены того или иного актива влияет множество разных факторов. Среди них выделим главные:
ожидания игроков рынка, их эмоции;
экономическая и политическая ситуация;
стихийные бедствия, военные конфликты;
ликвидность самого инструмента.
Главное правило рынка — периоды высокой волатильности сменяются периодами низкой. Особенно повышается волатильность рынка перед значительными событиями, как-то предполагаемое изменение ставок регулятора, обнародование статистических данных, выступления глав Центробанков, стихийные бедствия, которые затрагивают те или иные сектора экономики. В такие периоды рыночные игроки, в зависимости от прогноза, начинают массово покупать или продавать активы и, соответственно, начинаются значительные изменения цены.
Понятно, что ажиотаж не может продолжаться вечно, рано или поздно он спадает и на рынке снова воцаряется низкая волатильность.
Причем, чем дольше длиться один из этих периодов, тем выше вероятность, что скоро наступит другой. Таким образом, наиболее выгодно входить в сделку в периоды низкой волатильности, поскольку это позволяет выставить удобный стоп-лосс, который затем, когда цену будет «носить» вверх-вниз, не вынесет волной.
Виды волатильности:
историческая;
ожидаемая.
Историческая показывает колебания цены инструмента в течении определенного промежутка времени исходя из статистических данных. Ожидаемая рассчитывается исходя из текущей ситуации. При ее расчете учитывается как исторические показатели изменения цены, так и важные новости, и прочие рыночные факторы.
Также, когда говорят про волатильность, различают два значения:
абсолютное;
относительное.
Абсолютная выражается в тех величинах, которыми мы оперируем, говоря об инструменте. Например, в долларах, рублях или в пунктах – 100$ + 5$ либо 250 пунктов +- 50 пунктов. Относительная – в процентах.
Волатильность рубля — что это значит
Если рассматривать отдельно вопрос что такое волатильность рубля или другой национальной валюты, то это изменение цены этой валюты относительно другой денежной единицы, к примеру, доллара или евро. При этом высокая волатильность валютных пар указывает, что на валютном рынке в данный момент царит нестабильность и можно хорошо заработать на колебаниях цен. Хотя при этом конечно и существуют высокие риски понести большие потери.
Как используют волатильность
Для определения степени рискованности открытия сделки.
Для определения запаса хода инструмента. Ведь если актив уже прошел большую часть пути в ту или иную сторону, входить в него вряд ли есть смысл. Например, исходя из статистических данных мы знаем, что фьючерс на индекс РТС проходит в день в среднем 3 тысячи пунктов. И если к середине дня он уже прошел больше 2,5 тысяч пунктов, значит скоро уйдет или в боковой флет, или развернется и направится в обратную сторону.
Исходя из показателя волатильности можно оценить, насколько рискованно вкладывать деньги в тот или иной инструмент. Чем выше волатильность курса в данный промежуток времени, тем выше и риски. Недаром неопытным трейдерам перед выходом важных экономических новостей советуют воздерживаться от торговли, поскольку в такие периоды очень сложно предугадать куда и на сколько далеко пойдет цена в следующий момент.
В экономическом календаре всегда указывают степень волатильности, которую может вызвать та или иная новость. Это могут быть цвета от желтого до красного, что обозначают минимальную и максимальную волатильность, либо бычьи головы, когда одна указывает на низкую изменчивость рынка, а три – на высокую.
В то же время, когда на рынке «полный штиль» и цена меняется буквально на несколько пунктов в ту или иную сторону, в такие периоды деньги не потеряешь, но и особенно не заработаешь.
Подводя итоги можно сказать, что волатильность помогает определить степень рискованности той или иной сделки и просчитать возможные прибыли. Те, кто имеет хороший опыт в торговле и не боится рисковать, быстро и неплохо зарабатывают именно на резких колебаниях цен. Главное правильно проанализировать состояние рынка и подобрать оптимальное время для входа в сделку.
Save
Save
Save
bestinvestpro.com
Что такое высокая волатильность валютной пары простыми словами ?
Автор: Алексей Лобода | Рубрика: Форекс начинающим - основы
Волатильность валюты – это своеобразный индикатор, который демонстрирует уровень изменчивости за определенный промежуток времени. То есть, чем в большем диапазоне меняется стоимость актива, тем выше будет данный показатель.
Если одна валюта стабильна и практически не меняется в цене за день (касательно других активов), а курс другой постоянно прыгает, то волатильность в первом случае будет небольшой, во втором – существенной.
Данный фактор очень важен и обязательно учитывается в процессе торговли на валютном рынке, так как сильно влияет на уровень прибыли, рискованность вложений и т.д.
Основные факторы, влияющие на волатильность курса валюты:
Спрос – чем он ниже, тем выше показатель, в связи с чем торговля малоликвидными активами всегда рискованна
Ожидания участников рынка – очень сильно влияют в сторону возрастания данного показателя перед выходом важных новостей, публикацией существенных экономических решений, статистических данных, заявлениями руководства центробанков и важных персон в мире финансов
Общий уровень определенности экономического и политического климата в стране – чем стабильнее ситуация, тем меньше колеблется курс, в случае кризиса и потрясений наблюдается высокая волатильность валюты
Военные конфликты, стихийные бедствия и другие форс-мажорные ситуации, которые могут спровоцировать сильные колебания цен
Спекулянты используют рост показателя для получения прибыли. Чем в больших пределах колеблется курс, тем значительнее будет прибыль в случае заключения удачной сделки. С другой же стороны, торговля более рискованна, так как предсказать движение цены при сильных скачках труднее, да и просчеты предполагают большую ответственность.
Волатильность на Форексе и вне рынка
С учетом специфики торговли на Форексе этот фактор здесь имеет очень серьезное значение и прежде, чем выбирать валютную пару, обязательно анализируют данную характеристику. Как правило, делают это с использованием исторических данных, обращая внимание на уровень изменчивости стоимости актива и диапазон колебаний в разные промежутки времени.
Сегодня существует множество инструментов, позволяющих смотреть волатильность валют онлайн. Анализируя значение, нужно обращать внимание на факторы фундаментального характера и брать соответствующие временные промежутки. Так, если посмотреть на цену в конкретный момент, можно увидеть сильное колебание за день – вполне возможно, для актива это нетипично, просто в этот день публикуются важные новости или что-то произошло в экономике, политике государства.
Рассматривая волатильность национальной валюты, нужно понимать, что это очень значимый индикатор стабильности в стране.
Чем меньше диапазон изменения цен и более стабильный курс (чаще всего берут касательно доллара США, евро), чем меньше потрясений в сфере финансов наблюдается, тем более сильной считается экономика, более привлекательна для инвесторов валюта и вся сфера в общем.
А вот для трейдеров на Форексе изменчивость может стать хорошей возможностью заработать, ведь именно сильные колебания стоимости позволяют получать ощутимую прибыль. И даже несмотря на соответствующий убыток в случае неудачи и высокий уровень риска, многие выбирают валютные пары с хорошей волатильностью, чтобы заработать по максимуму.
Виды показателя и особенности
Рынок демонстрирует, что уровень изменчивости не может быть одинаковым постоянно. Основное правило говорит, что периоды высокой изменчивости валюты сменяются периодами низкой. Как правило, повышается перед важными новостями и в моменты непредвиденных событий, потрясений, но рано или поздно либо переживает серьезные события, либо адаптируется к ним, и понижается. Вечно высокой волатильность быть не может.
Длиться периоды затишья и активности могут разное время, но чем дольше наблюдается спокойствие, тем быстрее, вероятно, наступит активность и наоборот. Волатильность может быть исторической и ожидаемой. Первая определяется на основе исторических данных, ожидаемая – рассчитывается с учетом истории и текущей ситуации (учитывают актуальные рыночные факторы, показатели прошлых изменений стоимости, важные новости и т.д.).
Говоря, что такое волатильность валюты простыми словами, различают абсолютное и относительное значения. Абсолютное отображает данные в величине, которой оперируют – рублях, долларах или пунктах, к примеру: 200$ + 10$ либо 500 пунктов +- 100 пунктов, относительная величина выражается в процентах.
Использование знаний об уровне изменчивости в торговле
Данная характеристика валюты и любого другого актива имеет очень важное значение. Когда речь идет о волатильности рубля или любой иной национальной валюты, показатель рассматривают касательно американского доллара или евро. Высокий уровень говорит про нестабильность ситуации и изменения цены в большом диапазоне, низкий – что стоимость движется в небольших границах и рынок относительно спокоен.
В процессе торговли на Форексе показатель используется для:
Определения степени риска при заключении сделки.
Выявления запаса хода инструмента – если он прошел серьезную часть пути вверх или вниз, а исторические данные показывают, что больше цена вряд ли сможет осилить, нет смысла входить в сделку.
В соответствии со значением оценивают и риски долгосрочного инвестирования. А новичкам советуют воздержаться от торговли в периоды, когда выбранный актив демонстрирует сильную волатильность, так как при неверном расчете убыток может быть внушительным. В экономическом календаре часто указывают уровень изменчивости, который может быть спровоцирован той или иной новостью в зависимости от ее важности и степени влияния.
Несколько стратегий форекс на пробой диапазона / волатильности:
Стратегия «Пробой диапазона» ⇒
Стратегия «13 часовых свечей» ⇒
Торговая система «Взрыв» ⇒
Видео по теме «Особенности торговли на пробой волатильности»:
strategy4you.ru
Что такое волатильность? Какой бывает волатильность и зачем она нужна?
Что такое волатильность? Этим термином обозначают изменчивость цен. Если на графике определить минимум и максимум цен за определенный период, то расстояние между этими значениями будет диапазоном изменчивости. Это и есть волатильность. Если цена резко возрастает или уменьшается, то волатильность будет высокой. Если диапазон изменений будет колебаться в узких пределах, то – низкой.
Происхождение термина
Термин «волатильность» происходит от «volatile» - среднефранцузского слова, которое, в свою очередь, появилось от латинского «volatilis» - «быстрый», «летучий». Стоит обратить внимание, что во французском языке есть и иное определение волатильности. Этим термином также обозначают завышение стоимости.
Теория волатильности
Данная теория основывается на анализе изменений каких-либо экономических показателей: процентных ставок, цен и так далее. При этом учитываются изменения, происходящие в течение длительного времени. Определяя, что такое волатильность, эконометрики выделяют два основных компонента. Первый – тренд, когда колебание цен происходит согласно определенной закономерности. Второе - волатильность, когда изменения случайны. Чтобы точно спрогнозировать ситуацию, необходимо учитывать не только среднее значение, но и ожидаемые отклонения от среднего уровня.
Например, при анализе рынка ценных бумаг обязательно нужно учитывать случайные отклонения показателей, так как стоимость опционов, акций и других финансовых инструментов очень сильно зависит от рисков. Теория волатильности разработана американским экономистом Робертом Энглом. Он определил, что отклонения от тренда могут существенно изменяться во времени – периоды незначительных изменений сменяются периодами сильных. Реальная волатильность курса изменчива, длительное время экономисты использовали в анализе только статические методы, основанные на постоянстве данного показателя. Роберт Энгл в 1982 году разработал модель, предполагающую переменный разброс волатильности, с помощью которой стало возможным предсказать изменение цен.
Виды волатильности
Рассматривая, что такое волатильность, необходимо отметить два ее вида: историческую величину и ожидаемую. Исторический вид – это показатель, равный стандартному отклонению цен финансового инструмента за установленный промежуток времени, который рассчитывается на основе имеющихся сведений о его стоимости. Если говорить об ожидаемой волатильности рынка, то этот показатель вычисляется на основе стоимости финансового инструмента с учетом предположения, что рыночная цена отображает возможные риски.
На рынке нужно учитывать не только направление движения, но и период, за который происходят изменения, так как от этого зависит вероятность того, что цена на активы превысит значения, критические для участника. Чтобы установить показатель изменчивости цен рынка в целом, необходимо рассчитать фондовый индекс волатильности.
Как и зачем измеряется волатильность
Самым простым способом определения данного показателя считаются индикаторы стандартного отклонения и использование истинного диапазона цен – ATR. В первую очередь нужно определить среднее значение волатильности для своей валютной пары за длительный временной период и затем в процессе анализа нужно отмечать соотношение волатильности текущей и средней.
Устанавливать, что такое волатильность цены, необходимо, чтобы проанализировать потенциальную доходность валютной пары. Когда показатель изменения цен на высоком уровне, а спред при этом незначителен, то можно говорить о высокой прибыльности. Стоит отметить, что высокий уровень волатильности связан с большими рисками, так как защитный ордер «стоп лосс» будет существенным, также увеличиваются и возможные убытки.
Полосы Боллинджера
Чтобы наглядно увидеть, что такое волатильность, нужно использовать информативный индикатор – полосы Боллинджера. Он рисует канал для цен, существенно расширяющийся при резком скачке изменений. Если пробой находится в узком диапазоне, то это может указывать на начало прибыльного движения, но стоит помнить, что довольно часто такие пробои могут быть ложными. Когда мы определим среднее значение волатильности валютных пар за день, то мы можем от сформированного дневного минимума или максимума отнимать этот показатель и в итоге получить цели взятия доходности и установки ордера «стоп лосс».
Допустим, если учитывать, что пара за день обычно ходит в пределах ста пунктов, то нет надобности ставить «стоп лосс» на расстоянии двести и нет смысла рассчитывать на большую прибыль, превышающую средний дневной диапазон. Если анализировать ценовой риск на финансовых рынках, то, к примеру, расчет волатильности акций должен учитывать не саму последовательность цен, а последовательность относительных изменений. Таким образом удастся добиться большей сравнимости различных активов. К примеру, новые акции могут в десятки раз увеличиться и понизиться в стоимости, поэтому рассчитывать волатильность этих акций с использованием абсолютных значений нельзя. Кроме того, последовательность относительных изменений более стабильна, в том смысле, что для нее дисперсия и среднее значение являются стационарными, если сравнивать с этими же показателями не проанализированных цен. Во всяком случае, так принято считать.
Индикаторы волатильности
Несмотря на то, что многие сотрудники дилинговых центров утверждают, что волатильность валютных пар указывает на хорошую прибыльность сделки, не стоит забывать, что высокий уровень волатильности – это повышенный риск. На изменчивой паре удача может стремительно отвернуться, и убытки возрастут в разы. Чтобы снизить риски, необходимо всегда использовать ордер «стоп лосс», даже если рынок идет в направлении прибыли и ничего не говорит о возможных потерях. На рынке Форекс к индикаторам волатильности относятся полосы Боллинджера, CCI, индикаторы Чайкина. Также в качестве индикаторов используют и показатели стандартного отклонения.
fb.ru
Что такое волатильность курса криптовалют – простыми словами
Многие инвесторы, интересующиеся потенциалом капиталовложений в криптовалюту, интересуются тем, что такое волатильность курса.
Дело в том, что известные личности в мире инвестиций и финансовых спекуляций, отмечают высокую волатильность рынка криптовалют.
В статье рассматривается особенность в индустрии цифровых денег.
Содержание:
Что такое волатильность
Это изменчивость курса какого-то актива. Расчет производится на основании статистики колебаний цены за прошлые периоды и ожиданий, выраженных в измеримых единицах. Простыми словами, волатильность – это отражение стабильности курса.
Чем она ниже, тем тот или иной актив будет стабильнее. Соответственно, чем выше волатильность, тем менее стабильным будет курс.
Волатильность также может быть определена как отклонение цен от некоторого среднего показателя.
Допустим, в течение недели, цена актива снизилась на 2 процента.
Среднесуточные изменения составили 1-2 процента.
Можно говорить о том, что волатильность у актива была незначительной.
Если же снижение составило от 10 и более процентов, о таком активе говорят, что он торговался с высокой волатильностью.
Существует несколько видов волатильности:
Историческая – коэффициент отклонения реальных ценовых колебаний от среднего значения за анализируемый период времени.
Ожидаемая – по сути, это тоже соотношение, только используемое для расчетов в будущем. С его помощью можно прогнозировать уровни рисков от сделок с теми или иными активами.
перейти к содержанию ↑
Что влияет на волатильность курса
Рост волатильности редко возникает сам по себе. Чаще всего он сопровождается каким-то важными политическими или экономическими событиями, которые резко меняют соотношение игроков на бирже.
При этом, в ожидании таких событий, волатильность может существенно сокращаться.
А как только они происходят, волатильность возрастает. Но это касается тех событий или статистических данных, которые были запланированы.
Если же произошло какое-то незапланированное событие, волатильность может вырасти еще значительнее.
Для тех, кто знаком с трейдингом на Форекс, такие события не являются чем-то новым. Дело в том, что есть так называемые экономические календари, в которых публикуются те или иные данные, а также ожидаемые важные события вроде саммитов или заседаний центральных банков. Соответственно, пользуясь данными этих календарей, можно наблюдать за периодами изменения волатильности.
перейти к содержанию ↑
Волатильность и криптовалюты
Электронные деньги уже давно торгуются на биржах, и многие эксперты отмечают, что их курс обладает высокой волатильностью.
Связано это со многими факторами. В чем отличия между теми же валютами Форекс и электронными монетами?
Разберем на основании нескольких важнейших аспектов.
перейти к содержанию ↑
Спрос и предложение
Среднесуточный оборот рынка Форекс составляет более 5 триллионов долларов США.
Ожидается, что в ближайшее несколько лет, этот показатель вырастет до 10 триллионов долларов США.
Самые ликвидные валюты – доллар США, евро, британский фунт, японская цена. Их курсы можно назвать относительно стабильными. Почему?
Это связано с тем, что у них высокая ликвидность. Торговля между Европой, США и Азией идет постоянно. Соответственно, спрос на такие валюты со стороны компаний высок. К тому же, для того, чтобы попасть на фондовые рынки США, Европы или Японии, иностранным инвесторам также приходится покупать USD, EUR, JPY. А это является дополнительным стимулирующим фактором спроса.
Спрос на фиатные валюты и ценные бумаги высок еще и по той причине, что они служат инструментом для сбережений и инвестирования.
Естественно, валюты в меньшей степени, но они, как уже отмечалось выше, играют посредническую роль при покупке ценных бумаг на бирже.
Наконец, спрос на валюты высок и за счет того, что они являются неотъемлемой частью реальной экономики и служат средством расчета как в рамках одного государства, так и в мировой масштабе.
Что касается криптовалют, они пока что не могут похвастать подобными достижениями. Их использование в реальной экономике ограничено.
Так как далеко не все онлайн магазины готовы принимать электронные деньги в качестве оплаты за товары и услуги, что же тогда говорить о земных, которые пока всё еще посещает большее количество населения.
Криптовалюты не участвуют в международной торговой деятельности.
Соответственно, на них нет спроса со стороны крупных компаний, которые занимаются закупкой оборудования, товаров или сырья. Хотя попытки уже намечаются.
До 2017 года, спрос на криптовалюты со стороны инвесторов также был незначительным. И только с резким скачком курса биткоина, люди стали обращать внимание на эту монету и другие криптографические единицы как на возможность вложений средств.
перейти к содержанию ↑
Восприятие обществом
Это еще одна разница между обычными фиатными деньгами и криптовалютами. Общество воспринимает обычную валюту как средство расчетов и доверяет ей.
За эмиссию отвечает центральный банк, он же поддерживает должный уровень ликвидности и следит за тем, чтобы курс валюты был относительно стабильным.
Люди привыкли, что кто-то за чем то следит и контролирует обращение средств, даже если это в корне не верно.
Фиатные деньги принимают везде, а если речь идет о долларах США или евро, их можно обменять в любой стране и уже за местную валюту приобретать товары и услуги. К тому же. Классические деньги можно в любой момент обналичить с помощью банков или банкоматов и, тем самым, расплачиваться даже там, где в магазинах нет платежных терминалов.
Что касается криптовалют и биткоина, к ним пока что нет такого доверия. Их нельзя обналичить также просто и далеко не все магазины принимают такие монеты.
Хотя во многих прогрессивных странах уже установили банкомы, некоторые сети ресторанов и магазинов принимают криптоактивы, но в сравнении с глобальном оборотом фиатных средств – это пока что ничтожно малые достижения.
К тому же, общество пока что относится к криптовалюте с определенной долей настороженности.
Некоторые даже считают, что биткоин – это очередная финансовая пирамида.
К тому же, для большинства не понятен принцип появления новых единиц криптовалюты.
Если с фиатными деньгами все более-менее ясно – решение об их эмиссии принимается центральных банком, то децентрализация, присущая биткоину и альткоином несколько отпугивает обывателя.
Верно когда-то было подмечено – люди бояться того, чего не понимают.
Наконец, сегодня довольно часто можно слышать мнения действительно знаковых фигур в мире экономики и финансов, которые предрекают не самое радужное будущее криптовалютам.
Это также отпугивает потенциальных инвесторов.
Настороженное отношение к биткоину и другим криптовалютам существенно влияет на ликвидность этой индустрии, которая пока что не может похвастать теми же показателями, что и Форекс или фондовые биржи. Соответственно, в ближайшем будущем, волатильность криптовалют будет оставаться довольно высокой.
перейти к содержанию ↑
Почему высокая волатильность мешает биткоину и другим криптовалютам
Рядовому инвестору новичку может показаться, что высокая волатильность – это замечательно.
Есть возможность при минимальных капиталовложениях получать весомую прибыль.
Однако на практике, такая волатильность только мешает развитию индустрии.
Во-первых, она отпугивает крупных институциональных инвесторов, которые не готовы рисковать деньгами своих клиентов на рынке, где суточные колебания могут составлять 20 и более процентов.
Во-вторых, такие ценовые колебания не дают криптовалютам получить полноценный доступ к реальной экономике. Сегодня далеко не все магазины готовы принимать биткоин не только по причине возросших комиссий за транзакции и увеличения времени ожидания, но еще и потому, что курс криптовалюты очень волатилен, а стоимость товаров и услуг все равно выражается в долларах США (или других фиатных валютах).
Приведем простой пример. Предположим, онлайн магазин продает какой-то товар в том числе за биткоины. Допустим, сегодня курс BTC составляет 15 000 долларов США. Через месяц он падает до 6 000. Магазин же платит налоги в долларах США, поставщикам за товар также в фиатной валюте. При таком резком падении курса, придется либо менять ценовую политику, подстраиваясь под котировки биткоина, либо терпеть убытки.
Наконец, высокая волатильность является врагом и частных розничных инвесторов с небольшими капиталами.
Существуют риски потери значительной части вложенных средств при серьезных колебаниях криптовалюты в краткосрочной перспективе.
С этим, вероятно, столкнулись многие новички, когда курс достиг сначала района 20 000 долларов США за единицу, а затем опустился к уровню $6 000.
Но большинство людей когда-то не верили, что в интернет-магазинах будут обычные люди покупать товары, что мышка будет жить на вашем компьютерном столе, что люди смогут общаться в реальном времени, видя друг друга, находясь в разных уголках планеты.
Не будет затрагивать самолеты или автомобили, а то можно будет дойти до электрической лампочки.
Вывод здесь один – высокая волатильность курса криптовалют или низкая – это второстепенное значение. Важно, дадут ли шанс криптовалютам стать частью свободной мировой экономики?
Что такое волатильность курса криптовалют – детально простыми словами
Голосуй
bitgid.com
Волатильность - Энциклопедия Forex
Волатильность (Изменчивость, англ Volatility) — это статистический показатель, характеризующий тенденцию изменчивости цены. Волатильность является важнейшим финансовым показателем в управлении финансовыми рисками, где представляет собой меру риска использования финансового инструмента за заданный промежуток времени. Волатильность выражается в абсолютном или в относительном от начальной стоимости значении.
Для финансовых инструментов, доход которых описывается случайным блужданием, волатильность пропорциональна квадратному корню из величины временного интервала.
Различают два вида волатильности:
Историческая волатильность — это величина, равная стандартному отклонению стоимости финансового инструмента за заданный промежуток времени, рассчитанному на основе исторических данных о его стоимости.
Ожидаемая волатильность - волатильность, вычисленная на основе текущей стоимости финансового инструмента в предположении, что рыночная стоимость финансового инструмента отражает ожидаемые риски.
Историческая волатильность
Участника рынка интересует не только направление движения рынка, но и скорость этого движения, поскольку от нее зависит вероятность того, что стоимость актива “перешагнет” за “критические” для участника значения. Показателем такой скорости выступает стандартное отклонение цены актива, или, как его еще называют, волатильность цены. Стандартное отклонение - это мера того, насколько широко разбросаны точки данных относительно их среднего, оно свидетельствует о вероятности, с которой цена примет то или иное значение и задает меру отклонения цены актива от некоторой средней величины, т.е. характеризует риск, связанный с данным активом, например, волатильность цены облигации. Для того, что бы определить волатильность рынка в целом, можно произвести расчет волатильности по фондовому индексу.
Расчет волатильности. Формула:
Стандартное отклонение (среднеквадратическое отклонение) или историческая волатильность:
Где: = стандартное отклонение, или историческая волатильность
n = количество наблюдений (количество баров, свечей в рассматриваемом периоде)
m = среднее арифметическое
xi = изменения цены
Среднее равно:
При анализе ценового риска на финансовых рынках, например, при расчете волатильности акции, принято работать не с самой последовательностью цен, а с последовательностью относительных изменений.
Последовательность относительных изменений имеет ряд преимуществ по сравнению с последовательностью цен.
Во-первых, преобразуя последовательность цен в последовательность относительных изменений, мы добиваемся большей сравнимости различных последовательностей цен (различных активов). Например новые акции (IPO) могут расти и падать за короткий период в десятки раз, поэтому при расчете волатильности таких акций, нельзя использовать абсолютные значения.
Во-вторых, последовательность относительных изменений отличается большей стабильностью в том смысле, что для нее среднее и дисперсия в большей степени являются стационарными, чем среднее и дисперсия последовательности “необработанных” цен (по крайней мере, так принято считать).
Относительные изменения рассчитывают двумя путями.
1. Как процентное изменение цены:
2. Второй метод заключается в том, что в качестве переменной величины принимают логарифм отношения последующей цены к цене предыдущей (обычно это цены закрытия), а именно:
xi равен натуральному логарифму ценового изменения:
Индикаторы волатильности: Индикаторами волатильности на forex считаются CCI (Commodity Channel Index) , полосы Боллинджера (Bollinger Bands), ATR (Average True Range) , Индикатор Чайкина (Chaikin Volatility). В качестве индикаторов волатильности используют также и вышеописанное стандартное отклонение.
enc.fxeuroclub.com
Волатильность валютной пары на форексе
Некоторые понятия рынка форекс кажутся настолько привычными и незначительными, что многие трейдеры\инвесторы просто перестают обращать на них внимание. Например, что такое волатильность знает каждый. И воспринимает это, в лучшем случае, как активность какой-либо валюты. То есть, если волатильность валюты высока, она имеет большой запас движения и на ней можно неплохо заработать. В этой статье я расскажу о том, как можно использовать волатильность для заработка на финансовых рынках.
Содержание:
Волатильность – что это такое;
Как определить волатильность курса;
Использование волатильности в работе;
Заключение.
Что должен знать трейдер о волатильности
Доходность моих инвестиций за 2017 год составляет около 30% годовых, ознакомиться с последними новостями моих вложений можно в еженедельных отчетах. Рекомендую каждому читателю пройти обучение на курсе ленивого инвестора. Первая неделя абсолютно бесплатная. Подробнее
В переводе с английского волатильность – это изменчивость. Что же тогда волатильность валютной пары? Классическое определение волатильности звучит следующим образом: «Волатильность – это диапазон изменения цены в течение определенного промежутка времени». Во многих определениях звучит «диапазон от максимума к минимуму», от «минимума к максимуму». Волатильность на форексе может измеряться как в пунктах, так и в процентах от первоначального значения стоимости.
Необходимо уточнить, что понятие волатильности представляет собой не просто разницу между экстремумами. Ориентиром волатильности является не само значение цены, а ее тренд. То есть волатильность правильнее понимать как величину отклонения от существующей тенденции. Если тренд демонстрирует высокий рост, а колебания валюты происходят в пределах ценового канала тренда, такой инструмент нельзя назвать волатильным.
Принято различать несколько видов волатильности валюты:
Историческая;
Представляет собой рассчитанное на истории движения валюты стандартное отклонение доходности за определенное время;
Рассчитывается, используя рыночную стоимость валюты и предположение о том, что эта стоимость является отражением ожидаемых торговых рисков. Ожидаемая волатильность является производной от множества показателей – исторической волатильности – ее рост повышает ожидания относительно будущего ее уровня, от политической и макроэкономической ситуации, от ликвидности рынка и ряда других;
историческая ожидаемая;
Является статистикой прогнозов ожидаемой волатильности.
За период волатильности можно брать любой интересующий трейдера период. Как правило, этим периодом является временной промежуток, в границах которого трейдер работает. Таким образом, волатильность рынка Forex может быть минутной, часовой, дневной и так далее. На самом деле небольшие периоды используются довольно редко. Разве что при скальпинге.
Определение волатильности курса
Самое интересное из жизни автора блога читайте в Телеграм-канале. Подпишись, чтобы быть в курсе.
Если трейдера, допустим, интересует волатильность в пределах часа, достаточно определить максимум и минимум часового движения. Разница между ними и будет часовой волатильностью. Правда, для использования в торговле больше подходит понятие средней волатильности. Для ее определения необходимо взять несколько последних свечей, обычно берется не менее 10 свечей для большей достоверности результата, сложить разницу между их экстремумами и разделить на количество свечей. В итоге получится среднее значение часовой волатильности. С помощью аналогичных расчетов можно получить волатильность на любом другом интересующем таймфрейме. Причем простое сложение волатильности валютной пары младшего временного периода никогда не даст величину волатильности старшего – например, если сложить величину волатильности валюты в каждый из дней недели, эта сумма не будет равной волатильности, рассчитанной по недельной свече.
Волатильность не означает движение курса строго в одну сторону и равномерное по времени. Поэтому, для эффективного использования этого понятия в торговле, волатильность необходимо «привязывать» к конкретному времени и конкретной торговой сессии. Так, например, пара «евродоллар» весь свой основной путь проходит в европейскую и американскую сессию, а в тихоокеанскую и азиатскую, практически, стоит на месте. Хотя дневная волатильность ее может быть порядка 70 пунктов.
Волатильность валютной пары не обязательно рассчитывать вручную. Торговый терминал MetaTrader4 позволяет трейдеру определить волатильность валюты техническими методами. Самым элементарным инструментом для оценки волатильности курса могут служить скользящие средние – для этого рассматривается расстояние между ценовым графиком и линией индикатора. Чем большее расстояние их разделяет, тем волатильность валюты выше. Более широким диапазоном функций обладают индикаторы ATR (Average True Range) и Heiken Ashi. Первый из них продемонстрирует историческую волатильность валютной пары и волатильность в данный момент, а второй – волатильность на конкретной свече и ее среднее значение. Наиболее эффективно одновременное использование этих индикаторов. Более информативным и понятным для начинающих трейдеров может стать индикатор ForexProfitSupreme Meter, который информирует не только о волатильности валютных пар, но и указывает силу и направление тренда.
Еще одним способом узнать волатильность валютной пары является использование данных специальных сервисов. Наиболее удобными для трейдеров считаются сервисы Mataf и MyFXbook.
Сервис Mataf представляет данные по 40 инструментам в табличной и графической форме. Статистика, представленная по умолчанию – за 10 недель. В настройках сервиса трейдер может выбрать любой интересующий период.
График представляет усредненную почасовую волатильность валютной пары EUR/USD в течение дня.
Еще один график демонстрирует волатильность валюты по дням недели.
И последнее графическое представление волатильности показывает исторические данные волатильности валютной пары.
Для входа в сервис необходимо пройти по ссылке «Mataf>Инструменты/Графики>Волатильность Форекс».
Сервис MyFXbook чаще используется для тестирования стратегий и торговых роботов. Информацию о волатильности инструментов сервис предоставляет в табличной форме. При этом имеется информация о волатильности валюты на различных таймфреймах, начиная от минутного временного периода, до месячного.
Сайт MyFXbook – мультиязычный, поэтому управление данными интуитивно просто и понятно. Имеющийся на сайте фильтр позволяет просмотреть волатильность как в пунктах, так и в процентах. Кроме того, он позволяет в автоматическом режиме осуществить поиск валюты с требуемой волатильностью. Нажатием на кнопку «Подробнее» можно расширить список представленных валютных пар.
Для входа в сервис с целью просмотра волатильности валюты необходимо пройти по ссылке «Главная > Рынок Форекс > Волатильность».
Использование волатильности в торговле на форексе
Понимая суть термина, волатильность курса можно использовать во множестве аспектов торговли. Волатильность является достаточно важным понятием в управлении финансовыми рисками. Так показатель волатильности можно использовать при выставлении ордеров stop loss и take profit. Зная волатильность валюты и дистанцию, которую она уже прошла, можно с большой долей вероятности определить ее потенциал, что позволит выставить уровень взятия прибыли наиболее точно. Волатильность позволяет принимать решения и о входе в рынок. Зная, что движение валюты имеет большой потенциал для движения или, наоборот, движение уже на исходе, можно с большой уверенностью прогнозировать ее дальнейшее поведение и принимать решение о входе в рынок.
Изменение волатильности в процессе торговли может потребовать коррекции точек входа в позицию. Так, ее увеличение расширит границы торгового коридора, и если трейдер осуществит вход по неактуальным сигналам, он недополучит прибыль в случае прибыльности позиции или преждевременно выйдет из позиции по неверно выставленному стоп лоссу, в случае если цена пойдет против трейдера.
Как выше уже было сказано, решающее значение волатильность на Forex имеет при оценке рисков при торговле. Это влечет за собой необходимость изменения торгового лота и корректировки кредитного плеча при маржинальной торговле.
Основываясь на исторических данных волатильности и прогнозируя ожидаемую волатильность, можно выработать несколько практических правил, которые значительно повысят эффективность торговой стратегии:
выбор валютной пары для торговли необходимо осуществлять в зависимости от текущей торговой сессии, времени дня и прогнозируемой волатильности валюты на этот период времени;
нельзя ориентироваться на волатильность как на показатель силы и направления тренда;
волатильность валютной пары может заключаться не только в длительном целенаправленном движении в определенном направлении. Волатильность может складываться и из движения в небольших пределах.
Большое влияние на качество торговли может оказать знание волатильности валют в определенные торговые сессии:
тихоокеанская сессия – наиболее волатильны пары, в которые входит японская йена - GBР/JPY, USD/JPY, EUR/ JPY и кросс-курс GBР/CHF.
Заключение о волатильности
Изменение уровня волатильности влечет за собой необходимость внесения корректив в саму торговую стратегию или в установленные трейдером параметры управления капиталом. Увеличение волатильности при регулярной торговле по четкой торговой системе всегда влечет заувеличение рисков. Поэтому лучшим решением в такой ситуации может стать полный отказ от торговли. Поклонники дискреционной торговли (без жестких правил), строящие свои торговые стратегии как раз на всплесках волатильности в результате каких-то потрясений в макроэкономике, могут использовать такие ситуации в свою пользу. Однако эти способы торговли требуют очень высоких способностей и доступны небольшому количеству опытных трейдеров.
Из этих соображений можно сделать очень важный вывод. Как низкая, так и высокая волатильность не создает особо удачных условий для входа в рынок. Поэтому самыми удобными периодами торговли можно считать периоды средней волатильности – именно тогда движение валюты наиболее прогнозируемо.
Всем профита!
Хочешь быть в курсе ленивых новостей блога? Подпишись!
Что такое волатильность? Какой бывает волатильность и зачем она нужна? Волатильность курса
Что такое волатильность рубля? Простыми словами про курсы валют
В последнее время экономические новости пестрят сообщениями о волатильности российского рубля. То она падает до трехмесячного минимума, то сохраняется высокой, а то вовсе биржевой курс «скачет как заяц».
Что все это означает и почему относительно новый термин сегодня упоминается все чаще? Давайте разберемся.
Волатильность правит бал
Если заглянуть в материалы свободной википедии, становится понятно, что волатильность – это финансовый статистический показатель (в переводе с англ. языка слово volatility – изменчивость) который характеризует изменчивость цены актива (товара, валюты и пр.). Относится к важнейшим инструментам управления финансовыми рисками и представляет собой определенную меру за конкретный временной отрезок.
Если сказать простыми словами, волатильность – скорость колебания стоимости чего-либо (разница между наиболее высокой и самой низкой ценой). Чаще всего при измерении используются среднегодовые показатели, которые выражаются в абсолютном (валюте) или относительном (процентах) значении от цены интересуемого актива. Наглядно увидеть, чему равна изменчивость рубля можно из графика отношения курса американского доллара к российской валюте. Значение в 1-2 % считается низкой волатильностью (бывает при стабильной экономике), от 10 % высокой (характерна для рыночных колебаний курса, кризисов).
При составлении экономических прогнозов термин широко используется наравне с ожидаемыми курсами валют и показателем тренда (прогнозируемым поведением цены). Поскольку статистика – наука в какой-то степени случайная, основанная на предположениях, то статистические методы используют в том числе законы теории вероятности. Тем не менее предсказать изменения курса доллара, учитывая текущие экономические/политические шоковые ситуации в России, можно достаточно достоверно не только на ближайшее время – сутки, неделю, но и месяцы-год вперед.
Виды волатильности:
Для аналитиков представляет интерес волатильность рынков, товаров (от нефти и драгоценных металлов до одежды, продовольствия), ценных бумаг (облигаций, акций долговых обязательств), валют. В расчетах фиксируются данные торгов на биржах, между организациями, через посредников и прочими способами.
Изменчивость стоимости/цены несет в себе возможные риски отрицательных последствий. Это затрагивает самые широкие сферы – от финансовых рынков до рынка активов и уровня обеспечения продовольственными запасами населения страны. Последствия напоминают эффект домино – высокий уровень волатильности может привести к крушению международных рынков, обвалу бирж. На валютном рынке наблюдается нестабильность курса. Резко меняющиеся цены заставляют потенциальных потребителей уменьшить расходы, что влияет на уменьшение прибыли торговых компаний. А скачки цена на продовольствие ведут к продуктовым кризисам, голоду и нищете.
Что значит волатильность рубля
Говоря об изменчивости цены рубля, во внимание принимается вторая парная валюта – чаще всего, американский доллар или евро. Высокие колебания уровня амплитуды означают отсутствие стабильного рынка и плохо прогнозируемые ситуации. Снижение показателя, напротив, говорит о стабильности экономики, отсутствии кризисных процессов. Слишком дорогой рубль по отношению к котировкам нефти отрицательно влияет на доходы бюджета РФ от нефтяного экспорта, выраженного в евро и долларах. При резком снижении мировой цены на нефть рубль теряет свой «иммунитет» и начинает сдавать позиции.
Основные факторы, влияющие на волатильность рубля:
Для расчета показателя нужно:
Прогнозы 2016 года
Сейчас все аналитики гадают, что ожидает мировой рынок нефти и российскую экономику дальше. В условиях обострения ситуации на Ближнем Востоке и стратегии Саудовской Аравии по изгнанию конкурентов с нефтяного рынка не стоит надеяться на существенное улучшение динамики котировок.
Самым сложным станут январь-май 2016 года, после чего российский рубль будет умеренно стабилизироваться на фоне улучшения внешнеэкономических условий и кредитно-денежных отношений.
Очень ждем ваши отзывы, репосты и комментарии, спасибо.
banki-v.ru
Волатильность - что это простыми словами
Читая биржевые сводки, слушая о положении дел на рынке часто можно услышать о повышенной либо наоборот о низкой волатильности. Простого обывателя или начинающего трейдера эти термины могут привести в замешательство. А потому разберем значение этого явления детально.
Итак, волатильность — что это простыми словами
Как известно, цена на тот или иной инструмент финансового рынка никогда не стоит на месте. Она постоянно либо растет, либо снижается. Таким образом, волатильность – это не что иное, как уровень изменения цены на рынке. Volatility с английского так и переводится – «изменчивость, непостоянство».
Отсюда различают низкую и высокую волатильность. При низкой на рынке царит относительное спокойствие, цена если и меняется, то незначительно. А вот высокая волатильность характеризуется значительными колебаниями цены за короткий промежуток времени. К примеру, в начале торговой сессии цена на нефтяной фьючерс была на уровне 47, затем опустилась до 45 и вновь поднялась до 46,5.
Факторы, влияющие на волатильность
На колебания цены того или иного актива влияет множество разных факторов. Среди них выделим главные:
Главное правило рынка — периоды высокой волатильности сменяются периодами низкой. Особенно повышается волатильность рынка перед значительными событиями, как-то предполагаемое изменение ставок регулятора, обнародование статистических данных, выступления глав Центробанков, стихийные бедствия, которые затрагивают те или иные сектора экономики. В такие периоды рыночные игроки, в зависимости от прогноза, начинают массово покупать или продавать активы и, соответственно, начинаются значительные изменения цены.
Понятно, что ажиотаж не может продолжаться вечно, рано или поздно он спадает и на рынке снова воцаряется низкая волатильность.
Причем, чем дольше длиться один из этих периодов, тем выше вероятность, что скоро наступит другой. Таким образом, наиболее выгодно входить в сделку в периоды низкой волатильности, поскольку это позволяет выставить удобный стоп-лосс, который затем, когда цену будет «носить» вверх-вниз, не вынесет волной.
Виды волатильности:
Историческая показывает колебания цены инструмента в течении определенного промежутка времени исходя из статистических данных. Ожидаемая рассчитывается исходя из текущей ситуации. При ее расчете учитывается как исторические показатели изменения цены, так и важные новости, и прочие рыночные факторы.
Также, когда говорят про волатильность, различают два значения:
Абсолютная выражается в тех величинах, которыми мы оперируем, говоря об инструменте. Например, в долларах, рублях или в пунктах – 100$ + 5$ либо 250 пунктов +- 50 пунктов. Относительная – в процентах.
Волатильность рубля — что это значит
Если рассматривать отдельно вопрос что такое волатильность рубля или другой национальной валюты, то это изменение цены этой валюты относительно другой денежной единицы, к примеру, доллара или евро. При этом высокая волатильность валютных пар указывает, что на валютном рынке в данный момент царит нестабильность и можно хорошо заработать на колебаниях цен. Хотя при этом конечно и существуют высокие риски понести большие потери.
Как используют волатильность
В экономическом календаре всегда указывают степень волатильности, которую может вызвать та или иная новость. Это могут быть цвета от желтого до красного, что обозначают минимальную и максимальную волатильность, либо бычьи головы, когда одна указывает на низкую изменчивость рынка, а три – на высокую.
В то же время, когда на рынке «полный штиль» и цена меняется буквально на несколько пунктов в ту или иную сторону, в такие периоды деньги не потеряешь, но и особенно не заработаешь.
Подводя итоги можно сказать, что волатильность помогает определить степень рискованности той или иной сделки и просчитать возможные прибыли. Те, кто имеет хороший опыт в торговле и не боится рисковать, быстро и неплохо зарабатывают именно на резких колебаниях цен. Главное правильно проанализировать состояние рынка и подобрать оптимальное время для входа в сделку.
Save
Save
Save
bestinvestpro.com
Что такое высокая волатильность валютной пары простыми словами ?
Автор: Алексей Лобода | Рубрика: Форекс начинающим - основы
Волатильность валюты – это своеобразный индикатор, который демонстрирует уровень изменчивости за определенный промежуток времени. То есть, чем в большем диапазоне меняется стоимость актива, тем выше будет данный показатель.
Данный фактор очень важен и обязательно учитывается в процессе торговли на валютном рынке, так как сильно влияет на уровень прибыли, рискованность вложений и т.д.
Основные факторы, влияющие на волатильность курса валюты:
Спекулянты используют рост показателя для получения прибыли. Чем в больших пределах колеблется курс, тем значительнее будет прибыль в случае заключения удачной сделки. С другой же стороны, торговля более рискованна, так как предсказать движение цены при сильных скачках труднее, да и просчеты предполагают большую ответственность.
Волатильность на Форексе и вне рынка
С учетом специфики торговли на Форексе этот фактор здесь имеет очень серьезное значение и прежде, чем выбирать валютную пару, обязательно анализируют данную характеристику. Как правило, делают это с использованием исторических данных, обращая внимание на уровень изменчивости стоимости актива и диапазон колебаний в разные промежутки времени.
Сегодня существует множество инструментов, позволяющих смотреть волатильность валют онлайн. Анализируя значение, нужно обращать внимание на факторы фундаментального характера и брать соответствующие временные промежутки. Так, если посмотреть на цену в конкретный момент, можно увидеть сильное колебание за день – вполне возможно, для актива это нетипично, просто в этот день публикуются важные новости или что-то произошло в экономике, политике государства.
Рассматривая волатильность национальной валюты, нужно понимать, что это очень значимый индикатор стабильности в стране.
Чем меньше диапазон изменения цен и более стабильный курс (чаще всего берут касательно доллара США, евро), чем меньше потрясений в сфере финансов наблюдается, тем более сильной считается экономика, более привлекательна для инвесторов валюта и вся сфера в общем.
А вот для трейдеров на Форексе изменчивость может стать хорошей возможностью заработать, ведь именно сильные колебания стоимости позволяют получать ощутимую прибыль. И даже несмотря на соответствующий убыток в случае неудачи и высокий уровень риска, многие выбирают валютные пары с хорошей волатильностью, чтобы заработать по максимуму.
Виды показателя и особенности
Рынок демонстрирует, что уровень изменчивости не может быть одинаковым постоянно. Основное правило говорит, что периоды высокой изменчивости валюты сменяются периодами низкой. Как правило, повышается перед важными новостями и в моменты непредвиденных событий, потрясений, но рано или поздно либо переживает серьезные события, либо адаптируется к ним, и понижается. Вечно высокой волатильность быть не может.
Длиться периоды затишья и активности могут разное время, но чем дольше наблюдается спокойствие, тем быстрее, вероятно, наступит активность и наоборот. Волатильность может быть исторической и ожидаемой. Первая определяется на основе исторических данных, ожидаемая – рассчитывается с учетом истории и текущей ситуации (учитывают актуальные рыночные факторы, показатели прошлых изменений стоимости, важные новости и т.д.).
Говоря, что такое волатильность валюты простыми словами, различают абсолютное и относительное значения. Абсолютное отображает данные в величине, которой оперируют – рублях, долларах или пунктах, к примеру: 200$ + 10$ либо 500 пунктов +- 100 пунктов, относительная величина выражается в процентах.
Использование знаний об уровне изменчивости в торговле
Данная характеристика валюты и любого другого актива имеет очень важное значение. Когда речь идет о волатильности рубля или любой иной национальной валюты, показатель рассматривают касательно американского доллара или евро. Высокий уровень говорит про нестабильность ситуации и изменения цены в большом диапазоне, низкий – что стоимость движется в небольших границах и рынок относительно спокоен.
В процессе торговли на Форексе показатель используется для:
В соответствии со значением оценивают и риски долгосрочного инвестирования. А новичкам советуют воздержаться от торговли в периоды, когда выбранный актив демонстрирует сильную волатильность, так как при неверном расчете убыток может быть внушительным. В экономическом календаре часто указывают уровень изменчивости, который может быть спровоцирован той или иной новостью в зависимости от ее важности и степени влияния.
Несколько стратегий форекс на пробой диапазона / волатильности:
Стратегия «Пробой диапазона» ⇒
Стратегия «13 часовых свечей» ⇒
Торговая система «Взрыв» ⇒
Видео по теме «Особенности торговли на пробой волатильности»:
strategy4you.ru
Что такое волатильность? Какой бывает волатильность и зачем она нужна?
Что такое волатильность? Этим термином обозначают изменчивость цен. Если на графике определить минимум и максимум цен за определенный период, то расстояние между этими значениями будет диапазоном изменчивости. Это и есть волатильность. Если цена резко возрастает или уменьшается, то волатильность будет высокой. Если диапазон изменений будет колебаться в узких пределах, то – низкой.
Происхождение термина
Термин «волатильность» происходит от «volatile» - среднефранцузского слова, которое, в свою очередь, появилось от латинского «volatilis» - «быстрый», «летучий». Стоит обратить внимание, что во французском языке есть и иное определение волатильности. Этим термином также обозначают завышение стоимости.
Теория волатильности
Данная теория основывается на анализе изменений каких-либо экономических показателей: процентных ставок, цен и так далее. При этом учитываются изменения, происходящие в течение длительного времени. Определяя, что такое волатильность, эконометрики выделяют два основных компонента. Первый – тренд, когда колебание цен происходит согласно определенной закономерности. Второе - волатильность, когда изменения случайны. Чтобы точно спрогнозировать ситуацию, необходимо учитывать не только среднее значение, но и ожидаемые отклонения от среднего уровня.
Например, при анализе рынка ценных бумаг обязательно нужно учитывать случайные отклонения показателей, так как стоимость опционов, акций и других финансовых инструментов очень сильно зависит от рисков. Теория волатильности разработана американским экономистом Робертом Энглом. Он определил, что отклонения от тренда могут существенно изменяться во времени – периоды незначительных изменений сменяются периодами сильных. Реальная волатильность курса изменчива, длительное время экономисты использовали в анализе только статические методы, основанные на постоянстве данного показателя. Роберт Энгл в 1982 году разработал модель, предполагающую переменный разброс волатильности, с помощью которой стало возможным предсказать изменение цен.
Виды волатильности
Рассматривая, что такое волатильность, необходимо отметить два ее вида: историческую величину и ожидаемую. Исторический вид – это показатель, равный стандартному отклонению цен финансового инструмента за установленный промежуток времени, который рассчитывается на основе имеющихся сведений о его стоимости. Если говорить об ожидаемой волатильности рынка, то этот показатель вычисляется на основе стоимости финансового инструмента с учетом предположения, что рыночная цена отображает возможные риски.
На рынке нужно учитывать не только направление движения, но и период, за который происходят изменения, так как от этого зависит вероятность того, что цена на активы превысит значения, критические для участника. Чтобы установить показатель изменчивости цен рынка в целом, необходимо рассчитать фондовый индекс волатильности.
Как и зачем измеряется волатильность
Самым простым способом определения данного показателя считаются индикаторы стандартного отклонения и использование истинного диапазона цен – ATR. В первую очередь нужно определить среднее значение волатильности для своей валютной пары за длительный временной период и затем в процессе анализа нужно отмечать соотношение волатильности текущей и средней.
Устанавливать, что такое волатильность цены, необходимо, чтобы проанализировать потенциальную доходность валютной пары. Когда показатель изменения цен на высоком уровне, а спред при этом незначителен, то можно говорить о высокой прибыльности. Стоит отметить, что высокий уровень волатильности связан с большими рисками, так как защитный ордер «стоп лосс» будет существенным, также увеличиваются и возможные убытки.
Полосы Боллинджера
Чтобы наглядно увидеть, что такое волатильность, нужно использовать информативный индикатор – полосы Боллинджера. Он рисует канал для цен, существенно расширяющийся при резком скачке изменений. Если пробой находится в узком диапазоне, то это может указывать на начало прибыльного движения, но стоит помнить, что довольно часто такие пробои могут быть ложными. Когда мы определим среднее значение волатильности валютных пар за день, то мы можем от сформированного дневного минимума или максимума отнимать этот показатель и в итоге получить цели взятия доходности и установки ордера «стоп лосс».
Допустим, если учитывать, что пара за день обычно ходит в пределах ста пунктов, то нет надобности ставить «стоп лосс» на расстоянии двести и нет смысла рассчитывать на большую прибыль, превышающую средний дневной диапазон. Если анализировать ценовой риск на финансовых рынках, то, к примеру, расчет волатильности акций должен учитывать не саму последовательность цен, а последовательность относительных изменений. Таким образом удастся добиться большей сравнимости различных активов. К примеру, новые акции могут в десятки раз увеличиться и понизиться в стоимости, поэтому рассчитывать волатильность этих акций с использованием абсолютных значений нельзя. Кроме того, последовательность относительных изменений более стабильна, в том смысле, что для нее дисперсия и среднее значение являются стационарными, если сравнивать с этими же показателями не проанализированных цен. Во всяком случае, так принято считать.
Индикаторы волатильности
Несмотря на то, что многие сотрудники дилинговых центров утверждают, что волатильность валютных пар указывает на хорошую прибыльность сделки, не стоит забывать, что высокий уровень волатильности – это повышенный риск. На изменчивой паре удача может стремительно отвернуться, и убытки возрастут в разы. Чтобы снизить риски, необходимо всегда использовать ордер «стоп лосс», даже если рынок идет в направлении прибыли и ничего не говорит о возможных потерях. На рынке Форекс к индикаторам волатильности относятся полосы Боллинджера, CCI, индикаторы Чайкина. Также в качестве индикаторов используют и показатели стандартного отклонения.
fb.ru
Что такое волатильность курса криптовалют – простыми словами
Многие инвесторы, интересующиеся потенциалом капиталовложений в криптовалюту, интересуются тем, что такое волатильность курса.
Дело в том, что известные личности в мире инвестиций и финансовых спекуляций, отмечают высокую волатильность рынка криптовалют.
В статье рассматривается особенность в индустрии цифровых денег.
Содержание:
Что такое волатильность
Это изменчивость курса какого-то актива. Расчет производится на основании статистики колебаний цены за прошлые периоды и ожиданий, выраженных в измеримых единицах. Простыми словами, волатильность – это отражение стабильности курса.
Чем она ниже, тем тот или иной актив будет стабильнее. Соответственно, чем выше волатильность, тем менее стабильным будет курс.
Волатильность также может быть определена как отклонение цен от некоторого среднего показателя.
Допустим, в течение недели, цена актива снизилась на 2 процента.
Среднесуточные изменения составили 1-2 процента.
Можно говорить о том, что волатильность у актива была незначительной.
Если же снижение составило от 10 и более процентов, о таком активе говорят, что он торговался с высокой волатильностью.
Существует несколько видов волатильности:
- Историческая – коэффициент отклонения реальных ценовых колебаний от среднего значения за анализируемый период времени.
- Ожидаемая – по сути, это тоже соотношение, только используемое для расчетов в будущем. С его помощью можно прогнозировать уровни рисков от сделок с теми или иными активами.
перейти к содержанию ↑Что влияет на волатильность курса
Рост волатильности редко возникает сам по себе. Чаще всего он сопровождается каким-то важными политическими или экономическими событиями, которые резко меняют соотношение игроков на бирже.
При этом, в ожидании таких событий, волатильность может существенно сокращаться.
А как только они происходят, волатильность возрастает. Но это касается тех событий или статистических данных, которые были запланированы.
Если же произошло какое-то незапланированное событие, волатильность может вырасти еще значительнее.
Для тех, кто знаком с трейдингом на Форекс, такие события не являются чем-то новым. Дело в том, что есть так называемые экономические календари, в которых публикуются те или иные данные, а также ожидаемые важные события вроде саммитов или заседаний центральных банков. Соответственно, пользуясь данными этих календарей, можно наблюдать за периодами изменения волатильности.
перейти к содержанию ↑Волатильность и криптовалюты
Электронные деньги уже давно торгуются на биржах, и многие эксперты отмечают, что их курс обладает высокой волатильностью.
Связано это со многими факторами. В чем отличия между теми же валютами Форекс и электронными монетами?
Разберем на основании нескольких важнейших аспектов.
перейти к содержанию ↑Спрос и предложение
Среднесуточный оборот рынка Форекс составляет более 5 триллионов долларов США.
Ожидается, что в ближайшее несколько лет, этот показатель вырастет до 10 триллионов долларов США.
Самые ликвидные валюты – доллар США, евро, британский фунт, японская цена. Их курсы можно назвать относительно стабильными. Почему?
Это связано с тем, что у них высокая ликвидность. Торговля между Европой, США и Азией идет постоянно. Соответственно, спрос на такие валюты со стороны компаний высок. К тому же, для того, чтобы попасть на фондовые рынки США, Европы или Японии, иностранным инвесторам также приходится покупать USD, EUR, JPY. А это является дополнительным стимулирующим фактором спроса.
Спрос на фиатные валюты и ценные бумаги высок еще и по той причине, что они служат инструментом для сбережений и инвестирования.
Естественно, валюты в меньшей степени, но они, как уже отмечалось выше, играют посредническую роль при покупке ценных бумаг на бирже.
Наконец, спрос на валюты высок и за счет того, что они являются неотъемлемой частью реальной экономики и служат средством расчета как в рамках одного государства, так и в мировой масштабе.
Что касается криптовалют, они пока что не могут похвастать подобными достижениями. Их использование в реальной экономике ограничено.
Так как далеко не все онлайн магазины готовы принимать электронные деньги в качестве оплаты за товары и услуги, что же тогда говорить о земных, которые пока всё еще посещает большее количество населения.
Криптовалюты не участвуют в международной торговой деятельности.
Соответственно, на них нет спроса со стороны крупных компаний, которые занимаются закупкой оборудования, товаров или сырья. Хотя попытки уже намечаются.
До 2017 года, спрос на криптовалюты со стороны инвесторов также был незначительным. И только с резким скачком курса биткоина, люди стали обращать внимание на эту монету и другие криптографические единицы как на возможность вложений средств.
перейти к содержанию ↑Восприятие обществом
Это еще одна разница между обычными фиатными деньгами и криптовалютами. Общество воспринимает обычную валюту как средство расчетов и доверяет ей.
За эмиссию отвечает центральный банк, он же поддерживает должный уровень ликвидности и следит за тем, чтобы курс валюты был относительно стабильным.
Люди привыкли, что кто-то за чем то следит и контролирует обращение средств, даже если это в корне не верно.
Фиатные деньги принимают везде, а если речь идет о долларах США или евро, их можно обменять в любой стране и уже за местную валюту приобретать товары и услуги. К тому же. Классические деньги можно в любой момент обналичить с помощью банков или банкоматов и, тем самым, расплачиваться даже там, где в магазинах нет платежных терминалов.Что касается криптовалют и биткоина, к ним пока что нет такого доверия. Их нельзя обналичить также просто и далеко не все магазины принимают такие монеты.
Хотя во многих прогрессивных странах уже установили банкомы, некоторые сети ресторанов и магазинов принимают криптоактивы, но в сравнении с глобальном оборотом фиатных средств – это пока что ничтожно малые достижения.
К тому же, общество пока что относится к криптовалюте с определенной долей настороженности.
Некоторые даже считают, что биткоин – это очередная финансовая пирамида.
К тому же, для большинства не понятен принцип появления новых единиц криптовалюты.
Если с фиатными деньгами все более-менее ясно – решение об их эмиссии принимается центральных банком, то децентрализация, присущая биткоину и альткоином несколько отпугивает обывателя.
Верно когда-то было подмечено – люди бояться того, чего не понимают.
Наконец, сегодня довольно часто можно слышать мнения действительно знаковых фигур в мире экономики и финансов, которые предрекают не самое радужное будущее криптовалютам.
Это также отпугивает потенциальных инвесторов.
Настороженное отношение к биткоину и другим криптовалютам существенно влияет на ликвидность этой индустрии, которая пока что не может похвастать теми же показателями, что и Форекс или фондовые биржи. Соответственно, в ближайшем будущем, волатильность криптовалют будет оставаться довольно высокой.
перейти к содержанию ↑Почему высокая волатильность мешает биткоину и другим криптовалютам
Рядовому инвестору новичку может показаться, что высокая волатильность – это замечательно.
Есть возможность при минимальных капиталовложениях получать весомую прибыль.
Однако на практике, такая волатильность только мешает развитию индустрии.
Во-первых, она отпугивает крупных институциональных инвесторов, которые не готовы рисковать деньгами своих клиентов на рынке, где суточные колебания могут составлять 20 и более процентов.
Во-вторых, такие ценовые колебания не дают криптовалютам получить полноценный доступ к реальной экономике. Сегодня далеко не все магазины готовы принимать биткоин не только по причине возросших комиссий за транзакции и увеличения времени ожидания, но еще и потому, что курс криптовалюты очень волатилен, а стоимость товаров и услуг все равно выражается в долларах США (или других фиатных валютах).
Приведем простой пример. Предположим, онлайн магазин продает какой-то товар в том числе за биткоины. Допустим, сегодня курс BTC составляет 15 000 долларов США. Через месяц он падает до 6 000. Магазин же платит налоги в долларах США, поставщикам за товар также в фиатной валюте. При таком резком падении курса, придется либо менять ценовую политику, подстраиваясь под котировки биткоина, либо терпеть убытки.Наконец, высокая волатильность является врагом и частных розничных инвесторов с небольшими капиталами.
Существуют риски потери значительной части вложенных средств при серьезных колебаниях криптовалюты в краткосрочной перспективе.
С этим, вероятно, столкнулись многие новички, когда курс достиг сначала района 20 000 долларов США за единицу, а затем опустился к уровню $6 000.
Но большинство людей когда-то не верили, что в интернет-магазинах будут обычные люди покупать товары, что мышка будет жить на вашем компьютерном столе, что люди смогут общаться в реальном времени, видя друг друга, находясь в разных уголках планеты.
Не будет затрагивать самолеты или автомобили, а то можно будет дойти до электрической лампочки.
Вывод здесь один – высокая волатильность курса криптовалют или низкая – это второстепенное значение. Важно, дадут ли шанс криптовалютам стать частью свободной мировой экономики?
Что такое волатильность курса криптовалют – детально простыми словами
Голосуйbitgid.com
Волатильность - Энциклопедия Forex
Волатильность (Изменчивость, англ Volatility) — это статистический показатель, характеризующий тенденцию изменчивости цены. Волатильность является важнейшим финансовым показателем в управлении финансовыми рисками, где представляет собой меру риска использования финансового инструмента за заданный промежуток времени. Волатильность выражается в абсолютном или в относительном от начальной стоимости значении. Для финансовых инструментов, доход которых описывается случайным блужданием, волатильность пропорциональна квадратному корню из величины временного интервала.
Различают два вида волатильности:
Историческая волатильность Участника рынка интересует не только направление движения рынка, но и скорость этого движения, поскольку от нее зависит вероятность того, что стоимость актива “перешагнет” за “критические” для участника значения. Показателем такой скорости выступает стандартное отклонение цены актива, или, как его еще называют, волатильность цены. Стандартное отклонение - это мера того, насколько широко разбросаны точки данных относительно их среднего, оно свидетельствует о вероятности, с которой цена примет то или иное значение и задает меру отклонения цены актива от некоторой средней величины, т.е. характеризует риск, связанный с данным активом, например, волатильность цены облигации. Для того, что бы определить волатильность рынка в целом, можно произвести расчет волатильности по фондовому индексу.
Расчет волатильности. Формула: Стандартное отклонение (среднеквадратическое отклонение) или историческая волатильность:
Где:
= стандартное отклонение, или историческая волатильность
n = количество наблюдений (количество баров, свечей в рассматриваемом периоде)
m = среднее арифметическое
xi = изменения цены
Среднее равно:
При анализе ценового риска на финансовых рынках, например, при расчете волатильности акции, принято работать не с самой последовательностью цен, а с последовательностью относительных изменений. Последовательность относительных изменений имеет ряд преимуществ по сравнению с последовательностью цен. Во-первых, преобразуя последовательность цен в последовательность относительных изменений, мы добиваемся большей сравнимости различных последовательностей цен (различных активов). Например новые акции (IPO) могут расти и падать за короткий период в десятки раз, поэтому при расчете волатильности таких акций, нельзя использовать абсолютные значения. Во-вторых, последовательность относительных изменений отличается большей стабильностью в том смысле, что для нее среднее и дисперсия в большей степени являются стационарными, чем среднее и дисперсия последовательности “необработанных” цен (по крайней мере, так принято считать). Относительные изменения рассчитывают двумя путями.
1. Как процентное изменение цены:
2. Второй метод заключается в том, что в качестве переменной величины принимают логарифм отношения последующей цены к цене предыдущей (обычно это цены закрытия), а именно:
xi равен натуральному логарифму ценового изменения:
Индикаторы волатильности: Индикаторами волатильности на forex считаются CCI (Commodity Channel Index) , полосы Боллинджера (Bollinger Bands), ATR (Average True Range) , Индикатор Чайкина (Chaikin Volatility). В качестве индикаторов волатильности используют также и вышеописанное стандартное отклонение.
enc.fxeuroclub.com
Волатильность валютной пары на форексе
Некоторые понятия рынка форекс кажутся настолько привычными и незначительными, что многие трейдеры\инвесторы просто перестают обращать на них внимание. Например, что такое волатильность знает каждый. И воспринимает это, в лучшем случае, как активность какой-либо валюты. То есть, если волатильность валюты высока, она имеет большой запас движения и на ней можно неплохо заработать. В этой статье я расскажу о том, как можно использовать волатильность для заработка на финансовых рынках.
Содержание:
Что должен знать трейдер о волатильности
В переводе с английского волатильность – это изменчивость. Что же тогда волатильность валютной пары? Классическое определение волатильности звучит следующим образом: «Волатильность – это диапазон изменения цены в течение определенного промежутка времени». Во многих определениях звучит «диапазон от максимума к минимуму», от «минимума к максимуму». Волатильность на форексе может измеряться как в пунктах, так и в процентах от первоначального значения стоимости.
Необходимо уточнить, что понятие волатильности представляет собой не просто разницу между экстремумами. Ориентиром волатильности является не само значение цены, а ее тренд. То есть волатильность правильнее понимать как величину отклонения от существующей тенденции. Если тренд демонстрирует высокий рост, а колебания валюты происходят в пределах ценового канала тренда, такой инструмент нельзя назвать волатильным.
Принято различать несколько видов волатильности валюты:
Представляет собой рассчитанное на истории движения валюты стандартное отклонение доходности за определенное время;
Рассчитывается, используя рыночную стоимость валюты и предположение о том, что эта стоимость является отражением ожидаемых торговых рисков. Ожидаемая волатильность является производной от множества показателей – исторической волатильности – ее рост повышает ожидания относительно будущего ее уровня, от политической и макроэкономической ситуации, от ликвидности рынка и ряда других;
Является статистикой прогнозов ожидаемой волатильности.
За период волатильности можно брать любой интересующий трейдера период. Как правило, этим периодом является временной промежуток, в границах которого трейдер работает. Таким образом, волатильность рынка Forex может быть минутной, часовой, дневной и так далее. На самом деле небольшие периоды используются довольно редко. Разве что при скальпинге.
Определение волатильности курса
Если трейдера, допустим, интересует волатильность в пределах часа, достаточно определить максимум и минимум часового движения. Разница между ними и будет часовой волатильностью. Правда, для использования в торговле больше подходит понятие средней волатильности. Для ее определения необходимо взять несколько последних свечей, обычно берется не менее 10 свечей для большей достоверности результата, сложить разницу между их экстремумами и разделить на количество свечей. В итоге получится среднее значение часовой волатильности. С помощью аналогичных расчетов можно получить волатильность на любом другом интересующем таймфрейме. Причем простое сложение волатильности валютной пары младшего временного периода никогда не даст величину волатильности старшего – например, если сложить величину волатильности валюты в каждый из дней недели, эта сумма не будет равной волатильности, рассчитанной по недельной свече.
Волатильность не означает движение курса строго в одну сторону и равномерное по времени. Поэтому, для эффективного использования этого понятия в торговле, волатильность необходимо «привязывать» к конкретному времени и конкретной торговой сессии. Так, например, пара «евродоллар» весь свой основной путь проходит в европейскую и американскую сессию, а в тихоокеанскую и азиатскую, практически, стоит на месте. Хотя дневная волатильность ее может быть порядка 70 пунктов.
Волатильность валютной пары не обязательно рассчитывать вручную. Торговый терминал MetaTrader4 позволяет трейдеру определить волатильность валюты техническими методами. Самым элементарным инструментом для оценки волатильности курса могут служить скользящие средние – для этого рассматривается расстояние между ценовым графиком и линией индикатора. Чем большее расстояние их разделяет, тем волатильность валюты выше. Более широким диапазоном функций обладают индикаторы ATR (Average True Range) и Heiken Ashi. Первый из них продемонстрирует историческую волатильность валютной пары и волатильность в данный момент, а второй – волатильность на конкретной свече и ее среднее значение. Наиболее эффективно одновременное использование этих индикаторов. Более информативным и понятным для начинающих трейдеров может стать индикатор ForexProfitSupreme Meter, который информирует не только о волатильности валютных пар, но и указывает силу и направление тренда.
Еще одним способом узнать волатильность валютной пары является использование данных специальных сервисов. Наиболее удобными для трейдеров считаются сервисы Mataf и MyFXbook.
Сервис Mataf представляет данные по 40 инструментам в табличной и графической форме. Статистика, представленная по умолчанию – за 10 недель. В настройках сервиса трейдер может выбрать любой интересующий период.
График представляет усредненную почасовую волатильность валютной пары EUR/USD в течение дня.
Еще один график демонстрирует волатильность валюты по дням недели.
И последнее графическое представление волатильности показывает исторические данные волатильности валютной пары.
Для входа в сервис необходимо пройти по ссылке «Mataf>Инструменты/Графики>Волатильность Форекс».
Сервис MyFXbook чаще используется для тестирования стратегий и торговых роботов. Информацию о волатильности инструментов сервис предоставляет в табличной форме. При этом имеется информация о волатильности валюты на различных таймфреймах, начиная от минутного временного периода, до месячного.
Сайт MyFXbook – мультиязычный, поэтому управление данными интуитивно просто и понятно. Имеющийся на сайте фильтр позволяет просмотреть волатильность как в пунктах, так и в процентах. Кроме того, он позволяет в автоматическом режиме осуществить поиск валюты с требуемой волатильностью. Нажатием на кнопку «Подробнее» можно расширить список представленных валютных пар.
Для входа в сервис с целью просмотра волатильности валюты необходимо пройти по ссылке «Главная > Рынок Форекс > Волатильность».
Использование волатильности в торговле на форексе
Понимая суть термина, волатильность курса можно использовать во множестве аспектов торговли. Волатильность является достаточно важным понятием в управлении финансовыми рисками. Так показатель волатильности можно использовать при выставлении ордеров stop loss и take profit. Зная волатильность валюты и дистанцию, которую она уже прошла, можно с большой долей вероятности определить ее потенциал, что позволит выставить уровень взятия прибыли наиболее точно. Волатильность позволяет принимать решения и о входе в рынок. Зная, что движение валюты имеет большой потенциал для движения или, наоборот, движение уже на исходе, можно с большой уверенностью прогнозировать ее дальнейшее поведение и принимать решение о входе в рынок.
Изменение волатильности в процессе торговли может потребовать коррекции точек входа в позицию. Так, ее увеличение расширит границы торгового коридора, и если трейдер осуществит вход по неактуальным сигналам, он недополучит прибыль в случае прибыльности позиции или преждевременно выйдет из позиции по неверно выставленному стоп лоссу, в случае если цена пойдет против трейдера.
Как выше уже было сказано, решающее значение волатильность на Forex имеет при оценке рисков при торговле. Это влечет за собой необходимость изменения торгового лота и корректировки кредитного плеча при маржинальной торговле.
Основываясь на исторических данных волатильности и прогнозируя ожидаемую волатильность, можно выработать несколько практических правил, которые значительно повысят эффективность торговой стратегии:
Большое влияние на качество торговли может оказать знание волатильности валют в определенные торговые сессии:
Заключение о волатильности
Изменение уровня волатильности влечет за собой необходимость внесения корректив в саму торговую стратегию или в установленные трейдером параметры управления капиталом. Увеличение волатильности при регулярной торговле по четкой торговой системе всегда влечет заувеличение рисков. Поэтому лучшим решением в такой ситуации может стать полный отказ от торговли. Поклонники дискреционной торговли (без жестких правил), строящие свои торговые стратегии как раз на всплесках волатильности в результате каких-то потрясений в макроэкономике, могут использовать такие ситуации в свою пользу. Однако эти способы торговли требуют очень высоких способностей и доступны небольшому количеству опытных трейдеров.
Из этих соображений можно сделать очень важный вывод. Как низкая, так и высокая волатильность не создает особо удачных условий для входа в рынок. Поэтому самыми удобными периодами торговли можно считать периоды средней волатильности – именно тогда движение валюты наиболее прогнозируемо.
Всем профита!
Хочешь быть в курсе ленивых новостей блога? Подпишись!
smfanton.ru